Bartlett-corrected test for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar (2000)
- Authors:
- Autor USP: AUBIN, ELISETE DA CONCEICAO QUINTANEIRO - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1080/03610920008832613
- Subjects: TESTES DE HIPÓTESES; REGRESSÃO LINEAR
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Communications in Statistics. Theory and Methods
- ISSN: 0361-0926
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 29, n. 11, p. 2405-2426, 2000
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
AUBIN, Elisete da Conceição Quintaneiro e CORDEIRO, Gauss Moutinho. Bartlett-corrected test for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar. Communications in Statistics. Theory and Methods, v. 29, n. 11, p. 2405-2426, 2000Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/03610920008832613. Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Aubin, E. da C. Q., & Cordeiro, G. M. (2000). Bartlett-corrected test for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar. Communications in Statistics. Theory and Methods, 29( 11), 2405-2426. doi:10.1080/03610920008832613 -
NLM
Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Bartlett-corrected test for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar [Internet]. Communications in Statistics. Theory and Methods. 2000 ; 29( 11): 2405-2426.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610920008832613 -
Vancouver
Aubin E da CQ, Cordeiro GM. Bartlett-corrected test for normal linear models when the error covariance matrix is nonscalar [Internet]. Communications in Statistics. Theory and Methods. 2000 ; 29( 11): 2405-2426.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610920008832613 - Vício dos estimadores de máxima verossimilhança em modelos normais lineares
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Informações sobre o DOI: 10.1080/03610920008832613 (Fonte: oaDOI API)
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