Precos de ativos financeiros e comportamento de agentes (1994)
- Autores:
- Autor USP: RABBAT, MARCELO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
- Idioma: Português
- Resumo: A proposta deste trabalho e apresentar uma fundamentacao matematica para duas teorias de ampla utilizacao nos mercados financeiros: a de precificacao de opcoes sobre acoes e o modelo de precificacao de ativos financeiros (capm) alem disso, discutir brevemente conceitos proprios do capm, como 'ALFA' e 'BETA' para opcoes. Para tal, as duas principais referencias sao o arito de cox et al. (1979) e a primeira parte do trabalho de duffie (1988)
- Imprenta:
- Data da defesa: 22.12.1994
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ABNT
RABBAT, Marcello. Precos de ativos financeiros e comportamento de agentes. 1994. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-010030/. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Rabbat, M. (1994). Precos de ativos financeiros e comportamento de agentes (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-010030/ -
NLM
Rabbat M. Precos de ativos financeiros e comportamento de agentes [Internet]. 1994 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-010030/ -
Vancouver
Rabbat M. Precos de ativos financeiros e comportamento de agentes [Internet]. 1994 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-010030/
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