A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional (2009)
- Authors:
- Autor USP: ANDRADE, PLINIO LUCAS DIAS - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- DOI: 10.11606/D.45.2009.tde-20230727-113500
- Subjects: ANÁLISE DE RISCO; MÉTODO DE MONTE CARLO
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: O problema ao qual nos dedicamos no presente trabalho surgiu na aplicaçao do modelo de perda agregada para estimaçao em risco operacional. Na area de risco operacional, nosso interesse é a estimaçao de altos quantıs da funçao de distribuiçao da perda agregada. Estes quantıs dependem fortemente do comportamento da cauda direita da distribuiçao de perdas individuais. Os valores moderados de perdas individuais podem ou nao influenciar os quantıs de interesse. Estudamos esta influencia e propomos estimativas apropriadas, para posteriormente verificar- mos nossos resultados teoricos em um conjunto de dados. Esta verificaçao demanda de uma analise detalhada de metodos matematicos envolvidos no calculo da perda acumulada no modelo de perda agregada. A analise desenvolvida por nos fornece resultados que podem ser de interesse para o desenvolvimento deste modelo no tratamento de risco operacional.
- Imprenta:
- Data da defesa: 30.03.2009
- Este periódico é de acesso aberto
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- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by-nc-sa
-
ABNT
ANDRADE, Plinio Lucas Dias. A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/. Acesso em: 28 maio 2024. -
APA
Andrade, P. L. D. (2009). A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/ -
NLM
Andrade PLD. A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/ -
Vancouver
Andrade PLD. A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/
Informações sobre o DOI: 10.11606/D.45.2009.tde-20230727-113500 (Fonte: oaDOI API)
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