Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefício definido com ativos de fluxo incerto. (2006)
- Autores:
- Autor USP: RIBEIRO, CELMA DE OLIVEIRA - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1590/s1519-70772006000500006
- Assuntos: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS; FUNDO DE PENSÃO
- Idioma: Português
- Resumo: O artigo apresenta uma aplicação de um modelo do tipo Gestão Ativo/Passivo (Asset/Liability Management) em um fundo de pensão brasileiro do tipo Benefício Definido. O modelo proposto consiste em uma ferramenta de gestão de carteiras que adota uma abordagem estática, em que a incerteza dos ativos é inserida no modelo na forma de uma penalidade que depende de um parâmetro de aversão ao risco e da volatilidade dos fatores de risco. Uma aplicação do modelo a um problema real de alocação de ativos financeiros indica que a ferramenta consiste em uma abordagem simples e eficiente para gestão de fundos de pensão.
- Imprenta:
- Fonte:
- Título do periódico: Revista Contabilidade & Finanças,
- ISSN: 1808-057X
- Volume/Número/Paginação/Ano: ed. especial Atuária, p. 75-87, dez. 2006.
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by
-
ABNT
SAAD, Nicolas Soudki e RIBEIRO, Celma. Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefício definido com ativos de fluxo incerto. Revista Contabilidade & Finanças, p. 75-87, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s1519-70772006000500006. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Saad, N. S., & Ribeiro, C. (2006). Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefício definido com ativos de fluxo incerto. Revista Contabilidade & Finanças,, 75-87. doi:10.1590/s1519-70772006000500006 -
NLM
Saad NS, Ribeiro C. Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefício definido com ativos de fluxo incerto. [Internet]. Revista Contabilidade & Finanças,. 2006 ; 75-87.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s1519-70772006000500006 -
Vancouver
Saad NS, Ribeiro C. Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefício definido com ativos de fluxo incerto. [Internet]. Revista Contabilidade & Finanças,. 2006 ; 75-87.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s1519-70772006000500006 - Um modelo de previsão hierárquico com indicadores técnicos
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Informações sobre o DOI: 10.1590/s1519-70772006000500006 (Fonte: oaDOI API)
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