Previsão de preços futuros de café utilizando modelos de séries temporais ARIMA e ARFIMA-GARCH (2010)
- Authors:
- Autor USP: OZAKI, VITOR AUGUSTO - ESALQ
- Unidade: ESALQ
- Subjects: CAFÉ; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; MERCADO FUTURO
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Tecnologias, desenvolvimento e integração social; anais
- Volume/Número/Paginação/Ano: CD-ROM
- Conference titles: Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural - SOBER
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ABNT
BRAGAGNOLO, Cassiano e MENEGÁRIO, Alexandre Hattnher e OZAKI, Vitor Augusto. Previsão de preços futuros de café utilizando modelos de séries temporais ARIMA e ARFIMA-GARCH. 2010, Anais.. Brasília: SOBER, 2010. . Acesso em: 09 jun. 2024. -
APA
Bragagnolo, C., Menegário, A. H., & Ozaki, V. A. (2010). Previsão de preços futuros de café utilizando modelos de séries temporais ARIMA e ARFIMA-GARCH. In Tecnologias, desenvolvimento e integração social; anais. Brasília: SOBER. -
NLM
Bragagnolo C, Menegário AH, Ozaki VA. Previsão de preços futuros de café utilizando modelos de séries temporais ARIMA e ARFIMA-GARCH. Tecnologias, desenvolvimento e integração social; anais. 2010 ;[citado 2024 jun. 09 ] -
Vancouver
Bragagnolo C, Menegário AH, Ozaki VA. Previsão de preços futuros de café utilizando modelos de séries temporais ARIMA e ARFIMA-GARCH. Tecnologias, desenvolvimento e integração social; anais. 2010 ;[citado 2024 jun. 09 ] - Simulação do processo Max-stable para modelagem de extremos espaciais
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