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Trabalho de evento
A new notion of bivariate lack of memory property (2015)
Kolev, Nikolai ; Pinto, Jayme
Source: Proceedings. Conference titles: Conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society and Demographics 2015 Workshop - ASMDA. Unidade: IME
Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), ANÁLISE MULTIVARIADA
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ABNT
KOLEV, Nikolai e PINTO, Jayme. A new notion of bivariate lack of memory property. 2015, Anais.. Athens: ISAST, 2015. Disponível em: http://www.asmda.es/images/1_H-KO_ASMDA2015_Proceedings.pdf. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Kolev, N., & Pinto, J. (2015). A new notion of bivariate lack of memory property. In Proceedings. Athens: ISAST. Recuperado de http://www.asmda.es/images/1_H-KO_ASMDA2015_Proceedings.pdf
NLM
Kolev N, Pinto J. A new notion of bivariate lack of memory property [Internet]. Proceedings. 2015 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: http://www.asmda.es/images/1_H-KO_ASMDA2015_Proceedings.pdf
Vancouver
Kolev N, Pinto J. A new notion of bivariate lack of memory property [Internet]. Proceedings. 2015 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: http://www.asmda.es/images/1_H-KO_ASMDA2015_Proceedings.pdf
Artigo de periodico
Sibuya-type bivariate lack of memory property (2015)
Pinto, Jayme; Kolev, Nikolai
Source: Journal of Multivariate Analysis. Unidade: IME
Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), ANÁLISE MULTIVARIADA
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ABNT
PINTO, Jayme e KOLEV, Nikolai. Sibuya-type bivariate lack of memory property. Journal of Multivariate Analysis, v. 134, p. 119-128, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jmva.2014.11.001. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Pinto, J., & Kolev, N. (2015). Sibuya-type bivariate lack of memory property. Journal of Multivariate Analysis, 134, 119-128. doi:10.1016/j.jmva.2014.11.001
NLM
Pinto J, Kolev N. Sibuya-type bivariate lack of memory property [Internet]. Journal of Multivariate Analysis. 2015 ; 134 119-128.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmva.2014.11.001
Vancouver
Pinto J, Kolev N. Sibuya-type bivariate lack of memory property [Internet]. Journal of Multivariate Analysis. 2015 ; 134 119-128.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmva.2014.11.001
Trabalho de evento
Copula representations for invariant dependence functions (2015)
Pinto, Jayme; Kolev, Nikolai
Source: Innovations in quantitative risk management. Conference titles: Conference Risk Management Reloaded. Unidade: IME
Assunto: PROBABILIDADE APLICADA
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ABNT
PINTO, Jayme e KOLEV, Nikolai. Copula representations for invariant dependence functions. 2015, Anais.. Cham: Springer, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-09114-3_24. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Pinto, J., & Kolev, N. (2015). Copula representations for invariant dependence functions. In Innovations in quantitative risk management. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-319-09114-3_24
NLM
Pinto J, Kolev N. Copula representations for invariant dependence functions [Internet]. Innovations in quantitative risk management. 2015 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-09114-3_24
Vancouver
Pinto J, Kolev N. Copula representations for invariant dependence functions [Internet]. Innovations in quantitative risk management. 2015 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-09114-3_24
Artigo de periodico
Transfer of global measures of dependence into cumulative local (2014)
Dimitrov, Boyan; Esa, Sahib; Kolev, Nikolai ; Pitselis, Georgios
Source: Applied Mathematics. Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA, ANÁLISE DE VARIÂNCIA
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ABNT
DIMITROV, Boyan et al. Transfer of global measures of dependence into cumulative local. Applied Mathematics, v. 5, n. 4, p. 615-627, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4236/am.2014.54058. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Dimitrov, B., Esa, S., Kolev, N., & Pitselis, G. (2014). Transfer of global measures of dependence into cumulative local. Applied Mathematics, 5( 4), 615-627. doi:10.4236/am.2014.54058
NLM
Dimitrov B, Esa S, Kolev N, Pitselis G. Transfer of global measures of dependence into cumulative local [Internet]. Applied Mathematics. 2014 ; 5( 4): 615-627.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.4236/am.2014.54058
Vancouver
Dimitrov B, Esa S, Kolev N, Pitselis G. Transfer of global measures of dependence into cumulative local [Internet]. Applied Mathematics. 2014 ; 5( 4): 615-627.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.4236/am.2014.54058
Trabalho de evento-resumo
Bayesian analysis of the extended Marshall-Olkin model (2014)
Kolev, Nikolai ; Ferreira, Leandro; Augusto, jayme
Source: Program and abstract. Conference titles: Brazilian Meeting on Bayesian Statistics - EBEB 2014. Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
KOLEV, Nikolai e FERREIRA, Leandro e AUGUSTO, jayme. Bayesian analysis of the extended Marshall-Olkin model. 2014, Anais.. [s.l.]: ISBrA, 2014. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~isbra/ebeb/ebeb2014/abstract_book-ebeb2014.pdf. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Kolev, N., Ferreira, L., & Augusto, jayme. (2014). Bayesian analysis of the extended Marshall-Olkin model. In Program and abstract. [s.l.]: ISBrA. Recuperado de https://www.ime.usp.br/~isbra/ebeb/ebeb2014/abstract_book-ebeb2014.pdf
NLM
Kolev N, Ferreira L, Augusto jayme. Bayesian analysis of the extended Marshall-Olkin model [Internet]. Program and abstract. 2014 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://www.ime.usp.br/~isbra/ebeb/ebeb2014/abstract_book-ebeb2014.pdf
Vancouver
Kolev N, Ferreira L, Augusto jayme. Bayesian analysis of the extended Marshall-Olkin model [Internet]. Program and abstract. 2014 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://www.ime.usp.br/~isbra/ebeb/ebeb2014/abstract_book-ebeb2014.pdf
Relatorio tecnico
Extreme value properties of the extended Marshall-Olkin model (2014)
Pinto, Jayme; Kolev, Nikolai
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
PINTO, Jayme e KOLEV, Nikolai. Extreme value properties of the extended Marshall-Olkin model. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7770ea94-ef81-45e3-bef2-69ed201169fe/2456950.pdf. Acesso em: 26 abr. 2024. , 2014
APA
Pinto, J., & Kolev, N. (2014). Extreme value properties of the extended Marshall-Olkin model. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7770ea94-ef81-45e3-bef2-69ed201169fe/2456950.pdf
NLM
Pinto J, Kolev N. Extreme value properties of the extended Marshall-Olkin model [Internet]. 2014 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7770ea94-ef81-45e3-bef2-69ed201169fe/2456950.pdf
Vancouver
Pinto J, Kolev N. Extreme value properties of the extended Marshall-Olkin model [Internet]. 2014 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7770ea94-ef81-45e3-bef2-69ed201169fe/2456950.pdf
Relatorio tecnico
Sibuya-type bivariate lack of memory property (2014)
Pinto, Jayme; Kolev, Nikolai
Unidade: IME
Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), ANÁLISE MULTIVARIADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PINTO, Jayme e KOLEV, Nikolai. Sibuya-type bivariate lack of memory property. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/50f2d986-f981-4602-94eb-508350678e9c/2476507.pdf. Acesso em: 26 abr. 2024. , 2014
APA
Pinto, J., & Kolev, N. (2014). Sibuya-type bivariate lack of memory property. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/50f2d986-f981-4602-94eb-508350678e9c/2476507.pdf
NLM
Pinto J, Kolev N. Sibuya-type bivariate lack of memory property [Internet]. 2014 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/50f2d986-f981-4602-94eb-508350678e9c/2476507.pdf
Vancouver
Pinto J, Kolev N. Sibuya-type bivariate lack of memory property [Internet]. 2014 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/50f2d986-f981-4602-94eb-508350678e9c/2476507.pdf
Tese (Doutorado)
Deepening the notions of dependence and aging in bivariate probability distributions (2014)
Pinto, Jayme Augusto Duarte Pereira; Kolev, Nikolai (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROBABILIDADE
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ABNT
PINTO, Jayme Augusto Duarte Pereira. Deepening the notions of dependence and aging in bivariate probability distributions. 2014. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042014-190441. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Pinto, J. A. D. P. (2014). Deepening the notions of dependence and aging in bivariate probability distributions (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042014-190441
NLM
Pinto JADP. Deepening the notions of dependence and aging in bivariate probability distributions [Internet]. 2014 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042014-190441
Vancouver
Pinto JADP. Deepening the notions of dependence and aging in bivariate probability distributions [Internet]. 2014 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22042014-190441
Artigo de periodico-apres/intr
The Seventh Conference on Multivatiate Distributions with Applications. [Preface] (2013)
Kolev, Nikolai
Source: Communications in Statistics - Theory and Methods. Conference titles: Conference on Multivatiate Distributions with Applications. Unidade: IME
Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai. The Seventh Conference on Multivatiate Distributions with Applications. [Preface]. Communications in Statistics - Theory and Methods. New York: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1080/03610926.2013.748351. Acesso em: 26 abr. 2024. , 2013
APA
Kolev, N. (2013). The Seventh Conference on Multivatiate Distributions with Applications. [Preface]. Communications in Statistics - Theory and Methods. New York: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. doi:10.1080/03610926.2013.748351
NLM
Kolev N. The Seventh Conference on Multivatiate Distributions with Applications. [Preface] [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 2013 ; 42( 4): 569.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610926.2013.748351
Vancouver
Kolev N. The Seventh Conference on Multivatiate Distributions with Applications. [Preface] [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 2013 ; 42( 4): 569.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610926.2013.748351
Artigo de periodico
The BALM copula (2013)
Dimitrov, Boyan ; Kolev, Nikolai
Source: International Journal of Stochastic Analysis. Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DIMITROV, Boyan e KOLEV, Nikolai. The BALM copula. International Journal of Stochastic Analysis, v. 2013, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1155/2013/652364. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Dimitrov, B., & Kolev, N. (2013). The BALM copula. International Journal of Stochastic Analysis, 2013. doi:10.1155/2013/652364
NLM
Dimitrov B, Kolev N. The BALM copula [Internet]. International Journal of Stochastic Analysis. 2013 ; 2013[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2013/652364
Vancouver
Dimitrov B, Kolev N. The BALM copula [Internet]. International Journal of Stochastic Analysis. 2013 ; 2013[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2013/652364
Relatorio tecnico
Continuous bivariate distributions with linear sum of the Hazard gradient components (2013)
Pinto, Jayme; Kolev, Nikolai
Unidade: IME
Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PINTO, Jayme e KOLEV, Nikolai. Continuous bivariate distributions with linear sum of the Hazard gradient components. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1bcbd0e2-ac15-4826-9e19-8f5d5459e152/2420473.pdf. Acesso em: 26 abr. 2024. , 2013
APA
Pinto, J., & Kolev, N. (2013). Continuous bivariate distributions with linear sum of the Hazard gradient components. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/1bcbd0e2-ac15-4826-9e19-8f5d5459e152/2420473.pdf
NLM
Pinto J, Kolev N. Continuous bivariate distributions with linear sum of the Hazard gradient components [Internet]. 2013 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1bcbd0e2-ac15-4826-9e19-8f5d5459e152/2420473.pdf
Vancouver
Pinto J, Kolev N. Continuous bivariate distributions with linear sum of the Hazard gradient components [Internet]. 2013 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1bcbd0e2-ac15-4826-9e19-8f5d5459e152/2420473.pdf
Relatorio tecnico
Extended Marshall-Olkin model and applications (2012)
Kolev, Nikolai ; Pinto, Jayme
Unidade: IME
Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai e PINTO, Jayme. Extended Marshall-Olkin model and applications. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/47bed08d-5d02-4a33-a8a5-f510120acd1f/2301841.pdf. Acesso em: 26 abr. 2024. , 2012
APA
Kolev, N., & Pinto, J. (2012). Extended Marshall-Olkin model and applications. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/47bed08d-5d02-4a33-a8a5-f510120acd1f/2301841.pdf
NLM
Kolev N, Pinto J. Extended Marshall-Olkin model and applications [Internet]. 2012 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/47bed08d-5d02-4a33-a8a5-f510120acd1f/2301841.pdf
Vancouver
Kolev N, Pinto J. Extended Marshall-Olkin model and applications [Internet]. 2012 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/47bed08d-5d02-4a33-a8a5-f510120acd1f/2301841.pdf
Tese (Doutorado)
Algumas medidas globais e locais de dependência (2011)
Baumann, Luis Rodrigo Fernandes; Kolev, Nikolai (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROBABILIDADE APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BAUMANN, Luis Rodrigo Fernandes. Algumas medidas globais e locais de dependência. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-130047/. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Baumann, L. R. F. (2011). Algumas medidas globais e locais de dependência (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-130047/
NLM
Baumann LRF. Algumas medidas globais e locais de dependência [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-130047/
Vancouver
Baumann LRF. Algumas medidas globais e locais de dependência [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-130047/
Artigo de periodico
A simple relation between the Leimkuhler curve and the mean residual life (2010)
Balakrishnan, N.; Sarabia, José-Mariá; Kolev, Nikolai
Source: Journal of Informetrics. Unidade: IME
Assunto: DISTRIBUIÇÃO LOGNORMAL
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BALAKRISHNAN, N. e SARABIA, José-Mariá e KOLEV, Nikolai. A simple relation between the Leimkuhler curve and the mean residual life. Journal of Informetrics, v. 4, n. 4, p. 602-607, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.06.009. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Balakrishnan, N., Sarabia, J. -M., & Kolev, N. (2010). A simple relation between the Leimkuhler curve and the mean residual life. Journal of Informetrics, 4( 4), 602-607. doi:10.1016/j.joi.2010.06.009
NLM
Balakrishnan N, Sarabia J-M, Kolev N. A simple relation between the Leimkuhler curve and the mean residual life [Internet]. Journal of Informetrics. 2010 ; 4( 4): 602-607.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.06.009
Vancouver
Balakrishnan N, Sarabia J-M, Kolev N. A simple relation between the Leimkuhler curve and the mean residual life [Internet]. Journal of Informetrics. 2010 ; 4( 4): 602-607.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.06.009
Artigo de periodico
Copula-based regression models: A survey (2009)
Kolev, Nikolai ; Salinas, Delhi Teresa Paiva
Source: Journal of Statistical Planning and Inference. Unidades: IME, EACH
Assunto: ANÁLISE MULTIVARIADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai e SALINAS, Delhi Teresa Paiva. Copula-based regression models: A survey. Journal of Statistical Planning and Inference, v. no 2009, n. 11(special issue), p. 3847-3856, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jspi.2009.05.023. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Kolev, N., & Salinas, D. T. P. (2009). Copula-based regression models: A survey. Journal of Statistical Planning and Inference, no 2009( 11(special issue), 3847-3856. doi:10.1016/j.jspi.2009.05.023
NLM
Kolev N, Salinas DTP. Copula-based regression models: A survey [Internet]. Journal of Statistical Planning and Inference. 2009 ; no 2009( 11(special issue): 3847-3856.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jspi.2009.05.023
Vancouver
Kolev N, Salinas DTP. Copula-based regression models: A survey [Internet]. Journal of Statistical Planning and Inference. 2009 ; no 2009( 11(special issue): 3847-3856.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jspi.2009.05.023
Tese (Doutorado)
Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco (2008)
Gonçalves, Marcelo; Kolev, Nikolai (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GONÇALVES, Marcelo. Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Gonçalves, M. (2008). Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/
NLM
Gonçalves M. Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/
Vancouver
Gonçalves M. Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/
Artigo de periodico
Bounds for quantile-based risk measures of functions of dependent random variables (2008)
Gonçalves, Marcelo; Kolev, Nikolai ; Fabris, Antonio Elias
Source: Stochastics and Quality Control. Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE MULTIVARIADA, ATUÁRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GONÇALVES, Marcelo e KOLEV, Nikolai e FABRIS, Antonio Elias. Bounds for quantile-based risk measures of functions of dependent random variables. Stochastics and Quality Control, v. 23, n. 1, p. 55-70, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1515/EQC.2008.55. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Gonçalves, M., Kolev, N., & Fabris, A. E. (2008). Bounds for quantile-based risk measures of functions of dependent random variables. Stochastics and Quality Control, 23( 1), 55-70. doi:10.1515/EQC.2008.55
NLM
Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for quantile-based risk measures of functions of dependent random variables [Internet]. Stochastics and Quality Control. 2008 ; 23( 1): 55-70.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1515/EQC.2008.55
Vancouver
Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for quantile-based risk measures of functions of dependent random variables [Internet]. Stochastics and Quality Control. 2008 ; 23( 1): 55-70.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1515/EQC.2008.55
Tese (Doutorado)
Medidas de assimetria bivariada e dependência local (2008)
Ferreira, Flávio Henn; Kolev, Nikolai (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE MULTIVARIADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERREIRA, Flávio Henn. Medidas de assimetria bivariada e dependência local. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-30102008-000235/. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Ferreira, F. H. (2008). Medidas de assimetria bivariada e dependência local (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-30102008-000235/
NLM
Ferreira FH. Medidas de assimetria bivariada e dependência local [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-30102008-000235/
Vancouver
Ferreira FH. Medidas de assimetria bivariada e dependência local [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-30102008-000235/
Artigo de periodico
Random sums of exchangeable variables and actuarial applications (2008)
Kolev, Nikolai ; Paiva, Delhi
Source: Insurance: Mathematics and Economics. Unidade: IME
Assunto: PERMUTABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai e PAIVA, Delhi. Random sums of exchangeable variables and actuarial applications. Insurance: Mathematics and Economics, v. 42, n. 1, p. 147-153, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2007.01.010. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Kolev, N., & Paiva, D. (2008). Random sums of exchangeable variables and actuarial applications. Insurance: Mathematics and Economics, 42( 1), 147-153. doi:10.1016/j.insmatheco.2007.01.010
NLM
Kolev N, Paiva D. Random sums of exchangeable variables and actuarial applications [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2008 ; 42( 1): 147-153.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2007.01.010
Vancouver
Kolev N, Paiva D. Random sums of exchangeable variables and actuarial applications [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2008 ; 42( 1): 147-153.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2007.01.010
Artigo de periodico
Bounds for distorted risk measures (2008)
Gonçalves, Marcelo; Kolev, Nikolai ; Fabris, Antonio Elias
Source: Stochastics and Quality Control. Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE MULTIVARIADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GONÇALVES, Marcelo e KOLEV, Nikolai e FABRIS, Antonio Elias. Bounds for distorted risk measures. Stochastics and Quality Control, v. 23, n. 2, p. 243-255, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1515/EQC.2008.243. Acesso em: 26 abr. 2024.
APA
Gonçalves, M., Kolev, N., & Fabris, A. E. (2008). Bounds for distorted risk measures. Stochastics and Quality Control, 23( 2), 243-255. doi:10.1515/EQC.2008.243
NLM
Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for distorted risk measures [Internet]. Stochastics and Quality Control. 2008 ; 23( 2): 243-255.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1515/EQC.2008.243
Vancouver
Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for distorted risk measures [Internet]. Stochastics and Quality Control. 2008 ; 23( 2): 243-255.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1515/EQC.2008.243

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