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  • Artigo de periodico

    Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? (2023)

    Alves, Cássio Roberto de Andrade; Abraham, Kuruvilla Joseph ; Laurini, Marcio Poletti

    Fonte: Journal of Forecasting. Unidades: ICMC, FEARP

    Assuntos: RECONHECIMENTO DE PADRÕES, INFERÊNCIA BAYESIANA, POLÍTICA MONETÁRIA, BANCO CENTRAL, JUROS

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      ALVES, Cássio Roberto de Andrade e ABRAHAM, Kuruvilla Joseph e LAURINI, Marcio Poletti. Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve?. Journal of Forecasting, v. 42, n. 6, p. 1429-1444, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/for.2964. Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Alves, C. R. de A., Abraham, K. J., & Laurini, M. P. (2023). Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? Journal of Forecasting, 42( 6), 1429-1444. doi:10.1002/for.2964

    • NLM

      Alves CR de A, Abraham KJ, Laurini MP. Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? [Internet]. Journal of Forecasting. 2023 ; 42( 6): 1429-1444.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/for.2964

    • Vancouver

      Alves CR de A, Abraham KJ, Laurini MP. Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? [Internet]. Journal of Forecasting. 2023 ; 42( 6): 1429-1444.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/for.2964

  • Artigo de periodico

    Forecasting the term structure of interest rates using integrated nested laplace approximations (2014)

    Laurini, Marcio Poletti ; Hotta, Luiz Koodi

    Fonte: Journal of Forecasting. Unidade: FEARP

    Assuntos: FUNÇÕES DE LAPLACE, INFERÊNCIA BAYESIANA, TESOURO NACIONAL, TAXA DE JUROS, MERCADO FINANCEIRO, MODELOS MATEMÁTICOS

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LAURINI, Marcio Poletti e HOTTA, Luiz Koodi. Forecasting the term structure of interest rates using integrated nested laplace approximations. Journal of Forecasting, v. 33, p. 214-230, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/for.2288. Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Laurini, M. P., & Hotta, L. K. (2014). Forecasting the term structure of interest rates using integrated nested laplace approximations. Journal of Forecasting, 33, 214-230. doi:10.1002/for.2288

    • NLM

      Laurini MP, Hotta LK. Forecasting the term structure of interest rates using integrated nested laplace approximations [Internet]. Journal of Forecasting. 2014 ; 33 214-230.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/for.2288

    • Vancouver

      Laurini MP, Hotta LK. Forecasting the term structure of interest rates using integrated nested laplace approximations [Internet]. Journal of Forecasting. 2014 ; 33 214-230.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/for.2288

  • Artigo de periodico

    Nonlinear forecasting using factor-augmented models (2013)

    Giovannetti, Bruno Cara

    Fonte: Journal of Forecasting. Unidade: FEA

    Assuntos: MODELOS NÃO LINEARES, REGRESSÃO LINEAR

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GIOVANNETTI, Bruno Cara. Nonlinear forecasting using factor-augmented models. Journal of Forecasting, v. 32, n. ja 2013, p. 32\201340, 2013Tradução . . Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.1248/pdf. Acesso em: 19 abr. 2024.

    • APA

      Giovannetti, B. C. (2013). Nonlinear forecasting using factor-augmented models. Journal of Forecasting, 32( ja 2013), 32\201340. Recuperado de http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.1248/pdf

    • NLM

      Giovannetti BC. Nonlinear forecasting using factor-augmented models [Internet]. Journal of Forecasting. 2013 ; 32( ja 2013): 32\201340.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.1248/pdf

    • Vancouver

      Giovannetti BC. Nonlinear forecasting using factor-augmented models [Internet]. Journal of Forecasting. 2013 ; 32( ja 2013): 32\201340.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.1248/pdf
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