Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano na inferência Bayesiana não-paramétrica de valores extremos (2015)
- Authors:
- Autor USP: HARTMANN, MARCELO - INTER: ICMC -UF
- Unidade: INTER: ICMC -UF
- Sigla do Departamento: SME
- Subjects: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA; VARIEDADES RIEMANNIANAS; MÉTODO DE MONTE CARLO; PROCESSOS GAUSSIANOS
- Keywords: Distribuição generalizada de valor extremo; generalized distribution of extreme value; Hamiltonian Monte Carlo method in Riemannian variety; Inferência Bayesiana não-paramétrica; latent Gaussian process; Método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana; Non-parametric Bayesian inference
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho propomos uma abordagem Bayesiana não-paramétrica para a modelagem de dados com comportamento extremo. Tratamos o parâmetro de locação 'mü' da distribuição generalizada de valor extremo como uma função aleatória e assumimos um processo Gaussiano para tal função (Rasmussem & Williams 2006). Esta situação leva à intratabilidade analítica da distribuição a posteriori de alta dimensão. Para lidar com este problema fazemos uso do método Hamiltoniano de Monte Carlo em variedade Riemanniana que permite a simulação de valores da distribuição a posteriori com forma complexa e estrutura de correlação incomum (Calderhead & Girolami 2011). Além disso, propomos um modelo de série temporal autoregressivo de ordem p, assumindo a distribuição generalizada de valor extremo para o ruído e determinamos a respectiva matriz de informação de Fisher. No decorrer de todo o trabalho, estudamos a qualidade do algoritmo em suas variantes através de simulações computacionais e apresentamos vários exemplos com dados reais e simulados.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2015
- Data da defesa: 09.03.2015
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ABNT
HARTMANN, Marcelo. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano na inferência Bayesiana não-paramétrica de valores extremos. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-18012017-104314/. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Hartmann, M. (2015). Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano na inferência Bayesiana não-paramétrica de valores extremos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-18012017-104314/ -
NLM
Hartmann M. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano na inferência Bayesiana não-paramétrica de valores extremos [Internet]. 2015 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-18012017-104314/ -
Vancouver
Hartmann M. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano na inferência Bayesiana não-paramétrica de valores extremos [Internet]. 2015 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-18012017-104314/
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