Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. (2008)
- Autores:
- Autor USP: FERRAZ, JOSE EUCLIDES DE MELO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assuntos: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Idioma: Português
- Resumo: Neste trabalho propomos a utilização do método da função carcaterística empírica (ECF), para estimar os parâmetros do modelo de duração condicional estocática (SCD). Para determinação das variáveis latentes do processo utilizamos três alternativas: um filtro de Kalman, um filtro obtido por integração numérica e um filtro baseado na expansão de Gram-Charlier até quarta ordem. Os resultados são então aplicados em séries de duração da GE, Microsoft e USD/EUR
- Imprenta:
- Data da defesa: 27.03.2008
-
ABNT
FERRAZ, José Euclides de Melo. Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/. Acesso em: 04 maio 2024. -
APA
Ferraz, J. E. de M. (2008). Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/ -
NLM
Ferraz JE de M. Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/ -
Vancouver
Ferraz JE de M. Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função caracerística empírica. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042008-135933/
Como citar
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
