Testes de hipótese e critério bayesiano de seleção de modelos para séries temporais com raiz unitária (2004)
- Authors:
- Autor USP: SILVA, RICARDO GONçALVES DA - ICMC
- Unidade: ICMC
- Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA; CADEIAS DE MARKOV
- Language: Português
- Abstract: A literatura referente a testes de hipótese em modelos auto-regressivos que apresentam uma possível raiz unitária é bastante vasta e engloba pesquisas oriundas de diversas áreas. Nesta dissertação, inicialmente, buscou-se realizar uma revisão dos principais resultados existentes, oriundos tanto da visão clássica quanto da bayesiana de inferência. No que concerne ao ferramental clássico, o papel do movimento browniano foi apresentado de forma detalhada, buscando-se enfatizar a sua aplicabilidade na dedução de estatísticas assintóticas para a realização dos testes de hipótese relativos à presença de uma raíz unitária. Com relação à inferência bayesiana, foi inicialmente conduzido um exame detalhado do status corrente da literatura. A seguir, foi realizado um estudo comparativo em que se testa a hipótese de raiz unitária com base na probabilidade da densidade a posteriori do parâmetro do modelo, considerando as seguintes densidades a priori: Flat, Jeffreys, Normal e Beta. A inferência foi realizada com base no algoritmo Metropolis-Hastings, usando a técnica de simulação de Monte Carlo por Cadeias de Markov (MCMC). Poder, tamanho e confiança dos testes apresentados foram computados com o uso de séries simuladas. Finalmente, foi proposto um critério bayesiano de seleção de modelos, utilizando as mesmas distribuições a priori do teste de hipótese. Ambos os procedimentos foram ilustrados com aplicações empíricas à séries temporais macroeconômicas
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2004
- Data da defesa: 23.06.2004
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ABNT
SILVA, Ricardo Gonçalves da. Testes de hipótese e critério bayesiano de seleção de modelos para séries temporais com raiz unitária. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2004. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-19082004-163615/. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Silva, R. G. da. (2004). Testes de hipótese e critério bayesiano de seleção de modelos para séries temporais com raiz unitária (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-19082004-163615/ -
NLM
Silva RG da. Testes de hipótese e critério bayesiano de seleção de modelos para séries temporais com raiz unitária [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-19082004-163615/ -
Vancouver
Silva RG da. Testes de hipótese e critério bayesiano de seleção de modelos para séries temporais com raiz unitária [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-19082004-163615/
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