Um modelo de dois fatores para o calculo do VaR de uma carteira de renda fixa (2002)
- Authors:
- Autor USP: VEIGA, RAFAEL PASCHOARELLI - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAD
- Subjects: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA; ADMINISTRAÇÃO DE RISCO; TÍTULO DE RENDA FIXA
- Language: Português
- Abstract: No âmbito das instituições financeiras nacionais, a monitoração do risco de mercado pelo VaR é uma exigência do Banco Central do Brasil. Contudo, o cálculo do Var para uma carteira de investimentos com diversos ativos pode se tornar uma tarefa não trivial. Para se ter idéia do grau de dificuldade envolvido no cálculo de VaR de uma carteira de investimentos, a dimensão de uma matriz utilizada para o cálculo do VaR aumenta geometricamente com o aumento no número de ativos que compõe uma carteira. Este conjunto de contingências é um terreno fértil para que os estudiosos pesquisem metodologias simples para o cálculo do VaR. Neste trabalho, utiliza-se uma metodologia alternativa para o cômputo do VaR paramétrico de uma carteira de títulos de renda fixa composta por títulos públicos federais
- Imprenta:
- Data da defesa: 30.07.2002
-
ABNT
VEIGA, Rafael Paschoarelli. Um modelo de dois fatores para o calculo do VaR de uma carteira de renda fixa. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12052007-105921/. Acesso em: 03 maio 2024. -
APA
Veiga, R. P. (2002). Um modelo de dois fatores para o calculo do VaR de uma carteira de renda fixa (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12052007-105921/ -
NLM
Veiga RP. Um modelo de dois fatores para o calculo do VaR de uma carteira de renda fixa [Internet]. 2002 ;[citado 2024 maio 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12052007-105921/ -
Vancouver
Veiga RP. Um modelo de dois fatores para o calculo do VaR de uma carteira de renda fixa [Internet]. 2002 ;[citado 2024 maio 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12052007-105921/ - Nova poupança também é VIP. [Depoimento]
- Juros altos: bons para poucos, ruim para muitos
- A importância da transparência nas carteiras dos fundos de investimento
- Uma Anatel para o sistema bancário. [Depoimento]
- Investidor em bancos devem ter calma
- Treinamento para uso do site www.comdinheiro.com.br. [Entrevista]
- Cenário favorável deve levar à redução da taxa de juros. [Entrevista]
- Seus investimentos estão protegidos contra a inflação?: as graves consequências para o investidor decorrente da cobrança do IR sobre títulos públicos
- Por que os bancos lucram tanto?
- Como usar a calculadora HP 12C: guia essencial das funções financeiras e estatísticas
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
