Estimation of nonparametric regression models by wavelets (2022)
- Authors:
- Autor USP: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME
- Unidade: IME
- Subjects: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO; ANÁLISE DE ONDALETAS
- Language: Inglês
- Abstract: In this work we survey the estimation of nonparametric regression models using wavelets, under different conditions on the innovations, on the predictor variables, on the function spaces involved and on the regularity conditions imposed. We begin with the seminal works of Donoho and co-authors, in the regular fixed design and independent and identically Gaussian noise and move towards non-regular designs, random designs and correlated errors.
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Livro de Resumos
- Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística - SINAPE
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e PORTO, Rogério de Faria. Estimation of nonparametric regression models by wavelets. 2022, Anais.. São Paulo: ABE, 2022. Disponível em: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf. Acesso em: 01 maio 2024. -
APA
Morettin, P. A., & Porto, R. de F. (2022). Estimation of nonparametric regression models by wavelets. In Livro de Resumos. São Paulo: ABE. Recuperado de https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf -
NLM
Morettin PA, Porto R de F. Estimation of nonparametric regression models by wavelets [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf -
Vancouver
Morettin PA, Porto R de F. Estimation of nonparametric regression models by wavelets [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2024 maio 01 ] Available from: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf - Stochastic dyadic systems
- Walsh-Fourier transforms
- Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime
- A wavelet analysis for time series
- Special issue on statistical modeling in insurance and finance . [Foreword]
- Walsh spectral analysis
- Forecasting linear combinations of time series
- Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models
- Introdução à análise espectral de série temporais
- Automatic methods for generating seismic intensity maps
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