Tese

Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância (2006)

• Authors:
  • Nabholz, Rodrigo de Barros
  • Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
• Autor USP: NABHOLZ, RODRIGO DE BARROS - EP
• Unidade: EP
• Sigla do Departamento: PTC
• Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS (OTIMIZAÇÃO); PROGRAMAÇÃO DINÂMICA
• Language: Português
• Abstract: Esta tese é dedicada ao estudo de modelos de otimização de carteiras de investimento multi-período. Daremos ênfase a um modelo com restrições intermediárias formulado como um problema de controle ótimo e resolvido utilizando técnicas de programação dinâmica. Serão tratados aspectos teóricos e práticos desta classe de problemas. Primeiramente faremos uma revisão das principais hipóteses dos modelos de otimização de carteiras e o caso uni-período. Analisaremos a seguir as generalizações para o caso multi-período, onde os modelos utilizam apenas restrições para o valor esperado e/ou para a variância da carteira no instante final do período analisado. Apresentaremos então o principal resultado proposto neste trabalho onde consideramos o problema de seleção ótima de ativos multi-período no qual podemos incorporar ao modelo restrições intermediárias para o valor esperado e variância da carteira durante o período de análise. A grande vantagem desta técnica é permitir o controle do valor esperado e/ou da variância da carteira ao longo de todo o horizonte de análise. Faremos uma comparação entre as formulações apresentadas e realizaremos experimentos numéricos com o modelo proposta nesta tese. Os principais resultados originais desta tese encontram-se no Capítulo 5. No Capítulo 6 apresentamos as simulações numéricas realizadas com o modelo proposto
• Imprenta:
  • Publisher place: São Paulo
  • Date published: 2006
• Data da defesa: 10.04.2006


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How to cite

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• ABNT

  NABHOLZ, Rodrigo de Barros. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/. Acesso em: 06 jun. 2024.

• APA

  Nabholz, R. de B. (2006). Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/

• NLM

  Nabholz R de B. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/

• Vancouver

  Nabholz R de B. Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-11122006-171121/

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