Some Bayesian generalizations of the integer-valued autoregressive model (2020)
- Authors:
- Autor USP: CARVALHO, HELTON GRAZIADEI DE - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ESTATISTICA
- Keywords: Dirichlet process; Finite mixture; INAR(1); Misturas finitas; Pitman-Yor process; Processo Dirichlet; Processo Pitman-Yor
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Abstract: Nesta tese, desenvolvemos generalizações bayesianas para analisar séries temporais de contagem. Primeiramente, modelamos a distribuição marginal do processo de inovação através de um modelo de mistura finita, de modo a acomodar sobredispersão na série temporal. Em nossa segunda contribuição, utilizamos um processo Dirichlet na distribuição das taxas de inovação, que são clusterizadas temporalmente. Finalmente, exploramos questões de sensibilidade da distribuição a priori em um terceiro modelo em que a distribuição das taxas de inovação segue um processo de Pitman-Yor. Propomos um critério gráfico para escolher os hiperparâmetros da medida base do process, mostrando explicitamente que o parâmetro de desconto e o parâmetro de concentração podem interagera com a medida base escolhida para produzir resultados inferenciais robustos. As distribuições a posterior dos parâmetros dos modelos são obtidas por meio da técnica de dados aumentados, o que viabiliza a obtenção de distribuições condicionais completas facilmente tratáveis. A performance preditiva são avaliadas em dois conjuntos de dados reais, com resultados favoráveis
- Imprenta:
- Data da defesa: 17.02.2020
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ABNT
CARVALHO, Helton Graziadei de. Some Bayesian generalizations of the integer-valued autoregressive model. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-230059/. Acesso em: 15 maio 2024. -
APA
Carvalho, H. G. de. (2020). Some Bayesian generalizations of the integer-valued autoregressive model (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-230059/ -
NLM
Carvalho HG de. Some Bayesian generalizations of the integer-valued autoregressive model [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-230059/ -
Vancouver
Carvalho HG de. Some Bayesian generalizations of the integer-valued autoregressive model [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-230059/
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