Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (2021)
- Authors:
- Autor USP: FRIAS, FREDERICO ALEXANDRE DE SOUSA - EACH
- Unidade: EACH
- DOI: 10.11606/D.100.2021.tde-18052021-222755
- Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; SISTEMAS DINÂMICOS; FRACTAIS; CAUSALIDADE; ALGORITMOS GENÉTICOS; AÇÕES; BOLSA DE VALORES
- Language: Português
- Abstract: Com a intensa atividade provocada pelos algoritmos de negociação, há cada vez mais informações referentes à evolução temporal da oferta e da demanda de uma ação. Os dados em alta frequência fornecem um panorama quantitativo para a criação de mercado e execução de operações. Compreender e modelar a dinâmica de um instrumento financeiro é de extrema importância para uma gestão mais eficiente de portfólio, de alocação de recursos bem como de risco. Este trabalho, portanto, tem como principal motivação propor um modelo híbrido não paramétrico capaz de caracterizar a tendência de queda ou de subida do preço de uma dada ação, utilizando, para tal, uma carteira de ativos integrantes do índice Bovespa com forte relação causal com o ativo modelado. A combinação do método de máquina de vetor de suporte com um algoritmo genético otimizou o classificador binário, produzindo resultados com uma acurácia superior em comparação com o algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado puro. Além disso, a análise do comportamento histórico da estrutura fractal apresentada pela série temporal da ação alvo corroborou com os resultados obtidos na predição da dinâmica do movimento no período de tempo estudado
- Imprenta:
- Data da defesa: 22.03.2021
- Este periódico é de acesso aberto
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- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by-nc-sa
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ABNT
FRIAS, Frederico Alexandre de Sousa. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/. Acesso em: 05 maio 2024. -
APA
Frias, F. A. de S. (2021). Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/ -
NLM
Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/ -
Vancouver
Frias FA de S. Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-18052021-222755/
Informações sobre o DOI: 10.11606/D.100.2021.tde-18052021-222755 (Fonte: oaDOI API)
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