Modelos de média-variância de período simples e multi-períodos na análise de carteiras de investimento (2002)
- Autores:
- Autor USP: BUENO, MARGARETH APARECIDA DE SOUZA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PTC
- Assuntos: INVESTIMENTOS (OTIMIZAÇÃO); ANÁLISE DE VARIÂNCIA; MERCADO DE CAPITAIS
- Idioma: Português
- Resumo: O principal objetivo desta dissertação é estudar a diferença de desempenho entre os modelos de média-variância de período simples e de períodos múltiplos na análise de carteiras de investimento. A análise de média-variância provê um ferramental numérico importante na otimização de estratégias de investimentos em ativos financeiros. O foco desta teoria é de maximizar o retorno esperado dado um nível de risco pré-determinado ou minimizar o risco quando estabelecido o retorno desejado. Para isso estudaremos os conceitos básicos que permeiam a formulação de média-variância; o modelo de Markowitz, que envolve abordagem de período-simples; um modelo de otimização de média-variância de multi-período; um ensaio numérico aplicando aos dois tipos de modelo (período simples e múltiplo) valores de títulos do mercado financeiro brasileiro e, finalmente, analisaremos os resultados oriundos das aplicações citadas
- Imprenta:
- Data da defesa: 13.09.2002
-
ABNT
BUENO, Margareth Aparecida de Souza. Modelos de média-variância de período simples e multi-períodos na análise de carteiras de investimento. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. . Acesso em: 29 mar. 2024. -
APA
Bueno, M. A. de S. (2002). Modelos de média-variância de período simples e multi-períodos na análise de carteiras de investimento (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Bueno MA de S. Modelos de média-variância de período simples e multi-períodos na análise de carteiras de investimento. 2002 ;[citado 2024 mar. 29 ] -
Vancouver
Bueno MA de S. Modelos de média-variância de período simples e multi-períodos na análise de carteiras de investimento. 2002 ;[citado 2024 mar. 29 ]
Como citar
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas