ReP USP - Resultado da busca

Artigo de periodico
Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model (2021)
Colliri, Tiago Santos ; Liang, Zhao
Source: Natural Computing. Unidades: FFCLRP, ICMC
Subjects: REDES COMPLEXAS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, RECONHECIMENTO DE PADRÕES, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COLLIRI, Tiago Santos e LIANG, Zhao. Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model. Natural Computing, v. 20, n. 4, p. 791-804, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11047-020-09829-9. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Colliri, T. S., & Liang, Z. (2021). Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model. Natural Computing, 20( 4), 791-804. doi:10.1007/s11047-020-09829-9
NLM
Colliri TS, Liang Z. Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model [Internet]. Natural Computing. 2021 ; 20( 4): 791-804.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11047-020-09829-9
Vancouver
Colliri TS, Liang Z. Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model [Internet]. Natural Computing. 2021 ; 20( 4): 791-804.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11047-020-09829-9
Tese (Doutorado)
Network-based high level classification: novel models and applications (2021)
Colliri, Tiago Santos; Liang, Zhao (Orientador)
Unidade: ICMC
Subjects: REDES COMPLEXAS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, COVID-19
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COLLIRI, Tiago Santos. Network-based high level classification: novel models and applications. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-26032021-102400/. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Colliri, T. S. (2021). Network-based high level classification: novel models and applications (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-26032021-102400/
NLM
Colliri TS. Network-based high level classification: novel models and applications [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-26032021-102400/
Vancouver
Colliri TS. Network-based high level classification: novel models and applications [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-26032021-102400/
Trabalho de evento
An optimized modularity-based high level classification model (2020)
Colliri, Tiago Santos ; Weiguang, Liu; Liang, Zhao
Source: Proceedings. Conference titles: International Joint Conference on Neural Networks - IJCNN. Unidades: FFCLRP, ICMC
Subjects: REDES COMPLEXAS, RECONHECIMENTO DE PADRÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COLLIRI, Tiago Santos e WEIGUANG, Liu e LIANG, Zhao. An optimized modularity-based high level classification model. 2020, Anais.. Piscataway: IEEE, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1109/IJCNN48605.2020.9206755. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Colliri, T. S., Weiguang, L., & Liang, Z. (2020). An optimized modularity-based high level classification model. In Proceedings. Piscataway: IEEE. doi:10.1109/IJCNN48605.2020.9206755
NLM
Colliri TS, Weiguang L, Liang Z. An optimized modularity-based high level classification model [Internet]. Proceedings. 2020 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1109/IJCNN48605.2020.9206755
Vancouver
Colliri TS, Weiguang L, Liang Z. An optimized modularity-based high level classification model [Internet]. Proceedings. 2020 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1109/IJCNN48605.2020.9206755
Trabalho de evento-anais periodico
Predicting the evolution of COVID-19 cases and deaths through a correlations-based temporal network (2020)
Colliri, Tiago Santos ; Delbem, Alexandre Cláudio Botazzo ; Liang, Zhao
Source: Lecture Notes in Artificial Intelligence. Conference titles: Brazilian Conference on Intelligent Systems - BRACIS. Unidades: ICMC, FFCLRP
Subjects: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, COVID-19, REDES COMPLEXAS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COLLIRI, Tiago Santos e DELBEM, Alexandre Cláudio Botazzo e LIANG, Zhao. Predicting the evolution of COVID-19 cases and deaths through a correlations-based temporal network. Lecture Notes in Artificial Intelligence. Cham: Springer. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-61380-8_27. Acesso em: 23 maio 2024. , 2020
APA
Colliri, T. S., Delbem, A. C. B., & Liang, Z. (2020). Predicting the evolution of COVID-19 cases and deaths through a correlations-based temporal network. Lecture Notes in Artificial Intelligence. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-61380-8_27
NLM
Colliri TS, Delbem ACB, Liang Z. Predicting the evolution of COVID-19 cases and deaths through a correlations-based temporal network [Internet]. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2020 ; 12320 397-411.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-61380-8_27
Vancouver
Colliri TS, Delbem ACB, Liang Z. Predicting the evolution of COVID-19 cases and deaths through a correlations-based temporal network [Internet]. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2020 ; 12320 397-411.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-61380-8_27
Artigo de periodico
Analyzing the Bills-Voting dynamics and predicting corruption-convictions among brazilian congressmen through temporal networks (2019)
Colliri, Tiago Santos ; Liang, Zhao
Source: Scientific Reports. Unidades: FFCLRP, ICMC
Subjects: REDES COMPLEXAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, CONGRESSO NACIONAL, CORRUPÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COLLIRI, Tiago Santos e LIANG, Zhao. Analyzing the Bills-Voting dynamics and predicting corruption-convictions among brazilian congressmen through temporal networks. Scientific Reports, v. No 2019, p. 16754-1-16754-11, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-019-53252-9. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Colliri, T. S., & Liang, Z. (2019). Analyzing the Bills-Voting dynamics and predicting corruption-convictions among brazilian congressmen through temporal networks. Scientific Reports, No 2019, 16754-1-16754-11. doi:10.1038/s41598-019-53252-9
NLM
Colliri TS, Liang Z. Analyzing the Bills-Voting dynamics and predicting corruption-convictions among brazilian congressmen through temporal networks [Internet]. Scientific Reports. 2019 ; No 2019 16754-1-16754-11.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-019-53252-9
Vancouver
Colliri TS, Liang Z. Analyzing the Bills-Voting dynamics and predicting corruption-convictions among brazilian congressmen through temporal networks [Internet]. Scientific Reports. 2019 ; No 2019 16754-1-16754-11.[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-019-53252-9
Trabalho de evento
A network-based model for optimizing returns in the stock market (2019)
Colliri, Tiago Santos ; Liang, Zhao
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Intelligent Systems - BRACIS. Unidades: FFCLRP, ICMC
Subjects: REDES COMPLEXAS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COLLIRI, Tiago Santos e LIANG, Zhao. A network-based model for optimizing returns in the stock market. 2019, Anais.. Piscataway: IEEE, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1109/BRACIS.2019.00118. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Colliri, T. S., & Liang, Z. (2019). A network-based model for optimizing returns in the stock market. In Proceedings. Piscataway: IEEE. doi:10.1109/BRACIS.2019.00118
NLM
Colliri TS, Liang Z. A network-based model for optimizing returns in the stock market [Internet]. Proceedings. 2019 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1109/BRACIS.2019.00118
Vancouver
Colliri TS, Liang Z. A network-based model for optimizing returns in the stock market [Internet]. Proceedings. 2019 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1109/BRACIS.2019.00118
Trabalho de evento
A network-based high level data classification technique (2018)
Colliri, Tiago Santos; Ji, Donghong; Pan, Heng; Liang, Zhao
Source: Annals. Conference titles: International Joint Conference on Neural Networks - IJCNN. Unidades: FFCLRP, ICMC
Subjects: REDES NEURAIS, TECNOLOGIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COLLIRI, Tiago Santos et al. A network-based high level data classification technique. 2018, Anais.. Rio de Janeiro: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ijcnn.2018.8489081. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Colliri, T. S., Ji, D., Pan, H., & Liang, Z. (2018). A network-based high level data classification technique. In Annals. Rio de Janeiro: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. doi:10.1109/ijcnn.2018.8489081
NLM
Colliri TS, Ji D, Pan H, Liang Z. A network-based high level data classification technique [Internet]. Annals. 2018 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1109/ijcnn.2018.8489081
Vancouver
Colliri TS, Ji D, Pan H, Liang Z. A network-based high level data classification technique [Internet]. Annals. 2018 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: https://doi.org/10.1109/ijcnn.2018.8489081
Dissertação (Mestrado)
Avaliação de preços de ações: proposta de um índice baseado nos preços históricos ponderados pelo volume, por meio do uso de modelagem computacional (2013)
Colliri, Tiago Santos; Ferreira, Fernando Fagundes (Orientador)
Unidade: EACH
Subjects: BOLSA DE VALORES, PREÇO DE AÇÕES (MODELAGEM COMPUTACIONAL), FINANÇAS DAS EMPRESAS, SISTEMAS DINÂMICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COLLIRI, Tiago Santos. Avaliação de preços de ações: proposta de um índice baseado nos preços históricos ponderados pelo volume, por meio do uso de modelagem computacional. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-07072013-015903/. Acesso em: 23 maio 2024.
APA
Colliri, T. S. (2013). Avaliação de preços de ações: proposta de um índice baseado nos preços históricos ponderados pelo volume, por meio do uso de modelagem computacional (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-07072013-015903/
NLM
Colliri TS. Avaliação de preços de ações: proposta de um índice baseado nos preços históricos ponderados pelo volume, por meio do uso de modelagem computacional [Internet]. 2013 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-07072013-015903/
Vancouver
Colliri TS. Avaliação de preços de ações: proposta de um índice baseado nos preços históricos ponderados pelo volume, por meio do uso de modelagem computacional [Internet]. 2013 ;[citado 2024 maio 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-07072013-015903/

USP Schools

ReP

Filtros

Authors

Subjects

Source title