Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade (2002)
- Autor:
- Autor USP: SILVA, MARCOS EUGENIO DA - FEA
- Unidade: FEA
- Assuntos: FINANÇAS; DERIVATIVOS
- Idioma: Português
- Imprenta:
- Fonte:
- Título do periódico: Resenha BM&F
- Volume/Número/Paginação/Ano: n. 151, p. 31-42, set. 2002
-
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da. Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade. Resenha BM&F, n. 151, p. 31-42, 2002Tradução . . Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Silva, M. E. da. (2002). Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade. Resenha BM&F, ( 151), 31-42. -
NLM
Silva ME da. Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade. Resenha BM&F. 2002 ;( 151): 31-42.[citado 2024 abr. 19 ] -
Vancouver
Silva ME da. Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade. Resenha BM&F. 2002 ;( 151): 31-42.[citado 2024 abr. 19 ] - Hiperinflação: e possível controlar a inflação ?
- Keynes está morto ? Os microfundamentos e a macroeconomia: a abordagem dos novos keynesianos
- Precificação de opções sobre futuro de DI com o modelo de Black, Derman & Toy
- Teoria geral: uma interpretação pós-keynesiana
- An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences
- A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build
- Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension
- Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção
- A dimensão da duração da convexidade
- Crise cambial e intervenções em mercados de derivativos de câmbio
Como citar
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas