Multivariate time series modeling of financial markets with artificial neural networks (1996)
- Authors:
- Autor USP: CABRAL JUNIOR, EUVALDO FERREIRA - EP
- Unidade: EP
- Assunto: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Anais
- Conference titles: Simpósio Brasileiro de Redes Neurais
-
ABNT
YOSHIKAWA, E e CABRAL JÚNIOR, Euvaldo Ferreira. Multivariate time series modeling of financial markets with artificial neural networks. 1996, Anais.. Recife: UFPE, 1996. . Acesso em: 21 maio 2024. -
APA
Yoshikawa, E., & Cabral Júnior, E. F. (1996). Multivariate time series modeling of financial markets with artificial neural networks. In Anais. Recife: UFPE. -
NLM
Yoshikawa E, Cabral Júnior EF. Multivariate time series modeling of financial markets with artificial neural networks. Anais. 1996 ;[citado 2024 maio 21 ] -
Vancouver
Yoshikawa E, Cabral Júnior EF. Multivariate time series modeling of financial markets with artificial neural networks. Anais. 1996 ;[citado 2024 maio 21 ] - Software de aquisição
- A comparison of robust features for speaker recognition. (também em CD-Rom)
- Reconhecimento automático do locutor com coeficientes Mel-Ceptrais e redes neurais artificiais
- Reconhecimento automático de ações faciais usando FACS e redes neurais artificiais
- Um estudo sobre a redução de ruídos em sinais caóticos
- Epusp quer desenvolver cadeira de rodas comandada pela voz em regime de parceria. [Depoimento]
- A simplified implementation of the theory of Emotons for Emotrots
- Implementacao e teste de filtros do tipo adaptativo e notch para a remocao de interferencia de 60 hz em sinais de eletrocardiograma
- Redes neurais artificiais aplicadas a identificacao de pulsos decadicos em linhas telefonicas
- Implementacao e teste de uma rede neural artificial do tipo kson ( kohonen self-organization network ) com entradas bidimensionais
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas