Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors (2016)
- Authors:
- USP affiliated authors: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME ; AUBIN, ELISETE DA CONCEICAO QUINTANEIRO - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1214/15-bjps296
- Subjects: ESTATÍSTICA; INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA
- Keywords: Autocorrelation; denoising; semi-parametric estimation; smoothing; wavelets; non-parametric regression
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Brazilian Journal of Probability and Statistics
- ISSN: 0103-0752
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 30, n. 4, p. 614-652, 2016
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: hybrid
- Licença: unspecified-oa
-
ABNT
PORTO, Rogério et al. Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 30, n. 4, p. 614-652, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/15-bjps296. Acesso em: 28 abr. 2024. -
APA
Porto, R., Morettin, P. A., Percival, D., & Aubin, E. (2016). Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 30( 4), 614-652. doi:10.1214/15-bjps296 -
NLM
Porto R, Morettin PA, Percival D, Aubin E. Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2016 ; 30( 4): 614-652.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1214/15-bjps296 -
Vancouver
Porto R, Morettin PA, Percival D, Aubin E. Wavelet shrinkage for regression models with random design and correlated errors [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2016 ; 30( 4): 614-652.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1214/15-bjps296 - Regression with autocorrelated errors using design-adapted Haar wavelets
- Wavelet shrinkage for regression models with uniform design and correlated errors
- Wavelet regression with correlated errors on a piecewise Holder class
- Vício dos estimadores de máxima verossimilhança em modelos normais lineares
- Aperfeicoamento de testes da razão de verossimilhança em modelos especias, com algumas aplicações e extensões
- Bias in linear regression models with unknown covariance matrix
- Índice glicêmico e carga glicêmica da dieta de mulheres portadoras de neoplasia mamária sob tratamento quimioterápico
- Bartlett-corrected tests for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar
- Correções de Bartlett para modelos normais heterocedasticos
- A robust estimation of Growth curves
Informações sobre o DOI: 10.1214/15-bjps296 (Fonte: oaDOI API)
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