Filtros : "Finance Research Letters" Limpar

Filtros



Refine with date range


  • Source: Finance Research Letters. Unidade: FEA

    Subjects: BANCO DE DESENVOLVIMENTO, POLÍTICA DE CRÉDITO, CAPITAL (ECONOMIA)

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      KAYO, Eduardo Kazuo e SILVA, Walter Eclache da e MARTELANC, Roy. The two faces of subsidized loans. Finance Research Letters, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104149. Acesso em: 05 jun. 2024.
    • APA

      Kayo, E. K., Silva, W. E. da, & Martelanc, R. (2023). The two faces of subsidized loans. Finance Research Letters. doi:10.1016/j.frl.2023.104149
    • NLM

      Kayo EK, Silva WE da, Martelanc R. The two faces of subsidized loans [Internet]. Finance Research Letters. 2023 ;[citado 2024 jun. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104149
    • Vancouver

      Kayo EK, Silva WE da, Martelanc R. The two faces of subsidized loans [Internet]. Finance Research Letters. 2023 ;[citado 2024 jun. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104149
  • Source: Finance Research Letters. Unidade: FEARP

    Subjects: CAPITAL (ECONOMIA), POLÍTICA ECONÔMICA, FINANÇAS DAS EMPRESAS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SCHWARZ, Lucas Allan Diniz e DALMACIO, Flávia Zóboli. The relationship between economic policy uncertainty and corporate leverage: evidence from Brazil. Finance Research Letters, v. 40, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101676. Acesso em: 05 jun. 2024.
    • APA

      Schwarz, L. A. D., & Dalmacio, F. Z. (2021). The relationship between economic policy uncertainty and corporate leverage: evidence from Brazil. Finance Research Letters, 40. doi:10.1016/j.frl.2020.101676
    • NLM

      Schwarz LAD, Dalmacio FZ. The relationship between economic policy uncertainty and corporate leverage: evidence from Brazil [Internet]. Finance Research Letters. 2021 ; 40[citado 2024 jun. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101676
    • Vancouver

      Schwarz LAD, Dalmacio FZ. The relationship between economic policy uncertainty and corporate leverage: evidence from Brazil [Internet]. Finance Research Letters. 2021 ; 40[citado 2024 jun. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101676
  • Source: Finance Research Letters. Unidade: FEA

    Subjects: FINANCIAMENTO, ECONOMIA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SANTOS, Marco Aurélio dos e FÁVERO, Luiz Paulo Lopes e DISTADIO, Luiz Fernando. Adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) on companies’ financing structure in emerging economies. Finance Research Letters, v. 16, p. 179-189, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.11.002. Acesso em: 05 jun. 2024.
    • APA

      Santos, M. A. dos, Fávero, L. P. L., & Distadio, L. F. (2016). Adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) on companies’ financing structure in emerging economies. Finance Research Letters, 16, 179-189. doi:10.1016/j.frl.2015.11.002
    • NLM

      Santos MA dos, Fávero LPL, Distadio LF. Adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) on companies’ financing structure in emerging economies [Internet]. Finance Research Letters. 2016 ; 16 179-189.[citado 2024 jun. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.11.002
    • Vancouver

      Santos MA dos, Fávero LPL, Distadio LF. Adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) on companies’ financing structure in emerging economies [Internet]. Finance Research Letters. 2016 ; 16 179-189.[citado 2024 jun. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.11.002
  • Source: Finance Research Letters. Unidades: FEA, EP

    Subjects: RASTREAMENTO, PORTFÓLIOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PAULO, Wanderlei Lima de e OLIVEIRA, Estela Mara de e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Enhanced index tracking optimal portfolio selection. Finance Research Letters, v. 16, p. 93-102, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.10.005. Acesso em: 05 jun. 2024.
    • APA

      Paulo, W. L. de, Oliveira, E. M. de, & Costa, O. L. do V. (2016). Enhanced index tracking optimal portfolio selection. Finance Research Letters, 16, 93-102. doi:10.1016/j.frl.2015.10.005
    • NLM

      Paulo WL de, Oliveira EM de, Costa OL do V. Enhanced index tracking optimal portfolio selection [Internet]. Finance Research Letters. 2016 ; 16 93-102.[citado 2024 jun. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.10.005
    • Vancouver

      Paulo WL de, Oliveira EM de, Costa OL do V. Enhanced index tracking optimal portfolio selection [Internet]. Finance Research Letters. 2016 ; 16 93-102.[citado 2024 jun. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.10.005
  • Source: Finance Research Letters. Unidade: FEARP

    Subjects: ANÁLISE ESTOCÁSTICA, CÂMBIO (ECONOMIA), ANÁLISE MULTIVARIADA, MERCADO FINANCEIRO, CRISE FINANCEIRA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LAURINI, Marcio Poletti e MAUAD, Roberto Baltieri. A common jump factor stochastic volatility model. Finance Research Letters, v. 12, p. 2-10, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.frl.2014.12.009. Acesso em: 05 jun. 2024.
    • APA

      Laurini, M. P., & Mauad, R. B. (2015). A common jump factor stochastic volatility model. Finance Research Letters, 12, 2-10. doi:10.1016/j.frl.2014.12.009
    • NLM

      Laurini MP, Mauad RB. A common jump factor stochastic volatility model [Internet]. Finance Research Letters. 2015 ; 12 2-10.[citado 2024 jun. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2014.12.009
    • Vancouver

      Laurini MP, Mauad RB. A common jump factor stochastic volatility model [Internet]. Finance Research Letters. 2015 ; 12 2-10.[citado 2024 jun. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.frl.2014.12.009

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2024