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Dissertação (Mestrado)
Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais (2019)
Bernardes, Diego Guerreiro; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: REDES NEURAIS, ENGENHARIA FINANCEIRA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL
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ABNT
BERNARDES, Diego Guerreiro. Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17072019-104836/. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Bernardes, D. G. (2019). Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17072019-104836/
NLM
Bernardes DG. Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17072019-104836/
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Bernardes DG. Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-17072019-104836/
Tese (Doutorado)
Um modelo de decisão para produção e comercialização de produtos agrícolas diversificáveis (2012)
Oliveira, Sydnei Marssal de; Ribeiro, Celma (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHARIA FINANCEIRA, PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PORTFÓLIOS (SELEÇÃO), ESTOQUES, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA
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ABNT
OLIVEIRA, Sydnei Marssal de. Um modelo de decisão para produção e comercialização de produtos agrícolas diversificáveis. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-04072013-163920/. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Oliveira, S. M. de. (2012). Um modelo de decisão para produção e comercialização de produtos agrícolas diversificáveis (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-04072013-163920/
NLM
Oliveira SM de. Um modelo de decisão para produção e comercialização de produtos agrícolas diversificáveis [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-04072013-163920/
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Oliveira SM de. Um modelo de decisão para produção e comercialização de produtos agrícolas diversificáveis [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-04072013-163920/
Tese (Doutorado)
Otimização linear robusta multitemporal de uma carteira de ativos com parâmetros de média e dispersão incertos (2011)
Godói, André Cadime de; Cipparrone, Flávio Almeida de Magalhães (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA, PROGRAMAÇÃO LINEAR, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS (OTIMIZAÇÃO), INVESTIMENTOS
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ABNT
GODÓI, André Cadime de. Otimização linear robusta multitemporal de uma carteira de ativos com parâmetros de média e dispersão incertos. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-09032012-133227/. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Godói, A. C. de. (2011). Otimização linear robusta multitemporal de uma carteira de ativos com parâmetros de média e dispersão incertos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-09032012-133227/
NLM
Godói AC de. Otimização linear robusta multitemporal de uma carteira de ativos com parâmetros de média e dispersão incertos [Internet]. 2011 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-09032012-133227/
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Godói AC de. Otimização linear robusta multitemporal de uma carteira de ativos com parâmetros de média e dispersão incertos [Internet]. 2011 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-09032012-133227/
Monografia/livro
Custos dos produtos e formação de preços: formatação estratégica de preços e engenharia tributária e financeira (2011)
Angelo, Claudio Felisoni de ; Beltrame, Nelson Bruxellas; Fouto, Nuno Manoel Martins Dias
Unidade: FEA
Subjects: CONTROLE DE CUSTOS, ENGENHARIA FINANCEIRA, PREÇOS (DETERMINAÇÃO)
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ABNT
ANGELO, Claudio Felisoni de e BELTRAME, Nelson Bruxellas e FOUTO, Nuno Manoel Martins Dias. Custos dos produtos e formação de preços: formatação estratégica de preços e engenharia tributária e financeira. . São Paulo: Saint Paul. . Acesso em: 23 maio 2024. , 2011
APA
Angelo, C. F. de, Beltrame, N. B., & Fouto, N. M. M. D. (2011). Custos dos produtos e formação de preços: formatação estratégica de preços e engenharia tributária e financeira. São Paulo: Saint Paul.
NLM
Angelo CF de, Beltrame NB, Fouto NMMD. Custos dos produtos e formação de preços: formatação estratégica de preços e engenharia tributária e financeira. 2011 ;[citado 2024 maio 23 ]
Vancouver
Angelo CF de, Beltrame NB, Fouto NMMD. Custos dos produtos e formação de preços: formatação estratégica de preços e engenharia tributária e financeira. 2011 ;[citado 2024 maio 23 ]
Dissertação (Mestrado)
Análise de componentes principais na dinâmica da volatilidade implícita e sua correlação com o ativo objeto (2009)
Avelar, André Gnecco; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, MODELOS MATEMÁTICOS, FINANÇAS
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ABNT
AVELAR, André Gnecco. Análise de componentes principais na dinâmica da volatilidade implícita e sua correlação com o ativo objeto. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-02092009-160154/. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Avelar, A. G. (2009). Análise de componentes principais na dinâmica da volatilidade implícita e sua correlação com o ativo objeto (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-02092009-160154/
NLM
Avelar AG. Análise de componentes principais na dinâmica da volatilidade implícita e sua correlação com o ativo objeto [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-02092009-160154/
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Avelar AG. Análise de componentes principais na dinâmica da volatilidade implícita e sua correlação com o ativo objeto [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-02092009-160154/
Tese (Doutorado)
Modelo para mensuração do desempenho econômico e financeiro de empresas em rede: uma aplicação às cadeias agroindustriais (2007)
Andia, Luís Henrique; Garcia, Renato de Castro (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: PRODUÇÃO (ECONOMIA), ENGENHARIA FINANCEIRA
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ANDIA, Luís Henrique. Modelo para mensuração do desempenho econômico e financeiro de empresas em rede: uma aplicação às cadeias agroindustriais. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-01042008-172659/. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Andia, L. H. (2007). Modelo para mensuração do desempenho econômico e financeiro de empresas em rede: uma aplicação às cadeias agroindustriais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-01042008-172659/
NLM
Andia LH. Modelo para mensuração do desempenho econômico e financeiro de empresas em rede: uma aplicação às cadeias agroindustriais [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-01042008-172659/
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Andia LH. Modelo para mensuração do desempenho econômico e financeiro de empresas em rede: uma aplicação às cadeias agroindustriais [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-01042008-172659/
Dissertação (Mestrado)
Parcerias público-privadas (PPPs) na Irlanda e no Chile: alternativa de alavancagem para o desenvolvimento em infra-estrutura no cenário brasileiro (2007)
Savi, Erika Monteiro de Souza e; Rebelatto, Daisy Aparecida do Nascimento (Orientador)
Unidade: EESC
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, FINANÇAS PRIVADAS (INFRA-ESTRUTURA), FINANÇAS PÚBLICAS (INFRA-ESTRUTURA)
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ABNT
SAVI, Erika Monteiro de Souza e. Parcerias público-privadas (PPPs) na Irlanda e no Chile: alternativa de alavancagem para o desenvolvimento em infra-estrutura no cenário brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18140/tde-12032007-124651/. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Savi, E. M. de S. e. (2007). Parcerias público-privadas (PPPs) na Irlanda e no Chile: alternativa de alavancagem para o desenvolvimento em infra-estrutura no cenário brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18140/tde-12032007-124651/
NLM
Savi EM de S e. Parcerias público-privadas (PPPs) na Irlanda e no Chile: alternativa de alavancagem para o desenvolvimento em infra-estrutura no cenário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18140/tde-12032007-124651/
Vancouver
Savi EM de S e. Parcerias público-privadas (PPPs) na Irlanda e no Chile: alternativa de alavancagem para o desenvolvimento em infra-estrutura no cenário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18140/tde-12032007-124651/
Trabalho de evento
Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters (2006)
Araujo, Michael Viriato; Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Source: Proceedings. Conference titles: American Control Conference. Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ARAUJO, Michael Viriato e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. 2006, Anais.. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2006. . Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Araujo, M. V., & Costa, O. L. do V. (2006). Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. In Proceedings. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
NLM
Araujo MV, Costa OL do V. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Proceedings. 2006 ;[citado 2024 maio 23 ]
Vancouver
Araujo MV, Costa OL do V. Discrete-time mean-variance portfolio optimization with Markov switching parameters. Proceedings. 2006 ;[citado 2024 maio 23 ]
Trabalho de evento
Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs (2006)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Paulo, Wanderlei Lima de
Source: Proceedings. Conference titles: American Control Conference. Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e PAULO, Wanderlei Lima de. Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs. 2006, Anais.. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2006. . Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Costa, O. L. do V., & Paulo, W. L. de. (2006). Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs. In Proceedings. Minneapolis: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
NLM
Costa OL do V, Paulo WL de. Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs. Proceedings. 2006 ;[citado 2024 maio 23 ]
Vancouver
Costa OL do V, Paulo WL de. Optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems with infinite quadratic and linear costs. Proceedings. 2006 ;[citado 2024 maio 23 ]
Artigo de periodico
Uma metodologia para a estimação do risco no mercado acionário brasileiro: preço Arrow-Debreu (2001)
Yoshino, Joe
Source: Pesquisa e Planejamento Econômico. Unidade: FEA
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, PREÇOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
YOSHINO, Joe. Uma metodologia para a estimação do risco no mercado acionário brasileiro: preço Arrow-Debreu. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 31, n. 1, p. 125-152, 2001Tradução . . Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Yoshino, J. (2001). Uma metodologia para a estimação do risco no mercado acionário brasileiro: preço Arrow-Debreu. Pesquisa e Planejamento Econômico, 31( 1), 125-152.
NLM
Yoshino J. Uma metodologia para a estimação do risco no mercado acionário brasileiro: preço Arrow-Debreu. Pesquisa e Planejamento Econômico. 2001 ; 31( 1): 125-152.[citado 2024 maio 23 ]
Vancouver
Yoshino J. Uma metodologia para a estimação do risco no mercado acionário brasileiro: preço Arrow-Debreu. Pesquisa e Planejamento Econômico. 2001 ; 31( 1): 125-152.[citado 2024 maio 23 ]
Monografia/livro
Engenharia das operações financeiras (2000)
Polo, Edison Fernandes
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, ENGENHARIA FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
POLO, Edison Fernandes. Engenharia das operações financeiras. . São Paulo: Atlas. . Acesso em: 23 maio 2024. , 2000
APA
Polo, E. F. (2000). Engenharia das operações financeiras. São Paulo: Atlas.
NLM
Polo EF. Engenharia das operações financeiras. 2000 ;[citado 2024 maio 23 ]
Vancouver
Polo EF. Engenharia das operações financeiras. 2000 ;[citado 2024 maio 23 ]

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