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Relatorio tecnico
A mixed Hammerstein integral equation (2008)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: EQUAÇÕES INTEGRAIS
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. A mixed Hammerstein integral equation. . São Paulo: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/17b016c5-eec6-457d-ada9-e2aca574fa2c/1670479.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. , 2008
APA
Miranda, J. C. S. de. (2008). A mixed Hammerstein integral equation. São Paulo: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/17b016c5-eec6-457d-ada9-e2aca574fa2c/1670479.pdf
NLM
Miranda JCS de. A mixed Hammerstein integral equation [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/17b016c5-eec6-457d-ada9-e2aca574fa2c/1670479.pdf
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Miranda JCS de. A mixed Hammerstein integral equation [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/17b016c5-eec6-457d-ada9-e2aca574fa2c/1670479.pdf
Trabalho de evento-resumo
Análise não paramétrica da dependência entre séries financeiras: uma aplicação (2008)
Fernández Tuesta, Esteban; Latif, Sumaia Abdel; Miranda, José Carlos Simon de
Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidades: EACH, IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
FERNÁNDEZ TUESTA, Esteban e LATIF, Sumaia Abdel e MIRANDA, José Carlos Simon de. Análise não paramétrica da dependência entre séries financeiras: uma aplicação. 2008, Anais.. Águas de São Pedro: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2008. . Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Fernández Tuesta, E., Latif, S. A., & Miranda, J. C. S. de. (2008). Análise não paramétrica da dependência entre séries financeiras: uma aplicação. In Resumos. Águas de São Pedro: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
NLM
Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Análise não paramétrica da dependência entre séries financeiras: uma aplicação. Resumos. 2008 ;[citado 2024 abr. 18 ]
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Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Análise não paramétrica da dependência entre séries financeiras: uma aplicação. Resumos. 2008 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Relatorio tecnico
Poissonian tree constructed from independent Poisson processes (2008)
Diniz, Iesus Carvalho; Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS DE POISSON
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ABNT
DINIZ, Iesus Carvalho e MIRANDA, José Carlos Simon de. Poissonian tree constructed from independent Poisson processes. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b4576688-f8e0-414c-9c1f-a4e0d8eae6cd/1710443.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. , 2008
APA
Diniz, I. C., & Miranda, J. C. S. de. (2008). Poissonian tree constructed from independent Poisson processes. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/b4576688-f8e0-414c-9c1f-a4e0d8eae6cd/1710443.pdf
NLM
Diniz IC, Miranda JCS de. Poissonian tree constructed from independent Poisson processes [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b4576688-f8e0-414c-9c1f-a4e0d8eae6cd/1710443.pdf
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Diniz IC, Miranda JCS de. Poissonian tree constructed from independent Poisson processes [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b4576688-f8e0-414c-9c1f-a4e0d8eae6cd/1710443.pdf
Trabalho de evento
Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates (2007)
Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2007). Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Vancouver
Miranda JCS de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Trabalho de evento
Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns (2007)
Fernández Tuesta, Esteban; Latif, Sumaia Abdel; Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidades: EACH, IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
FERNÁNDEZ TUESTA, Esteban e LATIF, Sumaia Abdel e MIRANDA, José Carlos Simon de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Fernández Tuesta, E., Latif, S. A., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 abr. 18 ]
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Fernández Tuesta E, Latif SA, Miranda JCS de. Non parametric analysis of the dependence of DJIA and FTSE log-returns. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Trabalho de evento
Some remarks on copula estimation and a new proposal (2007)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Some remarks on copula estimation and a new proposal. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Some remarks on copula estimation and a new proposal. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 abr. 18 ]
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Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Trabalho de evento
Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator (2007)
Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2007). Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 abr. 18 ]
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Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Relatorio tecnico
On the estimation of the intensity of point processes via wavelets (2006)
Miranda, José Carlos Simon de; Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2006). On the estimation of the intensity of point processes via wavelets. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
NLM
Miranda JCS de, Morettin PA. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
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Miranda JCS de, Morettin PA. On the estimation of the intensity of point processes via wavelets [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/48960adf-3d20-46cd-b0ab-1ef031c431ef/1537220.pdf
Relatorio tecnico
Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator (2006)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de. (2006). Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
NLM
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
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Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multimensional Poisson intensity estimator [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/51d65f9e-9292-4b81-9113-1f008cb7f585/1537550.pdf
Relatorio tecnico
Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates (2006)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d97f597-4c4b-4f9e-a041-68210c62e3f6/2897292.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de. (2006). Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d97f597-4c4b-4f9e-a041-68210c62e3f6/2897292.pdf
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Miranda JCS de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7d97f597-4c4b-4f9e-a041-68210c62e3f6/2897292.pdf
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Relatorio tecnico
Some inequalities and asymptotics for a weighted alternate binomial sum (2006)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: PROBABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Some inequalities and asymptotics for a weighted alternate binomial sum. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e09e23b-3de1-4ec7-b6bc-69006e889443/1537259.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de. (2006). Some inequalities and asymptotics for a weighted alternate binomial sum. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e09e23b-3de1-4ec7-b6bc-69006e889443/1537259.pdf
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Miranda JCS de. Some inequalities and asymptotics for a weighted alternate binomial sum [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e09e23b-3de1-4ec7-b6bc-69006e889443/1537259.pdf
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Miranda JCS de. Some inequalities and asymptotics for a weighted alternate binomial sum [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6e09e23b-3de1-4ec7-b6bc-69006e889443/1537259.pdf
Relatorio tecnico
Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function (2006)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS DE POISSON
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/95db39c1-0a2e-4b6c-84e1-aa2ec87e2cb4/1537248.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. , 2006
APA
Miranda, J. C. S. de. (2006). Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/95db39c1-0a2e-4b6c-84e1-aa2ec87e2cb4/1537248.pdf
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Miranda JCS de. Adaptive maximum probability estimation of multidimensional Poisson processes intensity function [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/95db39c1-0a2e-4b6c-84e1-aa2ec87e2cb4/1537248.pdf
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Trabalho de evento
Wavelet estimation of copulas for time series (2005)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clelia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Wavelet estimation of copulas for time series. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2005). Wavelet estimation of copulas for time series. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Relatorio tecnico
Characterization of the intensity for a class of point processes (2005)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS PONTUAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Characterization of the intensity for a class of point processes. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/33848423-b627-4d06-b1a4-354d31c7ff99/1458881.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. , 2005
APA
Miranda, J. C. S. de. (2005). Characterization of the intensity for a class of point processes. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/33848423-b627-4d06-b1a4-354d31c7ff99/1458881.pdf
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Miranda JCS de. Characterization of the intensity for a class of point processes [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/33848423-b627-4d06-b1a4-354d31c7ff99/1458881.pdf
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Miranda JCS de. Characterization of the intensity for a class of point processes [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/33848423-b627-4d06-b1a4-354d31c7ff99/1458881.pdf
Trabalho de evento
Modeling daily extreme long-returns (2005)
Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Modeling daily extreme long-returns. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2005). Modeling daily extreme long-returns. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Modeling daily extreme long-returns. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Vancouver
Miranda JCS de. Modeling daily extreme long-returns. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ]
Relatorio tecnico
Neglecting higher order infinitesimals and the study of some measures (2005)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: MEDIDA E INTEGRAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Neglecting higher order infinitesimals and the study of some measures. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/edf75c96-6e72-4045-ab99-2803e490befb/1458886.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. , 2005
APA
Miranda, J. C. S. de. (2005). Neglecting higher order infinitesimals and the study of some measures. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/edf75c96-6e72-4045-ab99-2803e490befb/1458886.pdf
NLM
Miranda JCS de. Neglecting higher order infinitesimals and the study of some measures [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/edf75c96-6e72-4045-ab99-2803e490befb/1458886.pdf
Vancouver
Miranda JCS de. Neglecting higher order infinitesimals and the study of some measures [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/edf75c96-6e72-4045-ab99-2803e490befb/1458886.pdf
Relatorio tecnico
Sure inference analysis (2005)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Sure inference analysis. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/026759b2-0948-483a-bbce-9bcec882fe24/1458904.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. , 2005
APA
Miranda, J. C. S. de. (2005). Sure inference analysis. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/026759b2-0948-483a-bbce-9bcec882fe24/1458904.pdf
NLM
Miranda JCS de. Sure inference analysis [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/026759b2-0948-483a-bbce-9bcec882fe24/1458904.pdf
Vancouver
Miranda JCS de. Sure inference analysis [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/026759b2-0948-483a-bbce-9bcec882fe24/1458904.pdf
Relatorio tecnico
Some wide classes of point processes interrelationships and three working properties (2005)
Miranda, José Carlos Simon de
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS PONTUAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Some wide classes of point processes interrelationships and three working properties. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/0fcab352-a4ea-4fff-bcbf-deeaec4f0314/1458891.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. , 2005
APA
Miranda, J. C. S. de. (2005). Some wide classes of point processes interrelationships and three working properties. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/0fcab352-a4ea-4fff-bcbf-deeaec4f0314/1458891.pdf
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Miranda JCS de. Some wide classes of point processes interrelationships and three working properties [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/0fcab352-a4ea-4fff-bcbf-deeaec4f0314/1458891.pdf
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Relatorio tecnico
Estimation of the density of point processes on 'R pot.m'via wavelets (2005)
Miranda, José Carlos Simon de; Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS PONTUAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of the density of point processes on 'R pot.m'via wavelets. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/659bd90f-21f6-40ea-9ffc-ab82c0194dc3/1458741.pdf. Acesso em: 18 abr. 2024. , 2005
APA
Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2005). Estimation of the density of point processes on 'R pot.m'via wavelets. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/659bd90f-21f6-40ea-9ffc-ab82c0194dc3/1458741.pdf
NLM
Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of the density of point processes on 'R pot.m'via wavelets [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/659bd90f-21f6-40ea-9ffc-ab82c0194dc3/1458741.pdf
Vancouver
Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of the density of point processes on 'R pot.m'via wavelets [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/659bd90f-21f6-40ea-9ffc-ab82c0194dc3/1458741.pdf
Artigo de periodico
A generalization of the concept of differentiability (2005)
Miranda, José Carlos Simon de; Fichmann, Luiz
Source: Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE FUNCIONAL
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de e FICHMANN, Luiz. A generalization of the concept of differentiability. Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo, v. 6, n. 4, p. 397-427, 2005Tradução . . Disponível em: https://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/75426. Acesso em: 18 abr. 2024.
APA
Miranda, J. C. S. de, & Fichmann, L. (2005). A generalization of the concept of differentiability. Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo, 6( 4), 397-427. Recuperado de https://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/75426
NLM
Miranda JCS de, Fichmann L. A generalization of the concept of differentiability [Internet]. Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo. 2005 ; 6( 4): 397-427.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/75426
Vancouver
Miranda JCS de, Fichmann L. A generalization of the concept of differentiability [Internet]. Resenhas do Instituto de Matematica e Estatistica da Universidade de São Paulo. 2005 ; 6( 4): 397-427.[citado 2024 abr. 18 ] Available from: https://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/75426

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