Bayesian GARMA models for count data (2016)
- Authors:
- USP affiliated authors: ANDRADE FILHO, MARINHO GOMES DE - ICMC ; EHLERS, RICARDO SANDES - ICMC
- Unidade: ICMC
- DOI: 10.1080/23737484.2016.1190307
- Subjects: PROBABILIDADE; INFERÊNCIA BAYESIANA; ESTATÍSTICA APLICADA; INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications
- ISSN: 2373-7484
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 1, n. 4, p. 192-205, 2016
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: green
-
ABNT
ANDRADE, Breno Silveira de e ANDRADE, Marinho Gomes de e EHLERS, Ricardo Sandes. Bayesian GARMA models for count data. Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications, v. 1, n. 4, p. 192-205, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/23737484.2016.1190307. Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Andrade, B. S. de, Andrade, M. G. de, & Ehlers, R. S. (2016). Bayesian GARMA models for count data. Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications, 1( 4), 192-205. doi:10.1080/23737484.2016.1190307 -
NLM
Andrade BS de, Andrade MG de, Ehlers RS. Bayesian GARMA models for count data [Internet]. Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications. 2016 ; 1( 4): 192-205.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1080/23737484.2016.1190307 -
Vancouver
Andrade BS de, Andrade MG de, Ehlers RS. Bayesian GARMA models for count data [Internet]. Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications. 2016 ; 1( 4): 192-205.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1080/23737484.2016.1190307 - Copula-Garch model selection: a bayesian approach
- Bayesian multivariate GARCH models with dynamic correlations and asymmetric error distributions
- Bayesian multivariate Garch models with dynamic correlations and asymmetric error distributions
- Comparing multivariate GARCH-DCC models using Hamiltonian Monte Carlo and Stan
- Bayesian estimation of the Kumaraswamy inverse Weibull distribution
- Computational tools for comparing asymmetric GARCH models via Bayes factors
- Outliers identification on spatial models
- Zero variance estimator for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo
- A Study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models
- Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo Hamiltoniano
Informações sobre o DOI: 10.1080/23737484.2016.1190307 (Fonte: oaDOI API)
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