Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk (2007)
- Autores:
- Autor USP: BONFATTI, DANILO BLOIS - MOD MAT EM FINANÇAS
- Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
- Sigla do Departamento: EAE
- Assuntos: FUNDO DE INVESTIMENTO; ALOCAÇÃO DE RECURSOS
- Idioma: Português
- Resumo: O objetivo deste trabalho é confrontar diferentes modelos de alocação em fundos de investimentos brasileiros. Tomando como base a Teoria de Portfolio de Markowitz foram construídas diversas carteiras através da minimização da volatilidade , semi-variância e VaR histórico. Todas as carteiras obtidas foram comparadas através de indicadores de performance comprovando a idéia motivadora deste trabalho de que a volatilidade talvez não seja o melhor medidor de risco para determinadas categorias de fundos de investimentos. Neste trabalho foram analisados fundos multimercados com renda variável com alavancagem e fundos de ações e concluiu-se que para a primeira categoria , durante o período analisado, o uso de medidas downside risk produziu melhores resultados do que a utilização da volatilidade como medidor de risco
- Imprenta:
- Data da defesa: 25.04.2007
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ABNT
BONFATTI, Danilo Blois. Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25052023-153857/. Acesso em: 11 maio 2024. -
APA
Bonfatti, D. B. (2007). Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25052023-153857/ -
NLM
Bonfatti DB. Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25052023-153857/ -
Vancouver
Bonfatti DB. Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25052023-153857/
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