Aplicação do processo de Hawkes multivariado para prever o movimento do preço médio de livro de ofertas (2021)
- Authors:
- Autor USP: SILVA, LUIS HENRIQUE CLAUDINO - ICMC
- Unidade: ICMC
- Sigla do Departamento: SSC
- Subjects: MERCADO FINANCEIRO; PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS); NEGOCIAÇÃO
- Keywords: Hawkes process; Livro de ofertas; Order book; Processo de Hawkes
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Com a modernização do mercado financeiro, além da automatização de várias tarefas, uma grande quantidade de dados ficou disponível para operadores e pesquisadores utilizarem na criação de modelos e indicadores para entender o comportamento de investidores e seu impacto nos preços. Entre as várias formas de previsão, o Processo de Hawkes tem sido explorado como uma forma simples e flexível de analisar a dinâmica da microestrutura do mercado financeiro por meio da interação de eventos. Este trabalho implementa o processo de Hawkes multivariado para fazer previsões do movimento do preço-médio entre a melhor oferta de compra e de venda do livro de ofertas de ativos. Os resultados demonstraram uma precisão de aproximadamente 70% para previsão durante um período de 23 dias de um ativo de grande liquidez. Além disso, este trabalho apresenta a exploração de um algoritmo de negociação usando o método de Hawkes e apresenta a comparação dos resultados com estimativas feitas por meio de uma rede neural. Por fim, este projeto mostra os principais desafios para tornar este processo de Hawkes viável para problemas de previsão de preço em aplicações em tempo real. Por exemplo, a aceleração da computação de funções necessárias para os ajustes de parâmetros que ocorre periodicamente.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2021
- Data da defesa: 06.10.2021
-
ABNT
SILVA, Luis Henrique Claudino. Aplicação do processo de Hawkes multivariado para prever o movimento do preço médio de livro de ofertas. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-15122021-151059/. Acesso em: 21 maio 2024. -
APA
Silva, L. H. C. (2021). Aplicação do processo de Hawkes multivariado para prever o movimento do preço médio de livro de ofertas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-15122021-151059/ -
NLM
Silva LHC. Aplicação do processo de Hawkes multivariado para prever o movimento do preço médio de livro de ofertas [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-15122021-151059/ -
Vancouver
Silva LHC. Aplicação do processo de Hawkes multivariado para prever o movimento do preço médio de livro de ofertas [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-15122021-151059/
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