Fatores de risco adaptados de taxa de câmbio no modelo de Black e Scholes (2015)
- Authors:
- Autor USP: FERREIRA, FAUSTO JUNIOR MARTINS - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PSI
- Subjects: FINANÇAS; FATORES DE RISCO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho apresenta um estudo sobre a forma como deveríamos adaptar as gregas ou fatores de riscos do modelo de Black e Scholes. Podemos derivar equações analíticas para as principais sensibilidades do modelo e a partir de dados de mercado construir uma superfície de volatilidade implícita para ser utilizada na obtenção dos termos adicionais a esses fatores de risco, utilizando essas novas sensibilidades para uma melhor mensuração dos riscos. Propomos aqui implementar este modelo em um esquema de equações diferenciais analíticas obtidas através do modelo de apreçamento escolhido e da função volatilidade implícita. A construção dessa volatilidade implícita e dos fatores de risco foi feita com base no mercado de opções sobre taxa de câmbio Brasileiro.
- Imprenta:
- Data da defesa: 21.07.2015
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ABNT
FERREIRA, Fausto Junior Martins. Fatores de risco adaptados de taxa de câmbio no modelo de Black e Scholes. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-12072016-113756/. Acesso em: 12 maio 2024. -
APA
Ferreira, F. J. M. (2015). Fatores de risco adaptados de taxa de câmbio no modelo de Black e Scholes (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-12072016-113756/ -
NLM
Ferreira FJM. Fatores de risco adaptados de taxa de câmbio no modelo de Black e Scholes [Internet]. 2015 ;[citado 2024 maio 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-12072016-113756/ -
Vancouver
Ferreira FJM. Fatores de risco adaptados de taxa de câmbio no modelo de Black e Scholes [Internet]. 2015 ;[citado 2024 maio 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-12072016-113756/
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