Análise de causalidade entre séries temporais via decomposição wavelet (2005)
- Authors:
- Autor USP: SILVA, GUSTAVO HENRIQUE DA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PTC
- Subjects: ANÁLISE DE ONDALETAS; CAUSALIDADE; PROCESSAMENTO DE SINAIS
- Language: Português
- Abstract: Estacionariedade é uma premissa básica à correta inferência da Causalidade de Granger. Muitos sinais de interesse, porém, em áreas como Economia ou Neurociência envolvem certo grau de não-escationariedade cujo tratamento analítico vem, crescentemente, sendo feito por decomposições wavelet. Este trabalho compara o efeito de diferentes tipos de decomposição wavelet discreta na inferência da causalidade de Granger a partir do cálculo da Coerência Parcial Direcionada (PDC). Os estudos empíricos realizados aqui mostram que a correta inferência da causalidade de Granger pode ser alterada dependendo da forma de decomposição wavelet adotada
- Imprenta:
- Data da defesa: 11.05.2005
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ABNT
SILVA, Gustavo Henrique da. Análise de causalidade entre séries temporais via decomposição wavelet. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. . Acesso em: 15 maio 2024. -
APA
Silva, G. H. da. (2005). Análise de causalidade entre séries temporais via decomposição wavelet (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Silva GH da. Análise de causalidade entre séries temporais via decomposição wavelet. 2005 ;[citado 2024 maio 15 ] -
Vancouver
Silva GH da. Análise de causalidade entre séries temporais via decomposição wavelet. 2005 ;[citado 2024 maio 15 ]
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