Comparação de modelos CAViaR e CARE para mensuração de risco (2014)
- Authors:
- USP affiliated authors: TOLOI, CLELIA MARIA DE CASTRO - IME ; SILVA, FRANCYELLE DE LIMA E - IME
- Unidade: IME
- Subjects: MERCADO FINANCEIRO; ESTATÍSTICA APLICADA
- Language: Português
- Abstract: O Valor em Risco (VaR) é uma medida de risco muito utilizada para gerenciamento e controle de risco de mercado. A mensuração pode ser feita por vários métodos como a abordagem econométrica e a Teoria dos Valores Extremos (TVE). Porém, esses métodos apresentam algumas fragilidades, como por exemplo a suposição inadequada da distribuição dos erros, resultando em medidas imprecisas. Sendo assim, neste artigo são apresentados, discutidos e comparados os modelos de Valor em Risco Autorregressivo Condicional (CAViaR) e os modelos de Expectil Autorregressivo Condicional (CARE). Os modelos foram ajustados para a mensuração do Valor em Risco (VaR) e Expected Shortfall (ES) feitos para a série do IBOVESPA.
- Imprenta:
- Publisher place: Rio de Janeiro
- Date published: 2014
- Source:
- Título do periódico: Revista Brasileira de Estatística
- ISSN: 0034-7175
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 75, n. 240, p. 47-88, jan./dez. 2014
-
ABNT
SILVA, Francyelle de Lima e e TOLOI, Clelia Maria de Castro. Comparação de modelos CAViaR e CARE para mensuração de risco. Revista Brasileira de Estatística, v. 75, n. ja/dez. 2014, p. 47-88, 2014Tradução . . Disponível em: https://rbes.ibge.gov.br/images/doc/rbe_240jan_dez2014.pdf. Acesso em: 10 maio 2024. -
APA
Silva, F. de L. e, & Toloi, C. M. de C. (2014). Comparação de modelos CAViaR e CARE para mensuração de risco. Revista Brasileira de Estatística, 75( ja/dez. 2014), 47-88. Recuperado de https://rbes.ibge.gov.br/images/doc/rbe_240jan_dez2014.pdf -
NLM
Silva F de L e, Toloi CM de C. Comparação de modelos CAViaR e CARE para mensuração de risco [Internet]. Revista Brasileira de Estatística. 2014 ; 75( ja/dez. 2014): 47-88.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://rbes.ibge.gov.br/images/doc/rbe_240jan_dez2014.pdf -
Vancouver
Silva F de L e, Toloi CM de C. Comparação de modelos CAViaR e CARE para mensuração de risco [Internet]. Revista Brasileira de Estatística. 2014 ; 75( ja/dez. 2014): 47-88.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://rbes.ibge.gov.br/images/doc/rbe_240jan_dez2014.pdf - Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE
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