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Relatorio tecnico
Relatório de análise estatística sobre o projeto “Impactos da gestão do clima organizacional no desempenho das empresas” (2019)
Siqueira, Leonardo Pires; Akama, Lucas Pelin; Chiann, Chang ; Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
SIQUEIRA, Leonardo Pires et al. Relatório de análise estatística sobre o projeto “Impactos da gestão do clima organizacional no desempenho das empresas”. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/item/003081804. Acesso em: 04 maio 2024. , 2019
APA
Siqueira, L. P., Akama, L. P., Chiann, C., & Morettin, P. A. (2019). Relatório de análise estatística sobre o projeto “Impactos da gestão do clima organizacional no desempenho das empresas”. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/item/003081804
NLM
Siqueira LP, Akama LP, Chiann C, Morettin PA. Relatório de análise estatística sobre o projeto “Impactos da gestão do clima organizacional no desempenho das empresas” [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://repositorio.usp.br/item/003081804
Vancouver
Siqueira LP, Akama LP, Chiann C, Morettin PA. Relatório de análise estatística sobre o projeto “Impactos da gestão do clima organizacional no desempenho das empresas” [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://repositorio.usp.br/item/003081804
Tese (Doutorado)
Identifying jumps variations in high-frequency time series (2019)
Rojas Durán, William Gonzalo; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE ONDALETAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
ROJAS DURÁN, William Gonzalo. Identifying jumps variations in high-frequency time series. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/. Acesso em: 04 maio 2024.
APA
Rojas Durán, W. G. (2019). Identifying jumps variations in high-frequency time series (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/
NLM
Rojas Durán WG. Identifying jumps variations in high-frequency time series [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/
Vancouver
Rojas Durán WG. Identifying jumps variations in high-frequency time series [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/
Artigo de periodico
Time-varying cointegration model using wavelets (2019)
Fonseca, Eder Lucio da ; Alencar, Airlane Pereira ; Morettin, Pedro Alberto
Source: Statistics & Probability Letters. Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE ERROS, ANÁLISE DE ONDALETAS
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ABNT
FONSECA, Eder Lucio da e ALENCAR, Airlane Pereira e MORETTIN, Pedro Alberto. Time-varying cointegration model using wavelets. Statistics & Probability Letters, v. 145, p. 260-267, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.spl.2018.09.017. Acesso em: 04 maio 2024.
APA
Fonseca, E. L. da, Alencar, A. P., & Morettin, P. A. (2019). Time-varying cointegration model using wavelets. Statistics & Probability Letters, 145, 260-267. doi:10.1016/j.spl.2018.09.017
NLM
Fonseca EL da, Alencar AP, Morettin PA. Time-varying cointegration model using wavelets [Internet]. Statistics & Probability Letters. 2019 ; 145 260-267.[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spl.2018.09.017
Vancouver
Fonseca EL da, Alencar AP, Morettin PA. Time-varying cointegration model using wavelets [Internet]. Statistics & Probability Letters. 2019 ; 145 260-267.[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spl.2018.09.017
Artigo de periodico
Directed wavelet covariance (2019)
Samejima, Kim; Morettin, Pedro Alberto ; Sato, João Ricardo
Source: Computational Statistics & Data Analysis. Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS
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ABNT
SAMEJIMA, Kim e MORETTIN, Pedro Alberto e SATO, João Ricardo. Directed wavelet covariance. Computational Statistics & Data Analysis, v. 130, p. 61-79, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.csda.2018.08.026. Acesso em: 04 maio 2024.
APA
Samejima, K., Morettin, P. A., & Sato, J. R. (2019). Directed wavelet covariance. Computational Statistics & Data Analysis, 130, 61-79. doi:10.1016/j.csda.2018.08.026
NLM
Samejima K, Morettin PA, Sato JR. Directed wavelet covariance [Internet]. Computational Statistics & Data Analysis. 2019 ; 130 61-79.[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csda.2018.08.026
Vancouver
Samejima K, Morettin PA, Sato JR. Directed wavelet covariance [Internet]. Computational Statistics & Data Analysis. 2019 ; 130 61-79.[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csda.2018.08.026
Monografia/livro
Introdução ao cálculo para administração, economia e contabilidade (2018)
Morettin, Pedro Alberto ; Hazzan, Samuel; Bussab, Wilton de Oliveira
Unidade: IME
Assunto: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL (TEXTOS ELEMENTARES)
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e HAZZAN, Samuel e BUSSAB, Wilton de Oliveira. Introdução ao cálculo para administração, economia e contabilidade. . São Paulo: Saraiva. . Acesso em: 04 maio 2024. , 2018
APA
Morettin, P. A., Hazzan, S., & Bussab, W. de O. (2018). Introdução ao cálculo para administração, economia e contabilidade. São Paulo: Saraiva.
NLM
Morettin PA, Hazzan S, Bussab W de O. Introdução ao cálculo para administração, economia e contabilidade. 2018 ;[citado 2024 maio 04 ]
Vancouver
Morettin PA, Hazzan S, Bussab W de O. Introdução ao cálculo para administração, economia e contabilidade. 2018 ;[citado 2024 maio 04 ]
Tese (Doutorado)
Directed wavelet covariance for locally stationary processes (2018)
Lopes, Kim Samejima Mascarenhas; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA
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ABNT
LOPES, Kim Samejima Mascarenhas. Directed wavelet covariance for locally stationary processes. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/. Acesso em: 04 maio 2024.
APA
Lopes, K. S. M. (2018). Directed wavelet covariance for locally stationary processes (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/
NLM
Lopes KSM. Directed wavelet covariance for locally stationary processes [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/
Vancouver
Lopes KSM. Directed wavelet covariance for locally stationary processes [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/
Monografia/livro
Análise de séries temporais (2018)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clélia Maria de Castro. Análise de séries temporais. . São Paulo: Blucher. . Acesso em: 04 maio 2024. , 2018
APA
Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (2018). Análise de séries temporais. São Paulo: Blucher.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C. Análise de séries temporais. 2018 ;[citado 2024 maio 04 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C. Análise de séries temporais. 2018 ;[citado 2024 maio 04 ]
Artigo de periodico
Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models (2018)
Gomes, Amanda S.; Morettin, Pedro Alberto ; Cordeiro, Gauss Moutinho ; Taddeo, Marcelo Magalhães
Source: Statistics. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMES, Amanda S. et al. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models. Statistics, v. 52, n. 3, p. 643-664, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/02331888.2018.1435660. Acesso em: 04 maio 2024.
APA
Gomes, A. S., Morettin, P. A., Cordeiro, G. M., & Taddeo, M. M. (2018). Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models. Statistics, 52( 3), 643-664. doi:10.1080/02331888.2018.1435660
NLM
Gomes AS, Morettin PA, Cordeiro GM, Taddeo MM. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models [Internet]. Statistics. 2018 ; 52( 3): 643-664.[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02331888.2018.1435660
Vancouver
Gomes AS, Morettin PA, Cordeiro GM, Taddeo MM. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models [Internet]. Statistics. 2018 ; 52( 3): 643-664.[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02331888.2018.1435660
Trabalho de evento-resumo
Indirect estimation for $\alpha$-stable time-varying ar(1) processes (2018)
Chou Chen, Shu Wei; Morettin, Pedro Alberto
Source: Anais. Conference titles: Simpósio Brasileiro de Probabilidade e Estatística - SINAPE. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CHOU CHEN, Shu Wei e MORETTIN, Pedro Alberto. Indirect estimation for $\alpha$-stable time-varying ar(1) processes. 2018, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2018. Disponível em: http://www.sinape2018.com.br/evento/23sinape/trabalhosaprovados/naintegra/1102. Acesso em: 04 maio 2024.
APA
Chou Chen, S. W., & Morettin, P. A. (2018). Indirect estimation for $\alpha$-stable time-varying ar(1) processes. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.sinape2018.com.br/evento/23sinape/trabalhosaprovados/naintegra/1102
NLM
Chou Chen SW, Morettin PA. Indirect estimation for $\alpha$-stable time-varying ar(1) processes [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: http://www.sinape2018.com.br/evento/23sinape/trabalhosaprovados/naintegra/1102
Vancouver
Chou Chen SW, Morettin PA. Indirect estimation for $\alpha$-stable time-varying ar(1) processes [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: http://www.sinape2018.com.br/evento/23sinape/trabalhosaprovados/naintegra/1102
Relatorio tecnico
Relatório de análise estatística sobre o projeto "variabilidade pluviométrica e os eventos extremos pluviais em bacias hidrográficas do Leste do estado do Paraná" (2018)
Hsu, Stephan Lai; Marassi, Leonardo; Morettin, Pedro Alberto ; Shimabukuro, Marcos Tadeu
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
HSU, Stephan Lai et al. Relatório de análise estatística sobre o projeto "variabilidade pluviométrica e os eventos extremos pluviais em bacias hidrográficas do Leste do estado do Paraná". . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7c7d5ecd-9c40-454e-b2cf-52d7d7449e6b/2926952.pdf. Acesso em: 04 maio 2024. , 2018
APA
Hsu, S. L., Marassi, L., Morettin, P. A., & Shimabukuro, M. T. (2018). Relatório de análise estatística sobre o projeto "variabilidade pluviométrica e os eventos extremos pluviais em bacias hidrográficas do Leste do estado do Paraná". São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7c7d5ecd-9c40-454e-b2cf-52d7d7449e6b/2926952.pdf
NLM
Hsu SL, Marassi L, Morettin PA, Shimabukuro MT. Relatório de análise estatística sobre o projeto "variabilidade pluviométrica e os eventos extremos pluviais em bacias hidrográficas do Leste do estado do Paraná" [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7c7d5ecd-9c40-454e-b2cf-52d7d7449e6b/2926952.pdf
Vancouver
Hsu SL, Marassi L, Morettin PA, Shimabukuro MT. Relatório de análise estatística sobre o projeto "variabilidade pluviométrica e os eventos extremos pluviais em bacias hidrográficas do Leste do estado do Paraná" [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7c7d5ecd-9c40-454e-b2cf-52d7d7449e6b/2926952.pdf
Artigo de periodico
Wavelet estimation of functional coefficient regression models (2018)
Montoril, Michel Helcias; Morettin, Pedro Alberto ; Chiann, Chang
Source: International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MONTORIL, Michel Helcias e MORETTIN, Pedro Alberto e CHIANN, Chang. Wavelet estimation of functional coefficient regression models. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, v. 16, n. 1, p. 1-42, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S0219691318500042. Acesso em: 04 maio 2024.
APA
Montoril, M. H., Morettin, P. A., & Chiann, C. (2018). Wavelet estimation of functional coefficient regression models. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, 16( 1), 1-42. doi:10.1142/S0219691318500042
NLM
Montoril MH, Morettin PA, Chiann C. Wavelet estimation of functional coefficient regression models [Internet]. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. 2018 ; 16( 1): 1-42.[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0219691318500042
Vancouver
Montoril MH, Morettin PA, Chiann C. Wavelet estimation of functional coefficient regression models [Internet]. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. 2018 ; 16( 1): 1-42.[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0219691318500042
Monografia/livro
Estatística básica (2017)
Morettin, Pedro Alberto ; Bussab, Wilton de Oliveira
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. . São Paulo: Saraiva. . Acesso em: 04 maio 2024. , 2017
APA
Morettin, P. A., & Bussab, W. de O. (2017). Estatística básica. São Paulo: Saraiva.
NLM
Morettin PA, Bussab W de O. Estatística básica. 2017 ;[citado 2024 maio 04 ]
Vancouver
Morettin PA, Bussab W de O. Estatística básica. 2017 ;[citado 2024 maio 04 ]
Tese (Doutorado)
Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas (2017)
Fonseca, Eder Lucio da; Alencar, Airlane Pereira (Orientador) ; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FONSECA, Eder Lucio da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/. Acesso em: 04 maio 2024.
APA
Fonseca, E. L. da. (2017). Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
NLM
Fonseca EL da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
Vancouver
Fonseca EL da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
Monografia/livro
Wavelets in functional data analysis (2017)
Morettin, Pedro Alberto ; Pinheiro, Aluísio ; Vidakovic, Brani
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE DADOS, ANÁLISE FUNCIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e PINHEIRO, Aluísio e VIDAKOVIC, Brani. Wavelets in functional data analysis. . Cham: Springer. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-59623-5. Acesso em: 04 maio 2024. , 2017
APA
Morettin, P. A., Pinheiro, A., & Vidakovic, B. (2017). Wavelets in functional data analysis. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-319-59623-5
NLM
Morettin PA, Pinheiro A, Vidakovic B. Wavelets in functional data analysis [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-59623-5
Vancouver
Morettin PA, Pinheiro A, Vidakovic B. Wavelets in functional data analysis [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-59623-5
Trabalho de evento-resumo
Directed wavelet covariance (2017)
Samejima, Kim; Morettin, Pedro Alberto
Source: Resumos. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE ONDALETAS, ANÁLISE DE WAVELETS, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SAMEJIMA, Kim e MORETTIN, Pedro Alberto. Directed wavelet covariance. 2017, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2017. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#17. Acesso em: 04 maio 2024.
APA
Samejima, K., & Morettin, P. A. (2017). Directed wavelet covariance. In Resumos. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#17
NLM
Samejima K, Morettin PA. Directed wavelet covariance [Internet]. Resumos. 2017 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#17
Vancouver
Samejima K, Morettin PA. Directed wavelet covariance [Internet]. Resumos. 2017 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#17
Artigo de periodico
Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines (2017)
Taddeo, Marcelo Magalhães; Morettin, Pedro Alberto
Source: Chilean Journal of Statistics. Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TADDEO, Marcelo Magalhães e MORETTIN, Pedro Alberto. Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines. Chilean Journal of Statistics, v. 8, n. 2, p. 3-23, 2017Tradução . . Disponível em: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/08/02/Taddeo_Morettin(2017).pdf. Acesso em: 04 maio 2024.
APA
Taddeo, M. M., & Morettin, P. A. (2017). Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines. Chilean Journal of Statistics, 8( 2), 3-23. Recuperado de http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/08/02/Taddeo_Morettin(2017).pdf
NLM
Taddeo MM, Morettin PA. Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2017 ; 8( 2): 3-23.[citado 2024 maio 04 ] Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/08/02/Taddeo_Morettin(2017).pdf
Vancouver
Taddeo MM, Morettin PA. Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2017 ; 8( 2): 3-23.[citado 2024 maio 04 ] Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/08/02/Taddeo_Morettin(2017).pdf
Monografia/livro
Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras (2017)
Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. . São Paulo: Edgard Blücher. . Acesso em: 04 maio 2024. , 2017
APA
Morettin, P. A. (2017). Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. São Paulo: Edgard Blücher.
NLM
Morettin PA. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. 2017 ;[citado 2024 maio 04 ]
Vancouver
Morettin PA. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. 2017 ;[citado 2024 maio 04 ]
Trabalho de evento-resumo
Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model (2017)
Gomes, Amanda S; Morettin, Pedro Alberto ; Cordeiro, Gauss Moutinho ; Taddeo, Marcelo Magalhães
Source: Resumos. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMES, Amanda S et al. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model. 2017, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2017. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#15. Acesso em: 04 maio 2024.
APA
Gomes, A. S., Morettin, P. A., Cordeiro, G. M., & Taddeo, M. M. (2017). Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model. In Resumos. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#15
NLM
Gomes AS, Morettin PA, Cordeiro GM, Taddeo MM. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model [Internet]. Resumos. 2017 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#15
Vancouver
Gomes AS, Morettin PA, Cordeiro GM, Taddeo MM. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model [Internet]. Resumos. 2017 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#15
Tese (Doutorado)
Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices (2017)
Uribe, Paloma Vaissman; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Lopes, Hedibert Freitas (coorient)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
URIBE, Paloma Vaissman. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/. Acesso em: 04 maio 2024.
APA
Uribe, P. V. (2017). Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/
NLM
Uribe PV. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/
Vancouver
Uribe PV. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113120/
Monografia/livro
Cálculo: funções de uma e várias variáveis (2016)
Morettin, Pedro Alberto ; Hazzan, Samuel; Bussab, Wilton de Oliveira
Unidade: IME
Subjects: CÁLCULO DE VARIAÇÕES, FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA, FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS COMPLEXAS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e HAZZAN, Samuel e BUSSAB, Wilton de Oliveira. Cálculo: funções de uma e várias variáveis. . São Paulo: Saraiva. . Acesso em: 04 maio 2024. , 2016
APA
Morettin, P. A., Hazzan, S., & Bussab, W. de O. (2016). Cálculo: funções de uma e várias variáveis. São Paulo: Saraiva.
NLM
Morettin PA, Hazzan S, Bussab W de O. Cálculo: funções de uma e várias variáveis. 2016 ;[citado 2024 maio 04 ]
Vancouver
Morettin PA, Hazzan S, Bussab W de O. Cálculo: funções de uma e várias variáveis. 2016 ;[citado 2024 maio 04 ]

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