Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA (2005)
- Authors:
- Autor USP: BERTI, ALBERTO FOLTRAN - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho tem como objetivo a avaliação empírica da previsão de volatilidade do índice BOVESPA, tanto de modelos tradicionais em base diária, como algumas adaptações para a inclusão da informação intradiária, com a intenção de obter melhores previsões no horizonte de um dia à frente. A intuição dessa análise vem da observação de casos onde há grandes variações de preços intradiários, mas em que o preço de fechamento é próximo ao do dia anterior, e, portanto, os modelos tradicionais em bases diárias não capturam esta volatilidade. Os modelos empregados aqui são os da família GARCH e os de memória longa FARIMA. Também foram feitas aplicaçòes no cálculo do Valor em Risco (VaR). A conclusão do trabalho aponta a viabilidade do uso dos dados intradiários para realizar previsões de horizonte diário, e mais, há indícios de que podem melhorar a curácia das previsões.
- Imprenta:
- Data da defesa: 29.04.2005
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ABNT
BERTI, Alberto Foltran. Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/. Acesso em: 21 maio 2024. -
APA
Berti, A. F. (2005). Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/ -
NLM
Berti AF. Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/ -
Vancouver
Berti AF. Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-141826/ - Estimation of daily volatility with high frequency data: application to Ibovespa vaR computation
- Relatório de análise estatística sobre o projeto "análise de um critério de seleção utilizado no processo de detecção de talentos para o voleibol"
- Relatório de análise estatística sobre o projeto "estudo dos padrões de variação temporal de respostas fisiológicas da comunidade fitoplanctônica e Cananéia"
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