Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software (2023)
- Authors:
- USP affiliated authors: EHLERS, RICARDO SANDES - ICMC ; CONDORI, RITHA RUBI HUAYSARA - INTER: ICMC -UFSCAR
- Unidades: ICMC; INTER: ICMC -UFSCAR
- Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; DISTRIBUIÇÕES (ANÁLISE FUNCIONAL); BOLSA DE VALORES
- Keywords: Leave-One-Out Cross-Validation; Leverage effect; Stan; Stochastic volatility models
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher: Universidade Estadual de Londrina
- Publisher place: Londrina
- Date published: 2023
- Source:
- Título do periódico: Livro de Resumos
- Conference titles: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras
-
ABNT
CONDORI, Ritha Rubi Huaysara e EHLERS, Ricardo Sandes. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. 2023, Anais.. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2023. Disponível em: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C. Acesso em: 03 maio 2024. -
APA
Condori, R. R. H., & Ehlers, R. S. (2023). Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. In Livro de Resumos. Londrina: Universidade Estadual de Londrina. Recuperado de https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C -
NLM
Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 maio 03 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C -
Vancouver
Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 maio 03 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C - Inferência Bayesiana para modelos de volatilidade estocástica baseados em mistura de escala da distribuição normal assimétrica
- Comparing multivariate GARCH-DCC models using Hamiltonian Monte Carlo and Stan
- Bayesian estimation of the Kumaraswamy inverse Weibull distribution
- Computational tools for comparing asymmetric GARCH models via Bayes factors
- Outliers identification on spatial models
- Zero variance estimator for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo
- A Study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models
- Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo Hamiltoniano
- Influential observations in spatial models using Bregman divergence
- A study of skewed heavy-tailed distributions as scale mixtures
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| Tipo | Nome | Link | |
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