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  • Source: Proceedings. Conference titles: Conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society and Demographics 2015 Workshop - ASMDA. Unidade: IME

    Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), ANÁLISE MULTIVARIADA

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    • ABNT

      KOLEV, Nikolai e PINTO, Jayme. A new notion of bivariate lack of memory property. 2015, Anais.. Athens: ISAST, 2015. Disponível em: http://www.asmda.es/images/1_H-KO_ASMDA2015_Proceedings.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Kolev, N., & Pinto, J. (2015). A new notion of bivariate lack of memory property. In Proceedings. Athens: ISAST. Recuperado de http://www.asmda.es/images/1_H-KO_ASMDA2015_Proceedings.pdf
    • NLM

      Kolev N, Pinto J. A new notion of bivariate lack of memory property [Internet]. Proceedings. 2015 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: http://www.asmda.es/images/1_H-KO_ASMDA2015_Proceedings.pdf
    • Vancouver

      Kolev N, Pinto J. A new notion of bivariate lack of memory property [Internet]. Proceedings. 2015 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: http://www.asmda.es/images/1_H-KO_ASMDA2015_Proceedings.pdf
  • Source: Journal of Multivariate Analysis. Unidade: IME

    Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), ANÁLISE MULTIVARIADA

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    • ABNT

      PINTO, Jayme e KOLEV, Nikolai. Sibuya-type bivariate lack of memory property. Journal of Multivariate Analysis, v. 134, p. 119-128, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jmva.2014.11.001. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Pinto, J., & Kolev, N. (2015). Sibuya-type bivariate lack of memory property. Journal of Multivariate Analysis, 134, 119-128. doi:10.1016/j.jmva.2014.11.001
    • NLM

      Pinto J, Kolev N. Sibuya-type bivariate lack of memory property [Internet]. Journal of Multivariate Analysis. 2015 ; 134 119-128.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmva.2014.11.001
    • Vancouver

      Pinto J, Kolev N. Sibuya-type bivariate lack of memory property [Internet]. Journal of Multivariate Analysis. 2015 ; 134 119-128.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmva.2014.11.001
  • Source: Innovations in quantitative risk management. Conference titles: Conference Risk Management Reloaded. Unidade: IME

    Assunto: PROBABILIDADE APLICADA

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    • ABNT

      PINTO, Jayme e KOLEV, Nikolai. Copula representations for invariant dependence functions. 2015, Anais.. Cham: Springer, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-09114-3_24. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Pinto, J., & Kolev, N. (2015). Copula representations for invariant dependence functions. In Innovations in quantitative risk management. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-319-09114-3_24
    • NLM

      Pinto J, Kolev N. Copula representations for invariant dependence functions [Internet]. Innovations in quantitative risk management. 2015 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-09114-3_24
    • Vancouver

      Pinto J, Kolev N. Copula representations for invariant dependence functions [Internet]. Innovations in quantitative risk management. 2015 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-09114-3_24
  • Source: Applied Mathematics. Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA, ANÁLISE DE VARIÂNCIA

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    • ABNT

      DIMITROV, Boyan et al. Transfer of global measures of dependence into cumulative local. Applied Mathematics, v. 5, n. 4, p. 615-627, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4236/am.2014.54058. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Dimitrov, B., Esa, S., Kolev, N., & Pitselis, G. (2014). Transfer of global measures of dependence into cumulative local. Applied Mathematics, 5( 4), 615-627. doi:10.4236/am.2014.54058
    • NLM

      Dimitrov B, Esa S, Kolev N, Pitselis G. Transfer of global measures of dependence into cumulative local [Internet]. Applied Mathematics. 2014 ; 5( 4): 615-627.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.4236/am.2014.54058
    • Vancouver

      Dimitrov B, Esa S, Kolev N, Pitselis G. Transfer of global measures of dependence into cumulative local [Internet]. Applied Mathematics. 2014 ; 5( 4): 615-627.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.4236/am.2014.54058
  • Source: Program and abstract. Conference titles: Brazilian Meeting on Bayesian Statistics - EBEB 2014. Unidade: IME

    Assunto: INFERÊNCIA BAYESIANA

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    • ABNT

      KOLEV, Nikolai e FERREIRA, Leandro e AUGUSTO, jayme. Bayesian analysis of the extended Marshall-Olkin model. 2014, Anais.. [s.l.]: ISBrA, 2014. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~isbra/ebeb/ebeb2014/abstract_book-ebeb2014.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Kolev, N., Ferreira, L., & Augusto, jayme. (2014). Bayesian analysis of the extended Marshall-Olkin model. In Program and abstract. [s.l.]: ISBrA. Recuperado de https://www.ime.usp.br/~isbra/ebeb/ebeb2014/abstract_book-ebeb2014.pdf
    • NLM

      Kolev N, Ferreira L, Augusto jayme. Bayesian analysis of the extended Marshall-Olkin model [Internet]. Program and abstract. 2014 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://www.ime.usp.br/~isbra/ebeb/ebeb2014/abstract_book-ebeb2014.pdf
    • Vancouver

      Kolev N, Ferreira L, Augusto jayme. Bayesian analysis of the extended Marshall-Olkin model [Internet]. Program and abstract. 2014 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://www.ime.usp.br/~isbra/ebeb/ebeb2014/abstract_book-ebeb2014.pdf
  • Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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    • ABNT

      PINTO, Jayme e KOLEV, Nikolai. Extreme value properties of the extended Marshall-Olkin model. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7770ea94-ef81-45e3-bef2-69ed201169fe/2456950.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024. , 2014
    • APA

      Pinto, J., & Kolev, N. (2014). Extreme value properties of the extended Marshall-Olkin model. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7770ea94-ef81-45e3-bef2-69ed201169fe/2456950.pdf
    • NLM

      Pinto J, Kolev N. Extreme value properties of the extended Marshall-Olkin model [Internet]. 2014 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7770ea94-ef81-45e3-bef2-69ed201169fe/2456950.pdf
    • Vancouver

      Pinto J, Kolev N. Extreme value properties of the extended Marshall-Olkin model [Internet]. 2014 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7770ea94-ef81-45e3-bef2-69ed201169fe/2456950.pdf
  • Unidade: IME

    Subjects: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), ANÁLISE MULTIVARIADA

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    • ABNT

      PINTO, Jayme e KOLEV, Nikolai. Sibuya-type bivariate lack of memory property. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/50f2d986-f981-4602-94eb-508350678e9c/2476507.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024. , 2014
    • APA

      Pinto, J., & Kolev, N. (2014). Sibuya-type bivariate lack of memory property. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/50f2d986-f981-4602-94eb-508350678e9c/2476507.pdf
    • NLM

      Pinto J, Kolev N. Sibuya-type bivariate lack of memory property [Internet]. 2014 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/50f2d986-f981-4602-94eb-508350678e9c/2476507.pdf
    • Vancouver

      Pinto J, Kolev N. Sibuya-type bivariate lack of memory property [Internet]. 2014 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/50f2d986-f981-4602-94eb-508350678e9c/2476507.pdf
  • Source: Communications in Statistics - Theory and Methods. Conference titles: Conference on Multivatiate Distributions with Applications. Unidade: IME

    Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

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    • ABNT

      KOLEV, Nikolai. The Seventh Conference on Multivatiate Distributions with Applications. [Preface]. Communications in Statistics - Theory and Methods. New York: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1080/03610926.2013.748351. Acesso em: 28 mar. 2024. , 2013
    • APA

      Kolev, N. (2013). The Seventh Conference on Multivatiate Distributions with Applications. [Preface]. Communications in Statistics - Theory and Methods. New York: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. doi:10.1080/03610926.2013.748351
    • NLM

      Kolev N. The Seventh Conference on Multivatiate Distributions with Applications. [Preface] [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 2013 ; 42( 4): 569.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610926.2013.748351
    • Vancouver

      Kolev N. The Seventh Conference on Multivatiate Distributions with Applications. [Preface] [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 2013 ; 42( 4): 569.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610926.2013.748351
  • Source: International Journal of Stochastic Analysis. Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

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    • ABNT

      DIMITROV, Boyan e KOLEV, Nikolai. The BALM copula. International Journal of Stochastic Analysis, v. 2013, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1155/2013/652364. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Dimitrov, B., & Kolev, N. (2013). The BALM copula. International Journal of Stochastic Analysis, 2013. doi:10.1155/2013/652364
    • NLM

      Dimitrov B, Kolev N. The BALM copula [Internet]. International Journal of Stochastic Analysis. 2013 ; 2013[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2013/652364
    • Vancouver

      Dimitrov B, Kolev N. The BALM copula [Internet]. International Journal of Stochastic Analysis. 2013 ; 2013[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2013/652364
  • Unidade: IME

    Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

    Versão PublicadaHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PINTO, Jayme e KOLEV, Nikolai. Continuous bivariate distributions with linear sum of the Hazard gradient components. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1bcbd0e2-ac15-4826-9e19-8f5d5459e152/2420473.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024. , 2013
    • APA

      Pinto, J., & Kolev, N. (2013). Continuous bivariate distributions with linear sum of the Hazard gradient components. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/1bcbd0e2-ac15-4826-9e19-8f5d5459e152/2420473.pdf
    • NLM

      Pinto J, Kolev N. Continuous bivariate distributions with linear sum of the Hazard gradient components [Internet]. 2013 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1bcbd0e2-ac15-4826-9e19-8f5d5459e152/2420473.pdf
    • Vancouver

      Pinto J, Kolev N. Continuous bivariate distributions with linear sum of the Hazard gradient components [Internet]. 2013 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1bcbd0e2-ac15-4826-9e19-8f5d5459e152/2420473.pdf
  • Unidade: IME

    Assunto: DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      KOLEV, Nikolai e PINTO, Jayme. Extended Marshall-Olkin model and applications. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/47bed08d-5d02-4a33-a8a5-f510120acd1f/2301841.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024. , 2012
    • APA

      Kolev, N., & Pinto, J. (2012). Extended Marshall-Olkin model and applications. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/47bed08d-5d02-4a33-a8a5-f510120acd1f/2301841.pdf
    • NLM

      Kolev N, Pinto J. Extended Marshall-Olkin model and applications [Internet]. 2012 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/47bed08d-5d02-4a33-a8a5-f510120acd1f/2301841.pdf
    • Vancouver

      Kolev N, Pinto J. Extended Marshall-Olkin model and applications [Internet]. 2012 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/47bed08d-5d02-4a33-a8a5-f510120acd1f/2301841.pdf
  • Source: Journal of Informetrics. Unidade: IME

    Assunto: DISTRIBUIÇÃO LOGNORMAL

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      BALAKRISHNAN, N. e SARABIA, José-Mariá e KOLEV, Nikolai. A simple relation between the Leimkuhler curve and the mean residual life. Journal of Informetrics, v. 4, n. 4, p. 602-607, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.06.009. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Balakrishnan, N., Sarabia, J. -M., & Kolev, N. (2010). A simple relation between the Leimkuhler curve and the mean residual life. Journal of Informetrics, 4( 4), 602-607. doi:10.1016/j.joi.2010.06.009
    • NLM

      Balakrishnan N, Sarabia J-M, Kolev N. A simple relation between the Leimkuhler curve and the mean residual life [Internet]. Journal of Informetrics. 2010 ; 4( 4): 602-607.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.06.009
    • Vancouver

      Balakrishnan N, Sarabia J-M, Kolev N. A simple relation between the Leimkuhler curve and the mean residual life [Internet]. Journal of Informetrics. 2010 ; 4( 4): 602-607.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.06.009
  • Source: Journal of Statistical Planning and Inference. Unidades: IME, EACH

    Assunto: ANÁLISE MULTIVARIADA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      KOLEV, Nikolai e SALINAS, Delhi Teresa Paiva. Copula-based regression models: A survey. Journal of Statistical Planning and Inference, v. no 2009, n. 11(special issue), p. 3847-3856, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jspi.2009.05.023. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Kolev, N., & Salinas, D. T. P. (2009). Copula-based regression models: A survey. Journal of Statistical Planning and Inference, no 2009( 11(special issue), 3847-3856. doi:10.1016/j.jspi.2009.05.023
    • NLM

      Kolev N, Salinas DTP. Copula-based regression models: A survey [Internet]. Journal of Statistical Planning and Inference. 2009 ; no 2009( 11(special issue): 3847-3856.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jspi.2009.05.023
    • Vancouver

      Kolev N, Salinas DTP. Copula-based regression models: A survey [Internet]. Journal of Statistical Planning and Inference. 2009 ; no 2009( 11(special issue): 3847-3856.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jspi.2009.05.023
  • Source: Stochastics and Quality Control. Unidade: IME

    Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE MULTIVARIADA, ATUÁRIA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GONÇALVES, Marcelo e KOLEV, Nikolai e FABRIS, Antonio Elias. Bounds for quantile-based risk measures of functions of dependent random variables. Stochastics and Quality Control, v. 23, n. 1, p. 55-70, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1515/EQC.2008.55. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Gonçalves, M., Kolev, N., & Fabris, A. E. (2008). Bounds for quantile-based risk measures of functions of dependent random variables. Stochastics and Quality Control, 23( 1), 55-70. doi:10.1515/EQC.2008.55
    • NLM

      Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for quantile-based risk measures of functions of dependent random variables [Internet]. Stochastics and Quality Control. 2008 ; 23( 1): 55-70.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1515/EQC.2008.55
    • Vancouver

      Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for quantile-based risk measures of functions of dependent random variables [Internet]. Stochastics and Quality Control. 2008 ; 23( 1): 55-70.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1515/EQC.2008.55
  • Source: Insurance: Mathematics and Economics. Unidade: IME

    Assunto: PERMUTABILIDADE

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      KOLEV, Nikolai e PAIVA, Delhi. Random sums of exchangeable variables and actuarial applications. Insurance: Mathematics and Economics, v. 42, n. 1, p. 147-153, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2007.01.010. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Kolev, N., & Paiva, D. (2008). Random sums of exchangeable variables and actuarial applications. Insurance: Mathematics and Economics, 42( 1), 147-153. doi:10.1016/j.insmatheco.2007.01.010
    • NLM

      Kolev N, Paiva D. Random sums of exchangeable variables and actuarial applications [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2008 ; 42( 1): 147-153.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2007.01.010
    • Vancouver

      Kolev N, Paiva D. Random sums of exchangeable variables and actuarial applications [Internet]. Insurance: Mathematics and Economics. 2008 ; 42( 1): 147-153.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2007.01.010
  • Source: Stochastics and Quality Control. Unidade: IME

    Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE MULTIVARIADA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GONÇALVES, Marcelo e KOLEV, Nikolai e FABRIS, Antonio Elias. Bounds for distorted risk measures. Stochastics and Quality Control, v. 23, n. 2, p. 243-255, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1515/EQC.2008.243. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Gonçalves, M., Kolev, N., & Fabris, A. E. (2008). Bounds for distorted risk measures. Stochastics and Quality Control, 23( 2), 243-255. doi:10.1515/EQC.2008.243
    • NLM

      Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for distorted risk measures [Internet]. Stochastics and Quality Control. 2008 ; 23( 2): 243-255.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1515/EQC.2008.243
    • Vancouver

      Gonçalves M, Kolev N, Fabris AE. Bounds for distorted risk measures [Internet]. Stochastics and Quality Control. 2008 ; 23( 2): 243-255.[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1515/EQC.2008.243
  • Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FERNÁNDEZ, Mariela e KOLEV, Nikolai. Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Fernández, M., & Kolev, N. (2007). Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
    • NLM

      Fernández M, Kolev N. Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 mar. 28 ]
    • Vancouver

      Fernández M, Kolev N. Bivariate density approximation under the marginal and conditional information. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 mar. 28 ]
  • Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME

    Assunto: PROBABILIDADE

    How to cite
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    • ABNT

      GONÇALVES, Marcelo e KOLEV, Nikolai. Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Gonçalves, M., & Kolev, N. (2007). Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
    • NLM

      Gonçalves M, Kolev N. Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 mar. 28 ]
    • Vancouver

      Gonçalves M, Kolev N. Some probabilistic properties of Sibuya's dependence function. Proceedings. 2007 ;[citado 2024 mar. 28 ]
  • Unidade: IME

    Assunto: ATUÁRIA

    Versão PublicadaHow to cite
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    • ABNT

      MIMBELA, José Alfredo Lopez e KOLEV, Nikolai. Occupation measure of Markov-modulated risk processes. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2f2600a8-2f3a-4d11-b01c-0c018a57921e/2971654.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024. , 2007
    • APA

      Mimbela, J. A. L., & Kolev, N. (2007). Occupation measure of Markov-modulated risk processes. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/2f2600a8-2f3a-4d11-b01c-0c018a57921e/2971654.pdf
    • NLM

      Mimbela JAL, Kolev N. Occupation measure of Markov-modulated risk processes [Internet]. 2007 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2f2600a8-2f3a-4d11-b01c-0c018a57921e/2971654.pdf
    • Vancouver

      Mimbela JAL, Kolev N. Occupation measure of Markov-modulated risk processes [Internet]. 2007 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/2f2600a8-2f3a-4d11-b01c-0c018a57921e/2971654.pdf
  • Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS (APLICAÇÕES;CONGRESSOS), FINANÇAS (CONGRESSOS)

    How to cite
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    • ABNT

      Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. . São Paulo: IME-USP. . Acesso em: 28 mar. 2024. , 2007
    • APA

      Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. (2007). Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. São Paulo: IME-USP.
    • NLM

      Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. 2007 ;[citado 2024 mar. 28 ]
    • Vancouver

      Brazialian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance: proceedings. 2007 ;[citado 2024 mar. 28 ]

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