Filtros de Kalman robustos para sistemas dinâmicos singulares em tempo discreto (2009)
- Authors:
- Autor USP: BIANCO, ALINE FERNANDA - EESC
- Unidade: EESC
- Sigla do Departamento: SEL
- Subjects: FILTROS DE KALMAN; EQUAÇÕES DE RICCATI; ESTABILIDADE DE SISTEMAS; CONVERGÊNCIA
- Language: Português
- Abstract: Esta tese trata do problema de estimativa robusta ótima para sistemas dinâmicos singulares discretos no tempo. Novos algoritmos são formulados para as estimativas filtradas e preditoras com as correspondentes equações de Riccati. O filtro robusto tipo Kalman e a equação de Riccati correspondente são obtidos numa formulação mais geral, estendendo os resultados apresentados na literatura. O funcional quadrático proposto para deduzir este filtro faz a combinação das técnicas mínimos quadrados regularizados e funções penalidade. O sistema considerado para obtenção de tais estimativas é singular, discreto, variante no tempo, com ruídos correlacionados e todos os parâmetros do modelo linear estão sujeitos a incertezas. As incertezas paramétricas são limitadas por normas. As propriedades de estabilidade e convergência do filtro de Kalman para sistemas nominais e incertos são provadas, mostrando-se que o filtro em estado permanente é estável e a recursão de Riccati associada a ele é uma seqüência monótona não decrescente, limitada superiormente pela solução da equação algébrica de Riccati
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2009
- Data da defesa: 29.06.2009
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ABNT
BIANCO, Aline Fernanda. Filtros de Kalman robustos para sistemas dinâmicos singulares em tempo discreto. 2009. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18133/tde-12082009-110152/. Acesso em: 12 maio 2024. -
APA
Bianco, A. F. (2009). Filtros de Kalman robustos para sistemas dinâmicos singulares em tempo discreto (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18133/tde-12082009-110152/ -
NLM
Bianco AF. Filtros de Kalman robustos para sistemas dinâmicos singulares em tempo discreto [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18133/tde-12082009-110152/ -
Vancouver
Bianco AF. Filtros de Kalman robustos para sistemas dinâmicos singulares em tempo discreto [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18133/tde-12082009-110152/
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