Um teste empírico para mudanças em níveis para precificação de ativos (2012)
- Authors:
- Autor USP: ROS, EDUARDO DE NARDI - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: FINANÇAS; ECONOMIA INTERNACIONAL; PREÇOS
- Keywords: Finance; International economics; Price
- Language: Português
- Abstract: O objetivo deste trabalho é realizar um teste empírico da teoria de precificação de ativos em um conjunto de países. Em geral, a literatura utiliza testes para o modelo CAPM a partir de uma cross-section de ativos, encontrando evidências que vão tanto ao seu encontro como o refutam. No presente trabalho, entretanto, utiliza-se um teste de mudanças no nível de exposição ao risco sistemático, de maneira similar a Chari e Henry (2004). O experimento natural será a concessão (ou perda) de grau de investimento das principais agências de risco. A hipótese é que ativos sujeitos a novo nível de risco sistemático devem ter seu retorno alterado de acordo com as respectivas magnitudes individuais das diferenças no nível de exposição ao risco sistemático. Os resultados confirmam o que se espera ao examinar-se a teoria
- Imprenta:
- Data da defesa: 29.11.2012
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ABNT
ROS, Eduardo De Nardi. Um teste empírico para mudanças em níveis para precificação de ativos. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-08022013-201057/. Acesso em: 02 maio 2024. -
APA
Ros, E. D. N. (2012). Um teste empírico para mudanças em níveis para precificação de ativos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-08022013-201057/ -
NLM
Ros EDN. Um teste empírico para mudanças em níveis para precificação de ativos [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-08022013-201057/ -
Vancouver
Ros EDN. Um teste empírico para mudanças em níveis para precificação de ativos [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-08022013-201057/
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