Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo (2017)
- Authors:
- Autor USP: HISSANAGA, HUGO MAMORU AOKI - FEARP
- Unidade: FEARP
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: ECONOMIA; JUROS; PREVISÃO ECONÔMICA
- Keywords: Análise de componentes principais; Curva de juros; Forecasting; Interest curve; Previsão; Principal components analysis; Robustez; Robustness
- Language: Português
- Abstract: Apesar da Análise de Componentes Principais (PCA) ser um dos métodos mais importantes na análise da estrutura a termo de taxa de juros, há fortes indícios de não ser adequada para estimar fatores da curva de juros quando há presença de dependência temporal e erros de medida. Para corrigir esses problemas é indicado utilizar a matriz de covariância de longo prazo, extraindo a correta estrutura de covariância presente nestes processos. Neste trabalho, mostramos que realizar a previsão fora da amostra da curva de taxa de juros com o método de Análise de Componentes Principais (PCA) utilizando como base a matriz de covarância de longo prazo (LRCM) parece ser mais acurada comparada a PCA com base na matriz de covariância amostral
- Imprenta:
- Publisher place: Ribeirão Preto
- Date published: 2017
- Data da defesa: 25.08.2017
-
ABNT
HISSANAGA, Hugo Mamoru Aoki. Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Hissanaga, H. M. A. (2017). Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/ -
NLM
Hissanaga HMA. Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo [Internet]. 2017 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/ -
Vancouver
Hissanaga HMA. Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo [Internet]. 2017 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27102017-102841/
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