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Artigo de periodico
Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? (2023)
Alves, Cássio Roberto de Andrade; Abraham, Kuruvilla Joseph ; Laurini, Marcio Poletti
Fonte: Journal of Forecasting. Unidades: ICMC, FEARP
Assuntos: RECONHECIMENTO DE PADRÕES, INFERÊNCIA BAYESIANA, POLÍTICA MONETÁRIA, BANCO CENTRAL, JUROS
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ABNT
ALVES, Cássio Roberto de Andrade e ABRAHAM, Kuruvilla Joseph e LAURINI, Marcio Poletti. Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve?. Journal of Forecasting, v. 42, n. 6, p. 1429-1444, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/for.2964. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Alves, C. R. de A., Abraham, K. J., & Laurini, M. P. (2023). Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? Journal of Forecasting, 42( 6), 1429-1444. doi:10.1002/for.2964
NLM
Alves CR de A, Abraham KJ, Laurini MP. Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? [Internet]. Journal of Forecasting. 2023 ; 42( 6): 1429-1444.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1002/for.2964
Vancouver
Alves CR de A, Abraham KJ, Laurini MP. Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? [Internet]. Journal of Forecasting. 2023 ; 42( 6): 1429-1444.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1002/for.2964
Artigo de periodico
Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale (2021)
Valente, Fernanda Cristina; Laurini, Marcio Poletti
Fonte: BMJ Open. Unidade: FEARP
Assuntos: COVID-19, SURTOS DE DOENÇAS, MORTALIDADE, ESTUDOS RETROSPECTIVOS, SÉRIES ESPAÇO-TEMPORAIS
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ABNT
VALENTE, Fernanda Cristina e LAURINI, Marcio Poletti. Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale. BMJ Open, v. 11, n. 8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047002. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Valente, F. C., & Laurini, M. P. (2021). Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale. BMJ Open, 11( 8). doi:10.1136/bmjopen-2020-047002
NLM
Valente FC, Laurini MP. Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale [Internet]. BMJ Open. 2021 ; 11( 8):[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047002
Vancouver
Valente FC, Laurini MP. Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale [Internet]. BMJ Open. 2021 ; 11( 8):[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047002
Artigo de periodico
Brazilian stock market bubble in the 2010s (2021)
Laurini, Marcio Poletti ; Chaim, Pedro Luiz Paolino
Fonte: SN Business & Economics. Unidade: FEARP
Assuntos: CRISE FINANCEIRA, MERCADO FINANCEIRO, PREÇO DE AÇÕES
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ABNT
LAURINI, Marcio Poletti e CHAIM, Pedro Luiz Paolino. Brazilian stock market bubble in the 2010s. SN Business & Economics, v. 1, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s43546-020-00005-w. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Laurini, M. P., & Chaim, P. L. P. (2021). Brazilian stock market bubble in the 2010s. SN Business & Economics, 1( 1). doi:10.1007/s43546-020-00005-w
NLM
Laurini MP, Chaim PLP. Brazilian stock market bubble in the 2010s [Internet]. SN Business & Economics. 2021 ;1( 1):[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-020-00005-w
Vancouver
Laurini MP, Chaim PLP. Brazilian stock market bubble in the 2010s [Internet]. SN Business & Economics. 2021 ;1( 1):[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-020-00005-w
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Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector (2021)
Valente, Fernanda Cristina; Laurini, Marcio Poletti
Fonte: Cleaner Engineering and Technology. Unidade: FEARP
Assuntos: CANA-DE-AÇÚCAR, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS, IMPACTOS AMBIENTAIS, SÉRIES ESPAÇO-TEMPORAIS
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ABNT
VALENTE, Fernanda Cristina e LAURINI, Marcio Poletti. Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector. Cleaner Engineering and Technology, v. 4, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100255. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Valente, F. C., & Laurini, M. P. (2021). Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector. Cleaner Engineering and Technology, 4. doi:10.1016/j.clet.2021.100255
NLM
Valente FC, Laurini MP. Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector [Internet]. Cleaner Engineering and Technology. 2021 ; 4[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100255
Vancouver
Valente FC, Laurini MP. Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector [Internet]. Cleaner Engineering and Technology. 2021 ; 4[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100255
Artigo de periodico
Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia (2021)
Valente, Fernanda Cristina; Laurini, Marcio Poletti
Fonte: Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. Unidade: FEARP
Assuntos: CLIMA, INCÊNDIO, MÉTODOS DE DECOMPOSIÇÃO
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ABNT
VALENTE, Fernanda Cristina e LAURINI, Marcio Poletti. Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, v. 35, p. 1759–1770, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00477-021-02043-8. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Valente, F. C., & Laurini, M. P. (2021). Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 35, 1759–1770. doi:10.1007/s00477-021-02043-8
NLM
Valente FC, Laurini MP. Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia [Internet]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2021 ; 35 1759–1770.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00477-021-02043-8
Vancouver
Valente FC, Laurini MP. Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia [Internet]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2021 ; 35 1759–1770.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00477-021-02043-8
Artigo de periodico
The impact of co-jumps in the oil sector (2020)
Laurini, Marcio Poletti ; Mauad, Roberto Baltieri; Aiube, Fernando Antônio Lucena
Fonte: Research in International Business and Finance. Unidade: FEARP
Assuntos: PETRÓLEO, PREÇOS, GESTÃO ECONÔMICA, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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LAURINI, Marcio Poletti e MAUAD, Roberto Baltieri e AIUBE, Fernando Antônio Lucena. The impact of co-jumps in the oil sector. Research in International Business and Finance, v. 52, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101197. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Laurini, M. P., Mauad, R. B., & Aiube, F. A. L. (2020). The impact of co-jumps in the oil sector. Research in International Business and Finance, 52. doi:10.1016/j.ribaf.2020.101197
NLM
Laurini MP, Mauad RB, Aiube FAL. The impact of co-jumps in the oil sector [Internet]. Research in International Business and Finance. 2020 ; 52[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101197
Vancouver
Laurini MP, Mauad RB, Aiube FAL. The impact of co-jumps in the oil sector [Internet]. Research in International Business and Finance. 2020 ; 52[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101197
Artigo de periodico
Tornado occurrences in the United States: a spatio-temporal point process approach (2020)
Valente, Fernanda Cristina; Laurini, Marcio Poletti
Fonte: Econometrics. Unidade: FEARP
Assuntos: CLIMA, TORNADOS, SÉRIES ESPAÇO-TEMPORAIS, INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
VALENTE, Fernanda Cristina e LAURINI, Marcio Poletti. Tornado occurrences in the United States: a spatio-temporal point process approach. Econometrics, v. 8, n. 2, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/econometrics8020025. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Valente, F. C., & Laurini, M. P. (2020). Tornado occurrences in the United States: a spatio-temporal point process approach. Econometrics, 8( 2). doi:10.3390/econometrics8020025
NLM
Valente FC, Laurini MP. Tornado occurrences in the United States: a spatio-temporal point process approach [Internet]. Econometrics. 2020 ; 8( 2):[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.3390/econometrics8020025
Vancouver
Valente FC, Laurini MP. Tornado occurrences in the United States: a spatio-temporal point process approach [Internet]. Econometrics. 2020 ; 8( 2):[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.3390/econometrics8020025
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Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models (2020)
Furlani, Luiz Gustavo C.; Laurini, Marcio Poletti ; Portugal, Marcelo Savino
Fonte: Results in Applied Mathematics. Unidade: FEARP
Assuntos: POLÍTICA ECONÔMICA, POLÍTICA FISCAL, POLÍTICA MONETÁRIA, ANÁLISE MATEMÁTICA, VEROSSIMILHANÇA, MÉTODOS MCMC
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ABNT
FURLANI, Luiz Gustavo C. e LAURINI, Marcio Poletti e PORTUGAL, Marcelo Savino. Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models. Results in Applied Mathematics, v. 100, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rinam.2020.100121. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Furlani, L. G. C., Laurini, M. P., & Portugal, M. S. (2020). Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models. Results in Applied Mathematics, 100. doi:10.1016/j.rinam.2020.100121
NLM
Furlani LGC, Laurini MP, Portugal MS. Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models [Internet]. Results in Applied Mathematics. 2020 ; 100[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rinam.2020.100121
Vancouver
Furlani LGC, Laurini MP, Portugal MS. Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models [Internet]. Results in Applied Mathematics. 2020 ; 100[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rinam.2020.100121
Artigo de periodico
Spillovers and jumps in global markets: A comparative analysis (2020)
Moura, Rodolfo C.; Laurini, Marcio Poletti
Fonte: International Journal of Finance & Economics. Unidade: FEARP
Assuntos: INFERÊNCIA BAYESIANA, MERCADO FINANCEIRO, FINANÇAS, MÉTODOS MCMC
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ABNT
MOURA, Rodolfo C. e LAURINI, Marcio Poletti. Spillovers and jumps in global markets: A comparative analysis. International Journal of Finance & Economics, v. 26, n. 4, p. 5997-6013, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/ijfe.2105. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Moura, R. C., & Laurini, M. P. (2020). Spillovers and jumps in global markets: A comparative analysis. International Journal of Finance & Economics, 26( 4), 5997-6013. doi:10.1002/ijfe.2105
NLM
Moura RC, Laurini MP. Spillovers and jumps in global markets: A comparative analysis [Internet]. International Journal of Finance & Economics. 2020 ; 26( 4): 5997-6013.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ijfe.2105
Vancouver
Moura RC, Laurini MP. Spillovers and jumps in global markets: A comparative analysis [Internet]. International Journal of Finance & Economics. 2020 ; 26( 4): 5997-6013.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ijfe.2105
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Is bitcoin a bubble? (2019)
Chaim, Pedro ; Laurini, Marcio Poletti
Fonte: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Unidade: FEARP
Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, MOEDAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CHAIM, Pedro e LAURINI, Marcio Poletti. Is bitcoin a bubble?. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, v. 517, p. 222-232, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.11.031. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Chaim, P., & Laurini, M. P. (2019). Is bitcoin a bubble? Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 517, 222-232. doi:10.1016/j.physa.2018.11.031
NLM
Chaim P, Laurini MP. Is bitcoin a bubble? [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2019 ; 517 222-232.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.11.031
Vancouver
Chaim P, Laurini MP. Is bitcoin a bubble? [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2019 ; 517 222-232.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.11.031
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A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change (2019)
Laurini, Marcio Poletti
Fonte: Environmetrics. Unidade: FEARP
Assuntos: ECONOMETRIA, CLIMA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LAURINI, Marcio Poletti. A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change. Environmetrics, v. 30, p. e2542, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/env.2542. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Laurini, M. P. (2019). A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change. Environmetrics, 30, e2542. doi:10.1002/env.2542
NLM
Laurini MP. A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change [Internet]. Environmetrics. 2019 ; 30 e2542.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1002/env.2542
Vancouver
Laurini MP. A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change [Internet]. Environmetrics. 2019 ; 30 e2542.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1002/env.2542
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Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro (2019)
Dultra-de-Lima, Ronaldo Gomes; Minardi, Andrea Maria Accioly Fonseca; Laurini, Marcio Poletti
Fonte: Práticas em Contabilidade e Gestão. Unidade: FEARP
Assuntos: ECONOMETRIA, ÍNDICE DE PREÇOS, INDICADORES ECONÔMICOS, AÇÕES, CAPITALIZAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DULTRA-DE-LIMA, Ronaldo Gomes e MINARDI, Andrea Maria Accioly Fonseca e LAURINI, Marcio Poletti. Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro. Práticas em Contabilidade e Gestão, v. 7, n. 2, p. 1-30, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5935/2319-0485/praticas.v7n2e12511. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Dultra-de-Lima, R. G., Minardi, A. M. A. F., & Laurini, M. P. (2019). Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro. Práticas em Contabilidade e Gestão, 7( 2), 1-30. doi:10.5935/2319-0485/praticas.v7n2e12511
NLM
Dultra-de-Lima RG, Minardi AMAF, Laurini MP. Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro [Internet]. Práticas em Contabilidade e Gestão. 2019 ; 7( 2): 1-30.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.5935/2319-0485/praticas.v7n2e12511
Vancouver
Dultra-de-Lima RG, Minardi AMAF, Laurini MP. Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro [Internet]. Práticas em Contabilidade e Gestão. 2019 ; 7( 2): 1-30.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.5935/2319-0485/praticas.v7n2e12511
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Foreign exchange expectation errors and filtration enlargements (2019)
Chaim, Pedro Luiz Paolino; Laurini, Marcio Poletti
Fonte: Stats. Unidade: FEARP
Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, CÂMBIO (ECONOMIA), PREVISÃO ECONÔMICA, MARTINGAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CHAIM, Pedro Luiz Paolino e LAURINI, Marcio Poletti. Foreign exchange expectation errors and filtration enlargements. Stats, v. 2, n. 2, p. 212-227, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/stats2020016. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Chaim, P. L. P., & Laurini, M. P. (2019). Foreign exchange expectation errors and filtration enlargements. Stats, 2( 2), 212-227. doi:10.3390/stats2020016
NLM
Chaim PLP, Laurini MP. Foreign exchange expectation errors and filtration enlargements [Internet]. Stats. 2019 ; 2( 2): 212-227.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.3390/stats2020016
Vancouver
Chaim PLP, Laurini MP. Foreign exchange expectation errors and filtration enlargements [Internet]. Stats. 2019 ; 2( 2): 212-227.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.3390/stats2020016
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Nonlinear dependence in cryptocurrency markets (2019)
Chaim, Pedro ; Laurini, Marcio Poletti
Fonte: The North American Journal of Economics and Finance. Unidade: FEARP
Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, MOEDAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CHAIM, Pedro e LAURINI, Marcio Poletti. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets. The North American Journal of Economics and Finance, v. 48, p. 32-47, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Chaim, P., & Laurini, M. P. (2019). Nonlinear dependence in cryptocurrency markets. The North American Journal of Economics and Finance, 48, 32-47. doi:10.1016/j.najef.2019.01.015
NLM
Chaim P, Laurini MP. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets [Internet]. The North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 48 32-47.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015
Vancouver
Chaim P, Laurini MP. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets [Internet]. The North American Journal of Economics and Finance. 2019 ; 48 32-47.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.015
Artigo de periodico
Volatility and return jumps in bitcoin (2018)
Chaim, Pedro ; Laurini, Marcio Poletti
Fonte: Economics Letters. Unidade: FEARP
Assuntos: DINHEIRO ELETRÔNICO, MERCADO FINANCEIRO, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CHAIM, Pedro e LAURINI, Marcio Poletti. Volatility and return jumps in bitcoin. Economics Letters, v. 173, p. 158-163, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.10.011. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Chaim, P., & Laurini, M. P. (2018). Volatility and return jumps in bitcoin. Economics Letters, 173, 158-163. doi:10.1016/j.econlet.2018.10.011
NLM
Chaim P, Laurini MP. Volatility and return jumps in bitcoin [Internet]. Economics Letters. 2018 ; 173 158-163.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.10.011
Vancouver
Chaim P, Laurini MP. Volatility and return jumps in bitcoin [Internet]. Economics Letters. 2018 ; 173 158-163.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.10.011
Artigo de periodico
The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil (2017)
Laurini, Marcio Poletti
Fonte: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Unidade: FEARP
Assuntos: ETANOL, GASOLINA, PREÇO AO CONSUMIDOR
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LAURINI, Marcio Poletti. The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 70, p. 1-12, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.195. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Laurini, M. P. (2017). The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, 1-12. doi:10.1016/j.rser.2016.11.195
NLM
Laurini MP. The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil [Internet]. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017 ; 70 1-12.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.195
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Laurini MP. The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil [Internet]. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017 ; 70 1-12.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.195
Artigo de periodico
Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market (2017)
Mariani, Lucas Argentieri; Laurini, Marcio Poletti
Fonte: Emerging Markets Finance and Trade. Unidade: FEARP
Assuntos: MERCADO ABERTO, INFLAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARIANI, Lucas Argentieri e LAURINI, Marcio Poletti. Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market. Emerging Markets Finance and Trade, v. 53, n. 8, p. 1836-1853, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/1540496x.2016.1193730. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Mariani, L. A., & Laurini, M. P. (2017). Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market. Emerging Markets Finance and Trade, 53( 8), 1836-1853. doi:10.1080/1540496x.2016.1193730
NLM
Mariani LA, Laurini MP. Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market [Internet]. Emerging Markets Finance and Trade. 2017 ; 53( 8): 1836-1853.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1080/1540496x.2016.1193730
Vancouver
Mariani LA, Laurini MP. Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market [Internet]. Emerging Markets Finance and Trade. 2017 ; 53( 8): 1836-1853.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1080/1540496x.2016.1193730
Artigo de periodico
A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence (2017)
Laurini, Marcio Poletti
Fonte: Journal of Geographical Systems. Unidade: FEARP
Assuntos: GEOGRAFIA, GEOCIÊNCIAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LAURINI, Marcio Poletti. A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence. Journal of Geographical Systems, v. 19, n. 4, p. 371-398, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10109-017-0256-z. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Laurini, M. P. (2017). A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence. Journal of Geographical Systems, 19( 4), 371-398. doi:10.1007/s10109-017-0256-z
NLM
Laurini MP. A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence [Internet]. Journal of Geographical Systems. 2017 ; 19( 4): 371-398.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10109-017-0256-z
Vancouver
Laurini MP. A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence [Internet]. Journal of Geographical Systems. 2017 ; 19( 4): 371-398.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10109-017-0256-z
Artigo de periodico
A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA (2017)
Laurini, Marcio Poletti
Fonte: Annals of Regional Science. Unidade: FEARP
Assuntos: MERCADO IMOBILIÁRIO, PREÇOS, INFERÊNCIA BAYESIANA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LAURINI, Marcio Poletti. A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA. Annals of Regional Science, v. 58, p. 235-269, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00168-016-0801-6. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Laurini, M. P. (2017). A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA. Annals of Regional Science, 58, 235-269. doi:10.1007/s00168-016-0801-6
NLM
Laurini MP. A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA [Internet]. Annals of Regional Science. 2017 ; 58 235-269.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00168-016-0801-6
Vancouver
Laurini MP. A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA [Internet]. Annals of Regional Science. 2017 ; 58 235-269.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00168-016-0801-6
Artigo de periodico
Generalized moment estimation of stochastic differential equations (2016)
Laurini, Marcio Poletti ; Hotta, Luiz Koodi
Fonte: Computational Statistics. Unidade: FEARP
Assuntos: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ECONOMIA, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LAURINI, Marcio Poletti e HOTTA, Luiz Koodi. Generalized moment estimation of stochastic differential equations. Computational Statistics, v. 31, n. 3, p. 1169-1202, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00180-015-0598-2. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Laurini, M. P., & Hotta, L. K. (2016). Generalized moment estimation of stochastic differential equations. Computational Statistics, 31( 3), 1169-1202. doi:10.1007/s00180-015-0598-2
NLM
Laurini MP, Hotta LK. Generalized moment estimation of stochastic differential equations [Internet]. Computational Statistics. 2016 ; 31( 3): 1169-1202.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00180-015-0598-2
Vancouver
Laurini MP, Hotta LK. Generalized moment estimation of stochastic differential equations [Internet]. Computational Statistics. 2016 ; 31( 3): 1169-1202.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00180-015-0598-2

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