Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade (2005)
- Autores:
- Autor USP: FRESCHI, JOSÉ ALCIMAR - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
- Idioma: Português
- Imprenta:
- Data da defesa: 16.09.2005
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ABNT
FRESCHI, José Alcimar. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/. Acesso em: 08 jun. 2024. -
APA
Freschi, J. A. (2005). Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/ -
NLM
Freschi JA. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/ -
Vancouver
Freschi JA. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jun. 08 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/
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