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  • Artigo de periodico

    New evidence of the driving forces behind Brazil s agricultural TFP growth: A stochastic frontier analysis with climatic variables and land suitability index (2024)

    Spolador, Humberto Francisco Silva ; Danelon, André Felipe

    Source: Australian Journal of Agricultural and Resource Economics. Unidade: ESALQ

    Subjects: AGRICULTURA, MODELOS PARA DADOS EM PAINEL, MUDANÇA CLIMÁTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PRODUÇÃO AGRÍCOLA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SPOLADOR, Humberto Francisco Silva e DANELON, André Felipe. New evidence of the driving forces behind Brazil s agricultural TFP growth: A stochastic frontier analysis with climatic variables and land suitability index. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, v. 69, n. 1, p. 1-20, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/1467-8489.12558. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Spolador, H. F. S., & Danelon, A. F. (2024). New evidence of the driving forces behind Brazil s agricultural TFP growth: A stochastic frontier analysis with climatic variables and land suitability index. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 69( 1), 1-20. doi:10.1111/1467-8489.12558

    • NLM

      Spolador HFS, Danelon AF. New evidence of the driving forces behind Brazil s agricultural TFP growth: A stochastic frontier analysis with climatic variables and land suitability index [Internet]. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics. 2024 ; 69( 1): 1-20.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1111/1467-8489.12558

    • Vancouver

      Spolador HFS, Danelon AF. New evidence of the driving forces behind Brazil s agricultural TFP growth: A stochastic frontier analysis with climatic variables and land suitability index [Internet]. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics. 2024 ; 69( 1): 1-20.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1111/1467-8489.12558

  • Artigo de periodico

    A soluble model for the conflict between lying and truth-telling (2024)

    Vieira, Eduardo Vinícius Macedo ; Fontanari, José Fernando

    Source: Mathematics. Unidade: IFSC

    Subjects: EPISTEMOLOGIA, APRENDIZAGEM SOCIAL, COMPORTAMENTO SOCIAL (ESTUDO), TEORIA DO JOGO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      VIEIRA, Eduardo Vinícius Macedo e FONTANARI, José Fernando. A soluble model for the conflict between lying and truth-telling. Mathematics, v. 12, n. 3, p. 414-1-414-14, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/math12030414. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Vieira, E. V. M., & Fontanari, J. F. (2024). A soluble model for the conflict between lying and truth-telling. Mathematics, 12( 3), 414-1-414-14. doi:10.3390/math12030414

    • NLM

      Vieira EVM, Fontanari JF. A soluble model for the conflict between lying and truth-telling [Internet]. Mathematics. 2024 ; 12( 3): 414-1-414-14.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math12030414

    • Vancouver

      Vieira EVM, Fontanari JF. A soluble model for the conflict between lying and truth-telling [Internet]. Mathematics. 2024 ; 12( 3): 414-1-414-14.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math12030414

  • Trabalho de evento-resumo

    Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method (2023)

    Holtz, Bruno Estanislau; Ehlers, Ricardo Sandes

    Source: Livro de Resumos. Conference titles: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras. Unidades: ICMC, INTER: ICMC -UFSCAR

    Subjects: SISTEMAS HAMILTONIANOS, MÉTODO DE MONTE CARLO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      HOLTZ, Bruno Estanislau e EHLERS, Ricardo Sandes. Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method. 2023, Anais.. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2023. Disponível em: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Holtz, B. E., & Ehlers, R. S. (2023). Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method. In Livro de Resumos. Londrina: Universidade Estadual de Londrina. Recuperado de https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

    • NLM

      Holtz BE, Ehlers RS. Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

    • Vancouver

      Holtz BE, Ehlers RS. Bayesian inference in stochastic volatility in mean models using Hamiltonian Monte Carlo method [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

  • Dissertação (Mestrado)

    Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS (2023)

    Crispino, Gabriel Nunes; Delgado, Karina Valdivia (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ALGORITMOS, PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CRISPINO, Gabriel Nunes. Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-25042023-220822/. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Crispino, G. N. (2023). Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-25042023-220822/

    • NLM

      Crispino GN. Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS [Internet]. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-25042023-220822/

    • Vancouver

      Crispino GN. Compromissos arbitrários entre custo e probabilidade à meta e algoritmo de busca heurística em planejamento probabilístico sob o critério GUBS [Internet]. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-25042023-220822/

  • Dissertação (Mestrado)

    Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis (2023)

    Pereira Neto, Eduardo Lopes; Delgado, Karina Valdivia (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PEREIRA NETO, Eduardo Lopes. Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06122023-173644/. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Pereira Neto, E. L. (2023). Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06122023-173644/

    • NLM

      Pereira Neto EL. Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis [Internet]. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06122023-173644/

    • Vancouver

      Pereira Neto EL. Risk Sensitivity with exponential functions in reinforcement learning: an empirical analysis [Internet]. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-06122023-173644/

  • Tese (Doutorado)

    Modelagem conjunta para dados longitudinais e sobrevivência na presença de riscos competitivos (2023)

    Silva, Renato Santos da; Silva, Gisela Tunes da (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA, ATIVIDADE FÍSICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Renato Santos da. Modelagem conjunta para dados longitudinais e sobrevivência na presença de riscos competitivos. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18122023-100548/. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Silva, R. S. da. (2023). Modelagem conjunta para dados longitudinais e sobrevivência na presença de riscos competitivos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18122023-100548/

    • NLM

      Silva RS da. Modelagem conjunta para dados longitudinais e sobrevivência na presença de riscos competitivos [Internet]. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18122023-100548/

    • Vancouver

      Silva RS da. Modelagem conjunta para dados longitudinais e sobrevivência na presença de riscos competitivos [Internet]. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18122023-100548/

  • Trabalho de evento

    Evolução prébiótica e cinética química estocástica (2023)

    Maia, Leonardo Paulo

    Source: Canal YouTube IQSC-USP. Conference titles: SEMAQ - Semana de Química "Prof. Edson Rodrigues". Unidade: IFSC

    Subjects: CINÉTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, SISTEMAS DINÂMICOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MAIA, Leonardo Paulo. Evolução prébiótica e cinética química estocástica. 2023, Anais.. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Química de São Carlos - IQSC, 2023. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dHiTlq5q3xY. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Maia, L. P. (2023). Evolução prébiótica e cinética química estocástica. In Canal YouTube IQSC-USP. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Química de São Carlos - IQSC. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=dHiTlq5q3xY

    • NLM

      Maia LP. Evolução prébiótica e cinética química estocástica [Internet]. Canal YouTube IQSC-USP. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=dHiTlq5q3xY

    • Vancouver

      Maia LP. Evolução prébiótica e cinética química estocástica [Internet]. Canal YouTube IQSC-USP. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=dHiTlq5q3xY

  • Artigo de periodico

    On the H2 control of hidden Markov jump linear systems (2023)

    Romero, Luiz Henrique ; Ribeiro, Junior R; Costa, Eduardo Fontoura

    Source: IEEE Control Systems Letters. Unidade: ICMC

    Subjects: SISTEMAS LINEARES, PROCESSOS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, SISTEMAS HÍBRIDOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROMERO, Luiz Henrique e RIBEIRO, Junior R e COSTA, Eduardo Fontoura. On the H2 control of hidden Markov jump linear systems. IEEE Control Systems Letters, v. 7, p. 1315-1320, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/LCSYS.2023.3236892. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Romero, L. H., Ribeiro, J. R., & Costa, E. F. (2023). On the H2 control of hidden Markov jump linear systems. IEEE Control Systems Letters, 7, 1315-1320. doi:10.1109/LCSYS.2023.3236892

    • NLM

      Romero LH, Ribeiro JR, Costa EF. On the H2 control of hidden Markov jump linear systems [Internet]. IEEE Control Systems Letters. 2023 ; 7 1315-1320.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1109/LCSYS.2023.3236892

    • Vancouver

      Romero LH, Ribeiro JR, Costa EF. On the H2 control of hidden Markov jump linear systems [Internet]. IEEE Control Systems Letters. 2023 ; 7 1315-1320.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1109/LCSYS.2023.3236892

  • Trabalho de evento-resumo

    Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software (2023)

    Condori, Ritha Rubi Huaysara ; Ehlers, Ricardo Sandes

    Source: Livro de Resumos. Conference titles: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria - RBras. Unidades: ICMC, INTER: ICMC -UFSCAR

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, DISTRIBUIÇÕES (ANÁLISE FUNCIONAL), BOLSA DE VALORES

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CONDORI, Ritha Rubi Huaysara e EHLERS, Ricardo Sandes. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. 2023, Anais.. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2023. Disponível em: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Condori, R. R. H., & Ehlers, R. S. (2023). Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software. In Livro de Resumos. Londrina: Universidade Estadual de Londrina. Recuperado de https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

    • NLM

      Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

    • Vancouver

      Condori RRH, Ehlers RS. Estimation of stochastic volatility models with leverage and heavy tails using Stan software [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://lookerstudio.google.com/reporting/f9228c96-529e-44e6-8f85-373fc3e2539a/page/BYq4C

  • Artigo de periodico

    Comments on the H₂ norm of discrete-time stochastic jump parameter linear systems (2023)

    Ribeiro, Junior Rodrigues ; Romero, Luiz Henrique ; Costa, Eduardo Fontoura ; Todorov, Marcos Garcia

    Source: IEEE Control Systems Letters. Unidade: ICMC

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS DE MARKOV, SISTEMAS LAGRANGIANOS, SISTEMAS HÍBRIDOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      RIBEIRO, Junior Rodrigues et al. Comments on the H₂ norm of discrete-time stochastic jump parameter linear systems. IEEE Control Systems Letters, v. 7, p. 1470-1475, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/LCSYS.2023.3268018. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Ribeiro, J. R., Romero, L. H., Costa, E. F., & Todorov, M. G. (2023). Comments on the H₂ norm of discrete-time stochastic jump parameter linear systems. IEEE Control Systems Letters, 7, 1470-1475. doi:10.1109/LCSYS.2023.3268018

    • NLM

      Ribeiro JR, Romero LH, Costa EF, Todorov MG. Comments on the H₂ norm of discrete-time stochastic jump parameter linear systems [Internet]. IEEE Control Systems Letters. 2023 ; 7 1470-1475.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1109/LCSYS.2023.3268018

    • Vancouver

      Ribeiro JR, Romero LH, Costa EF, Todorov MG. Comments on the H₂ norm of discrete-time stochastic jump parameter linear systems [Internet]. IEEE Control Systems Letters. 2023 ; 7 1470-1475.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1109/LCSYS.2023.3268018

  • Artigo de periodico

    Fisher information of correlated stochastic processes (2023)

    Radaelli, Marco ; Landi, Gabriel Teixeira ; Modi, Kavan ; Binder, Felix C

    Source: New Journal of Physics. Unidade: IF

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      RADAELLI, Marco et al. Fisher information of correlated stochastic processes. New Journal of Physics, v. 25, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1367-2630/acd321. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Radaelli, M., Landi, G. T., Modi, K., & Binder, F. C. (2023). Fisher information of correlated stochastic processes. New Journal of Physics, 25. doi:10.1088/1367-2630/acd321

    • NLM

      Radaelli M, Landi GT, Modi K, Binder FC. Fisher information of correlated stochastic processes [Internet]. New Journal of Physics. 2023 ; 25[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1367-2630/acd321

    • Vancouver

      Radaelli M, Landi GT, Modi K, Binder FC. Fisher information of correlated stochastic processes [Internet]. New Journal of Physics. 2023 ; 25[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1367-2630/acd321

  • Artigo de periodico

    A Markovian incremental stochastic subgradient algorithm (2023)

    Massambone, Rafael ; Costa, Eduardo Fontoura ; Helou, Elias Salomão

    Source: IEEE Transactions on Automatic Control. Unidade: ICMC

    Subjects: CADEIAS DE MARKOV, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ALGORITMOS, FUNÇÕES CONVEXAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MASSAMBONE, Rafael e COSTA, Eduardo Fontoura e HELOU, Elias Salomão. A Markovian incremental stochastic subgradient algorithm. IEEE Transactions on Automatic Control, v. 68, n. 1, p. 124-139, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/TAC.2021.3137274. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Massambone, R., Costa, E. F., & Helou, E. S. (2023). A Markovian incremental stochastic subgradient algorithm. IEEE Transactions on Automatic Control, 68( 1), 124-139. doi:10.1109/TAC.2021.3137274

    • NLM

      Massambone R, Costa EF, Helou ES. A Markovian incremental stochastic subgradient algorithm [Internet]. IEEE Transactions on Automatic Control. 2023 ; 68( 1): 124-139.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TAC.2021.3137274

    • Vancouver

      Massambone R, Costa EF, Helou ES. A Markovian incremental stochastic subgradient algorithm [Internet]. IEEE Transactions on Automatic Control. 2023 ; 68( 1): 124-139.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TAC.2021.3137274

  • Trabalho de evento-resumo

    A family of systems including the Herschel-Bulkley uid equations (2023)

    Santos, Marcelo; Araujo, Anderson L. A. de; Chemetov, Nikolai Vasilievich

    Source: Resumo. Conference titles: ISAAC Congress. Unidade: FFCLRP

    Subjects: MATEMÁTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CONVEXIDADE

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SANTOS, Marcelo e ARAUJO, Anderson L. A. de e CHEMETOV, Nikolai Vasilievich. A family of systems including the Herschel-Bulkley uid equations. 2023, Anais.. Ribeirão Preto: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://dcm.ffclrp.usp.br/isaac/. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Santos, M., Araujo, A. L. A. de, & Chemetov, N. V. (2023). A family of systems including the Herschel-Bulkley uid equations. In Resumo. Ribeirão Preto: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://dcm.ffclrp.usp.br/isaac/

    • NLM

      Santos M, Araujo ALA de, Chemetov NV. A family of systems including the Herschel-Bulkley uid equations [Internet]. Resumo. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://dcm.ffclrp.usp.br/isaac/

    • Vancouver

      Santos M, Araujo ALA de, Chemetov NV. A family of systems including the Herschel-Bulkley uid equations [Internet]. Resumo. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://dcm.ffclrp.usp.br/isaac/

  • Artigo de periodico

    Nonequilibrium quantum stochastic thermodynamics for bosons and fermions (2023)

    Tomé, Tânia ; Oliveira, Mário J. de

    Source: European Physical Journal - Special Topics (EPJ ST). Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ENTROPIA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TOMÉ, Tânia e OLIVEIRA, Mário J. de. Nonequilibrium quantum stochastic thermodynamics for bosons and fermions. European Physical Journal - Special Topics (EPJ ST), 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-023-00802-y. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Tomé, T., & Oliveira, M. J. de. (2023). Nonequilibrium quantum stochastic thermodynamics for bosons and fermions. European Physical Journal - Special Topics (EPJ ST). doi:10.1140/epjs/s11734-023-00802-y

    • NLM

      Tomé T, Oliveira MJ de. Nonequilibrium quantum stochastic thermodynamics for bosons and fermions [Internet]. European Physical Journal - Special Topics (EPJ ST). 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-023-00802-y

    • Vancouver

      Tomé T, Oliveira MJ de. Nonequilibrium quantum stochastic thermodynamics for bosons and fermions [Internet]. European Physical Journal - Special Topics (EPJ ST). 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-023-00802-y

  • Artigo de periodico

    Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles (2023)

    Goettems, Elisa Iahn ; Afonso, Ricardo José da Silva ; Pinto, Diogo de Oliveira Soares ; Valente, Daniel Mendonça

    Unidade: IFSC

    Subjects: MOVIMENTO BROWNIANO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GOETTEMS, Elisa Iahn et al. Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles. v. 107, n. Ja 2023, p. 014107-1-014107-9, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.014107. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Goettems, E. I., Afonso, R. J. da S., Pinto, D. de O. S., & Valente, D. M. (2023). Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles, 107( Ja 2023), 014107-1-014107-9. doi:10.1103/PhysRevE.107.014107

    • NLM

      Goettems EI, Afonso RJ da S, Pinto D de OS, Valente DM. Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles [Internet]. 2023 ; 107( Ja 2023): 014107-1-014107-9.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.014107

    • Vancouver

      Goettems EI, Afonso RJ da S, Pinto D de OS, Valente DM. Reconciling nonlinear dissipation with the bilinear model of two Brownian particles [Internet]. 2023 ; 107( Ja 2023): 014107-1-014107-9.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.014107

  • Artigo de periodico

    Partidos de fútbol, ¿suerte o causalidad?: introducción a los modelos estadísticos de conteo y RNA para la predicción de juegos utilizando la liga de fútbol de Chile (2023)

    Ferreira, Paulo Henrique ; Barrios-Blanco, Leonardo; Santana, Hugo R; Castillo-Rojas, Wilson Andrés ; Suzuki, Adriano Kamimura ; Louzada, Francisco

    Source: Revista de la Facultad de Ingeniería. Unidade: ICMC

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, PREDIÇÃO, FUTEBOL

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      FERREIRA, Paulo Henrique et al. Partidos de fútbol, ¿suerte o causalidad?: introducción a los modelos estadísticos de conteo y RNA para la predicción de juegos utilizando la liga de fútbol de Chile. Revista de la Facultad de Ingeniería, v. 37, p. 9-21, 2023Tradução . . Disponível em: https://revistaingenieria.uda.cl/Publicaciones/370002.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Ferreira, P. H., Barrios-Blanco, L., Santana, H. R., Castillo-Rojas, W. A., Suzuki, A. K., & Louzada, F. (2023). Partidos de fútbol, ¿suerte o causalidad?: introducción a los modelos estadísticos de conteo y RNA para la predicción de juegos utilizando la liga de fútbol de Chile. Revista de la Facultad de Ingeniería, 37, 9-21. Recuperado de https://revistaingenieria.uda.cl/Publicaciones/370002.pdf

    • NLM

      Ferreira PH, Barrios-Blanco L, Santana HR, Castillo-Rojas WA, Suzuki AK, Louzada F. Partidos de fútbol, ¿suerte o causalidad?: introducción a los modelos estadísticos de conteo y RNA para la predicción de juegos utilizando la liga de fútbol de Chile [Internet]. Revista de la Facultad de Ingeniería. 2023 ; 37 9-21.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://revistaingenieria.uda.cl/Publicaciones/370002.pdf

    • Vancouver

      Ferreira PH, Barrios-Blanco L, Santana HR, Castillo-Rojas WA, Suzuki AK, Louzada F. Partidos de fútbol, ¿suerte o causalidad?: introducción a los modelos estadísticos de conteo y RNA para la predicción de juegos utilizando la liga de fútbol de Chile [Internet]. Revista de la Facultad de Ingeniería. 2023 ; 37 9-21.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://revistaingenieria.uda.cl/Publicaciones/370002.pdf

  • Trabalho de evento-resumo

    Estimation of the number of communities in the degree corrected stochastic block model (2023)

    Tapia, Cristel Ecaterin Vera

    Source: Book of Abstratcs. Conference titles: Latin American Congress of Probability and Mathematical Statistics - CLAPEM. Unidade: INTER: ICMC -UFSCAR

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      TAPIA, Cristel Ecaterin Vera. Estimation of the number of communities in the degree corrected stochastic block model. 2023, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2023. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~16clapem/book.html. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Tapia, C. E. V. (2023). Estimation of the number of communities in the degree corrected stochastic block model. In Book of Abstratcs. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://www.ime.usp.br/~16clapem/book.html

    • NLM

      Tapia CEV. Estimation of the number of communities in the degree corrected stochastic block model [Internet]. Book of Abstratcs. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://www.ime.usp.br/~16clapem/book.html

    • Vancouver

      Tapia CEV. Estimation of the number of communities in the degree corrected stochastic block model [Internet]. Book of Abstratcs. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://www.ime.usp.br/~16clapem/book.html

  • Tese (Doutorado)

    Estrutura de dependência do genoma humano usando modelos com correlação entre indivíduos: uma abordagem combinando modelos mistos generalizados e campos Markovianos (2023)

    Fernandes, Francisco José de Almeida; Soler, Júlia Maria Pavan (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FERNANDES, Francisco José de Almeida. Estrutura de dependência do genoma humano usando modelos com correlação entre indivíduos: uma abordagem combinando modelos mistos generalizados e campos Markovianos. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26052023-143008/. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Fernandes, F. J. de A. (2023). Estrutura de dependência do genoma humano usando modelos com correlação entre indivíduos: uma abordagem combinando modelos mistos generalizados e campos Markovianos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26052023-143008/

    • NLM

      Fernandes FJ de A. Estrutura de dependência do genoma humano usando modelos com correlação entre indivíduos: uma abordagem combinando modelos mistos generalizados e campos Markovianos [Internet]. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26052023-143008/

    • Vancouver

      Fernandes FJ de A. Estrutura de dependência do genoma humano usando modelos com correlação entre indivíduos: uma abordagem combinando modelos mistos generalizados e campos Markovianos [Internet]. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26052023-143008/

  • Tese (Doutorado)

    Spatio-temporal models by wavelets (2023)

    Chen, Yangyang; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Dias, Ronaldo (coorient)

    Unidade: IME

    Subjects: FILTROS DE KALMAN, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CHEN, Yangyang. Spatio-temporal models by wavelets. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Chen, Y. (2023). Spatio-temporal models by wavelets (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/

    • NLM

      Chen Y. Spatio-temporal models by wavelets [Internet]. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/

    • Vancouver

      Chen Y. Spatio-temporal models by wavelets [Internet]. 2023 ;[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/

  • Artigo de periodico

    The coverage ratio of the frog model on complete graphs (2023)

    Carvalho, Gustavo Oshiro de ; Machado, Fábio Prates

    Source: Journal of Statistical Physics. Unidade: IME

    Subjects: PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CARVALHO, Gustavo Oshiro de e MACHADO, Fábio Prates. The coverage ratio of the frog model on complete graphs. Journal of Statistical Physics, v. 190, n. artigo 147, p. 1-11, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10955-023-03156-w. Acesso em: 20 abr. 2024.

    • APA

      Carvalho, G. O. de, & Machado, F. P. (2023). The coverage ratio of the frog model on complete graphs. Journal of Statistical Physics, 190( artigo 147), 1-11. doi:10.1007/s10955-023-03156-w

    • NLM

      Carvalho GO de, Machado FP. The coverage ratio of the frog model on complete graphs [Internet]. Journal of Statistical Physics. 2023 ; 190( artigo 147): 1-11.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10955-023-03156-w

    • Vancouver

      Carvalho GO de, Machado FP. The coverage ratio of the frog model on complete graphs [Internet]. Journal of Statistical Physics. 2023 ; 190( artigo 147): 1-11.[citado 2024 abr. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10955-023-03156-w

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