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Tese

O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras (2012)

  • Authors:
  • Autor USP: Fonseca, Eder Lucio da - EACH
  • Unidade: EACH
  • Subjects: FINANÇAS (MODELOS MATEMÁTICOS); ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; SISTEMAS DINÂMICOS (FÍSICA MATEMÁTICA)
  • Language: Português
  • Abstract: Séries temporais financeiras, como índices de mercado e preços de ativos, são produzidas por interações complexas dos agentes que participam do mercado. As propriedades fractais e multifractais destas séries fornecem evidências para detectar com antecedência a ocorrência de movimentos bruscos de mercado (crashes). Tais evidências são obtidas ao aplicar o conceito de Calor Específico Análogo C(q), proveniente da equivalência entre a Multifractalidade e Termodinâmica. Na proximidade de um crash, C(q) apresenta um ombro anômalo à direita de sua curva, enquanto que na ausência de um crash, possui o formato parecido com uma distribuição gaussiana. Com base neste comportamento, o presente trabalho propõe um novo indicador temporal IA(i), definido como a taxa de variação da área sob a curva de C(q). O indicador foi construído por intermédio de uma janela temporal de tamanho s que se movimenta ao longo da série, simulando a entrada de dados na série ao longo do tempo. A análise de IA(i) permite detectar com antecedência a ocorrência de grandes movimentos, como os famosos crashes de 1929 e 1987 para os índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq. Além disso, a análise simultânea de medidas como a Energia Livre, a Dimensão Multifractal e o Espectro Multifractal, sugerem que um crash de mercado se assemelha a uma transição de fase. A robustez do método para diferentes ativos e diferentes períodos de tempo, demonstra a importância dos resultados. Além disso, modelos estatísticos não lineares para a volatilidade foram empregados no trabalho para estudar grandes flutuações causadas por crashes e crises financeiras ao longo do tempo
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 01.03.2012
    • Acesso à fonte
    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FONSECA, Eder Lucio da. O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-07052012-230908/. Acesso em: 30 abr. 2024.

    • APA

      Fonseca, E. L. da. (2012). O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-07052012-230908/

    • NLM

      Fonseca EL da. O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras [Internet]. 2012 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-07052012-230908/

    • Vancouver

      Fonseca EL da. O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras [Internet]. 2012 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-07052012-230908/

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