O efeito da diversidade de perfis de investidores na dinâmica de preços de um modelo virtual do mercado de ações da BM&FBOVESPA (2016)
- Authors:
- Autor USP: RAMOS, WAGNER VIEIRA - EACH
- Unidade: EACH
- Subjects: MERCADO FINANCEIRO; REDES COMPLEXAS; BOLSA DE VALORES; INVESTIDOR; SISTEMAS DINÂMICOS
- Keywords: Agent-based models; Aprendizado de máquinas; Fatos estilizados; Machine learning; Modelo baseado em agentes; Stock market; Stylized facts
- Language: Português
- Abstract: O objetivo deste trabalho é estudar como a distribuição de investidores entre aleatórios, grafistas, fundamentalistas e híbridos afeta a dinâmica de um mercado de ações representada por fatos estilizados. Para realização desse trabalho, foi desenvolvido um simulador de mercado de ações baseado em agentes, no qual são incorporadas regras e características do mercado de ações da BM&FBOVESPA. Os agentes grafistas, fundamentalistas e híbridos aprendem com a experiência. O simulador foi executado um número de vezes para diversas distribuições de perfis e os resultados foram analisados com o objetivo de identificar relações entre tais distribuições e os fatos estilizados estudados
- Imprenta:
- Data da defesa: 18.05.2016
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ABNT
RAMOS, Wagner Vieira. O efeito da diversidade de perfis de investidores na dinâmica de preços de um modelo virtual do mercado de ações da BM&FBOVESPA. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-10082016-100833/. Acesso em: 05 maio 2024. -
APA
Ramos, W. V. (2016). O efeito da diversidade de perfis de investidores na dinâmica de preços de um modelo virtual do mercado de ações da BM&FBOVESPA (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-10082016-100833/ -
NLM
Ramos WV. O efeito da diversidade de perfis de investidores na dinâmica de preços de um modelo virtual do mercado de ações da BM&FBOVESPA [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-10082016-100833/ -
Vancouver
Ramos WV. O efeito da diversidade de perfis de investidores na dinâmica de preços de um modelo virtual do mercado de ações da BM&FBOVESPA [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-10082016-100833/
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