Tese

Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas (2021)

• Authors:
  • Bileki, Guilherme Augusto
  • Bonato, Vanderlei (Orientador)
• Autor USP: BILEKI, GUILHERME AUGUSTO - ICMC
• Unidade: ICMC
• Sigla do Departamento: SSC
• Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL; MERCADO FINANCEIRO; BOLSA DE VALORES
• Keywords: Brazilian stock market; Limit order book; Livro de ofertas; Machine learning; Mercado de ações brasileiro; Previsão de tendência de preço; Price trend forecasting
• Agências de fomento:
  • Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
• Language: Português
• Abstract: Neste trabalho é apresentada a aplicação de um modelo híbrido para prever os movimentos do preço-médio de instrumentos da Bolsa de Valores do Brasil (B3) utilizando dados do livro de ofertas e as mensagens relacionadas. Uma Rede Neural Convolucional (CNN) é utilizada para extrair características espaciais do livro de ofertas e um algoritmo baseado em árvores de decisão é utilizado para combinar as características da CNN com os dados do arquivo de mensagens. Diferente da maioria das outras bolsas de valores pelo mundo, o arquivo de mensagens da B3 inclui a qual corretora uma ordem pertence e neste trabalho também é apresentada uma análise de sua importância.Os resultados demonstram que a solução pode ser melhorada em 8% em termos de precisão (5% devido ao classificador baseado em árvore de decisão e mais 3% combinando com as mensagens) em comparação com uma CNN tradicional, onde as etapas de extração e classificação são ambas resolvidas pelo próprio modelo. Além disso, a utilização deste classificador permite a transferência de aprendizado de forma muito mais rápida do que o treinamento de uma CNN tradicional (cerca de 40 segundos).
• Imprenta:
  • Publisher place: São Carlos
  • Date published: 2021
• Data da defesa: 18.03.2021


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How to cite

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• ABNT

  BILEKI, Guilherme Augusto. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/. Acesso em: 20 maio 2024.

• APA

  Bileki, G. A. (2021). Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/

• NLM

  Bileki GA. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/

• Vancouver

  Bileki GA. Uma abordagem com modelo de aprendizado de máquina híbrido para predição de movimentos de preço médio de ativos pelo livro de ofertas [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-20052021-111418/

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