Artigo de periodico

Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados (2010)

• Authors:
  • Lima, Fabiano Guasti
  • Kimura, Herbert - Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)
  • Assaf Neto, Alexandre
  • Perera, Luiz Carlos Jacob - Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)
• USP affiliated authors: LIMA, FABIANO GUASTI - FEARP ; ASSAF NETO, ALEXANDRE - FEARP
• Unidade: FEARP
• DOI: 10.1016/s0080-2107(16)30537-4
• Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS; PREÇOS
• Language: Português
• Abstract: O objetivo principal do trabalho aqui apresentado foi explorar a aplicação de uma metodologia capaz de decompor uma série temporal via ondaletas, conjuntamente com os modelos econométricos e de redes neurais para a previsão de variáveis. Adicionalmente, foi comparada a qualidade de previsões de sucessões cronológicas aplicadas ao estudo da commodity da soja. O diferencial do trabalho baseia-se na realização das previsões dentro das subséries decompostas por uma ondaleta e na obtenção de estimativas via reconstrução da série temporal. Pela análise dos dados da saca de 60 quilos de soja, os resultados foram particularmente satisfatórios quando se trabalhou com o filtro de ondaletas em uma rede neural recorrenteEl objetivo principal de este trabajo es explorar la aplicación de una metodología capaz de descomponer una serie temporal con wavelets, en conjunto con los modelos econométricos y de redes neuronales para la predicción de variables. Además, el trabajo compara la calidad de predicciones de sucesiones cronológicas aplicadas al estudio del commodity soya. Se realizan predicciones dentro de las subseries descompuestas por wavelets y se obtienen estimaciones por medio de la reconstrucción de la serie temporal. De acuerdo con el análisis de los datos para la bolsa de 60 quilos de soya, los resultados son particularmente satisfactorios cuando se trabaja con el filtro de wavelets en una red neuronal recurrente
• Imprenta:
  • Publisher place: São Paulo
  • Date published: 2010
• Source:
  • Título do periódico: RAUSP - Revista de Administração
  • ISSN: 0080-2107
  • Volume/Número/Paginação/Ano: v. 45, n. 2, p. 188-202, abr./junho 2010

Informações sobre o DOI: 10.1016/s0080-2107(16)30537-4 (Fonte: oaDOI API)
• Este periódico é de assinatura
• Este artigo é de acesso aberto
• URL de acesso aberto
• Cor do Acesso Aberto: hybrid
• Licença: cc-by

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How to cite

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• ABNT

  LIMA, Fabiano Guasti et al. Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados. RAUSP - Revista de Administração, v. 45, n. 2, p. 188-202, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0080-2107(16)30537-4. Acesso em: 27 abr. 2024.

• APA

  Lima, F. G., Kimura, H., Assaf Neto, A., & Perera, L. C. J. (2010). Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados. RAUSP - Revista de Administração, 45( 2), 188-202. doi:10.1016/s0080-2107(16)30537-4

• NLM

  Lima FG, Kimura H, Assaf Neto A, Perera LCJ. Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados [Internet]. RAUSP - Revista de Administração. 2010 ; 45( 2): 188-202.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0080-2107(16)30537-4

• Vancouver

  Lima FG, Kimura H, Assaf Neto A, Perera LCJ. Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados [Internet]. RAUSP - Revista de Administração. 2010 ; 45( 2): 188-202.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0080-2107(16)30537-4

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