Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros (1998)
- Authors:
- Autor USP: HERDEIRO, ROBERTO FRANCISCO CASAGRANDE - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ESTATÍSTICA
- Language: Português
- Abstract: Este estudo descreve a metodologia de modelos estruturais em séries temporais e sua utilização na previsão de séries econômicas brasileiras. É apresentado o modelo estrutural clássico que decompõe uma série em componentes não observados, a saber, tendência, sazonalidade, ciclo e irregular. A estimação dos hiperparâmetros, variabilidades dos componentes não observados é feita com o auxílio do procedimento filtro de Kalman difuso. Como um dos objetivos é previsão, é feita análise de diagnóstico para verificar a qualidade dos modelos. São aplicados dois modelos para séries brasileiras, um, univariado, para a base monetária, e outro, bivariado, para o depósito a vista e para o papel moeda em poder do público; todas variáveis são medidas em médias mensais. O objetivo principal da modelagem é exclusivamente antecipar a trajetória futura das variáveis
- Imprenta:
- Data da defesa: 29.05.1998
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ABNT
HERDEIRO, Roberto Francisco Casagrande. Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-020152/. Acesso em: 13 maio 2024. -
APA
Herdeiro, R. F. C. (1998). Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-020152/ -
NLM
Herdeiro RFC. Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros [Internet]. 1998 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-020152/ -
Vancouver
Herdeiro RFC. Previsão com modelos estruturais de componentes não observados: aplicações a séries de agregados monetários brasileiros [Internet]. 1998 ;[citado 2024 maio 13 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-020152/
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