Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções (2005)
- Authors:
- Autor USP: ROSALINO, MARCOS BRAGA - MOD MAT EM FINANÇAS
- Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: FINANÇAS; MERCADO FINANCEIRO; OPÇÕES FINANCEIRAS
- Language: Português
- Abstract: Esta dissertação tem o objetivo de desenvolver um modelo a fim de otimizar a imunização do Vega de um livro de volatilidade composto por opções com maturidade de longo prazo utilizando para isso opções com maturidade de curto prazo. O objeto de estudo desta dissertação é o mercado de taxa de câmbio dólar/real e suas opções disponíveis. O período estudado foi o de janeiro de 1999 até julho de 2005. Ao longo da dissertação será mostrado que o método de desenvolver uma imunização ótima pode ser aplicado em qualquer livro de opções (ações, commodities etc.).
- Imprenta:
- Data da defesa: 25.10.2005
-
ABNT
ROSALINO, Marcos Braga. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/. Acesso em: 11 maio 2024. -
APA
Rosalino, M. B. (2005). Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/ -
NLM
Rosalino MB. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/ -
Vancouver
Rosalino MB. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções [Internet]. 2005 ;[citado 2024 maio 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
