Bounds for quantile-based measures of dependent risks’ functions (2006)
- Authors:
- USP affiliated authors: KOLEV, NIKOLAI VALTCHEV - IME ; FABRIS, ANTONIO ELIAS - IME ; GONÇALVES, MARCELO - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1016/j.insmatheco.2006.10.005
- Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE); ANÁLISE DE RISCO
- Keywords: Distortion; VaR
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Insurance: Mathematics and Economics
- ISSN: 0167-6687
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 39, n. 3, p. 413, 2006
- Conference titles: Congress on Insurance Mathematics and Economics
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
GONÇALVES, Marcelo e KOLEV, Nikolai e FABRIS, Antonio Elias. Bounds for quantile-based measures of dependent risks’ functions. Insurance: Mathematics and Economics. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005. Acesso em: 16 maio 2024. , 2006 -
APA
Gonçalves, M., Kolev, N., & Fabris, A. E. (2006). Bounds for quantile-based measures of dependent risks’ functions. Insurance: Mathematics and Economics. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. doi:10.1016/j.insmatheco.2006.10.005 -
NLM
Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for quantile-based measures of dependent risks’ functions [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2006 ; 39( 3): 413.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005 -
Vancouver
Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for quantile-based measures of dependent risks’ functions [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2006 ; 39( 3): 413.[citado 2024 maio 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.10.005 - Bounds for quantile-based risk measures of functions of dependent random variables
- Bounds for quantile-based measures of dependent risk's functions
- Bounds for distortion functions of dependent risks via copulas
- Bounds for distorted risk measures
- Bounds for distorted risk measures
- Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco
- Antialiasing of curves by discrete pre-filtering
- Métodos de colocação por splines polinomiais para solução numérica de equações diferenciais ordinárias
- Topicos sobre metodos de colocacao
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Informações sobre o DOI: 10.1016/j.insmatheco.2006.10.005 (Fonte: oaDOI API)
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