Second-order expansion of the mean squared error of the Cochrane-Orcutt estimator of time series regression models (1989)
- Autores:
- Autores USP: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME ; NEVES, MARLI MIKAEL DA COSTA - IME
- Unidade: IME
- Assuntos: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; INFERÊNCIA PARAMÉTRICA; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Idioma: Inglês
- Imprenta:
- Fonte:
- Título do periódico: Estadistica
- Volume/Número/Paginação/Ano: v.41, n.137, p.81-93, 1989
-
ABNT
NEVES, Marli Mikael da Costa e MORETTIN, Pedro Alberto. Second-order expansion of the mean squared error of the Cochrane-Orcutt estimator of time series regression models. Estadistica, v. 41, n. 137, p. 81-93, 1989Tradução . . Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Neves, M. M. da C., & Morettin, P. A. (1989). Second-order expansion of the mean squared error of the Cochrane-Orcutt estimator of time series regression models. Estadistica, 41( 137), 81-93. -
NLM
Neves MM da C, Morettin PA. Second-order expansion of the mean squared error of the Cochrane-Orcutt estimator of time series regression models. Estadistica. 1989 ;41( 137): 81-93.[citado 2024 abr. 23 ] -
Vancouver
Neves MM da C, Morettin PA. Second-order expansion of the mean squared error of the Cochrane-Orcutt estimator of time series regression models. Estadistica. 1989 ;41( 137): 81-93.[citado 2024 abr. 23 ] - A generalized Cochrane-Orcutt-type estimator for time-series regression models
- Brief review on tests for detection of time series outliers
- Criterios para a determinacao da ordem de uma auto-regressao
- Aplicação da analise espectral ao estudo do modelo de defasagens distribuídas
- Estimacao de modelos de regressao em series temporais
- Stochastic dyadic systems
- Walsh-Fourier transforms
- Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime
- A wavelet analysis for time series
- Special issue on statistical modeling in insurance and finance . [Foreword]
Como citar
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
