A multi-period mean-variance analysis for portfolio tracking error (2017)
- Authors:
- USP affiliated authors: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP ; PAULO, WANDERLEI LIMA DE - FEA
- Unidades: EP; FEA
- DOI: 10.12988/ams.2017.612287
- Subjects: PORTFÓLIOS; ANÁLISE DE VARIÂNCIA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Applied Mathematical Sciences
- ISSN: 0066-5452
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 11, n. 7, p. 331-343, 2017
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: green
- Licença: other-oa
-
ABNT
PAULO, Wanderlei Lima de e ZABALA, Yeison Andrés e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. A multi-period mean-variance analysis for portfolio tracking error. Applied Mathematical Sciences, v. 11, n. 7, p. 331-343, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.12988/ams.2017.612287. Acesso em: 02 maio 2024. -
APA
Paulo, W. L. de, Zabala, Y. A., & Costa, O. L. do V. (2017). A multi-period mean-variance analysis for portfolio tracking error. Applied Mathematical Sciences, 11( 7), 331-343. doi:10.12988/ams.2017.612287 -
NLM
Paulo WL de, Zabala YA, Costa OL do V. A multi-period mean-variance analysis for portfolio tracking error [Internet]. Applied Mathematical Sciences. 2017 ; 11( 7): 331-343.[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.12988/ams.2017.612287 -
Vancouver
Paulo WL de, Zabala YA, Costa OL do V. A multi-period mean-variance analysis for portfolio tracking error [Internet]. Applied Mathematical Sciences. 2017 ; 11( 7): 331-343.[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.12988/ams.2017.612287 - Enhanced index tracking optimal portfolio selection
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Informações sobre o DOI: 10.12988/ams.2017.612287 (Fonte: oaDOI API)
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