Tese

Detecção de fraudes em transações financeiras via Internet em tempo real (2011)

• Authors:
  • Kovach, Stephan
  • Ruggiero, Wilson Vicente (Orientador)
• Autor USP: KOVACH, STEPHAN - EP
• Unidade: EP
• Sigla do Departamento: PCS
• Subjects: OPERAÇÕES BANCÁRIAS; FRAUDE; INTERNET; TEMPO-REAL
• Language: Português
• Abstract: Um dos objetivos mais importantes de qualquer sistema de detecção de fraudes, independente de seu domínio de operação, é detectar o maior número de fraudes com menor número de alarmes falsos, também denominados de falsos positivos. A existência de falsos positivos é um fato inerente a qualquer sistema de detecção fraudes. O primeiro passo para alcançar esse objetivo é identificar os atributos que podem ser usados para diferenciar atividades legítimas das fraudulentas. O próximo passo consiste em identificar um método para cada atributo escolhido para efetuar essa distinção. A escolha adequada dos atributos e dos métodos correspondentes determina em grande parte o desempenho de um detector de fraudes tanto em termos da relação entre o número de fraudes detectados e o número de falsos positivos, quanto em termos de tempo de processamento. O desafio desta escolha é maior ao se tratar de um detector de fraudes em tempo real, isto é, fazer a detecção antes que a fraude seja concretizada. O objetivo deste trabalho é apresentar a proposta de uma arquitetura de um sistema de detecção de fraudes em tempo real em transações bancárias via Internet, baseando-se em observações do comportamento local e global de usuários. O método estatístico baseado em análise diferencial é usado para obter a evidência local de uma fraude. Neste caso, a evidência de fraude é baseada na diferença entre os perfis de comportamento atual e histórico do usuário. A evidência local de fraude é fortalecida ou enfraquecida pelo comportamento global do usuário. Neste caso, a evidência de fraude é baseada no número de acessos efetuados em contas diferentes feitos pelo dispositivo utilizado pelo usuário, e por um valor probabilístico que varia com o tempo. A teoria matemática de evidências de Dempster-Shafer é utilizada para combinar estas evidências e obter um escore final.Este escore é então comparado com um limiar para disparar um alarme indicando a fraude. A principal inovação e contribuição deste trabalho está na definição e exploração dos métodos de detecção baseados em atributos globais que são de natureza específica do domínio de transações financeiras.
• Imprenta:
  • Publisher place: São Paulo
  • Date published: 2011
• Data da defesa: 15.06.2011


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How to cite

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• ABNT

  KOVACH, Stephan. Detecção de fraudes em transações financeiras via Internet em tempo real. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-09082011-155153/. Acesso em: 02 maio 2024.

• APA

  Kovach, S. (2011). Detecção de fraudes em transações financeiras via Internet em tempo real (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-09082011-155153/

• NLM

  Kovach S. Detecção de fraudes em transações financeiras via Internet em tempo real [Internet]. 2011 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-09082011-155153/

• Vancouver

  Kovach S. Detecção de fraudes em transações financeiras via Internet em tempo real [Internet]. 2011 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-09082011-155153/

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