The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes (2010)
- Autores:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1007/s00245-010-9099-4
- Assunto: CADEIAS DE MARKOV
- Idioma: Inglês
- Resumo: The main goal of this paper is to apply the so-called policy iteration algorithm (PIA) for the long run average continuous control problem of piecewise deterministic Markov processes (PDMP’s) taking values in a general Borel space and with compact action space depending on the state variable. In order to do that we first derive some important properties for a pseudo-Poisson equation associated to the problem. In the sequence it is shown that the convergence of the PIA to a solution satisfying the optimality equation holds under some classical hypotheses and that this optimal solution yields to an optimal control strategy for the average control problem for the continuous-time PDMP in a feedback form
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- Fonte:
- Título do periódico: Applied Mathematics and Optimization
- Volume/Número/Paginação/Ano: p. 1-19, 03 mar. 2010
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: green
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e DUFOUR, F. The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes. Applied Mathematics and Optimization, p. 1-19, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00245-010-9099-4. Acesso em: 26 abr. 2024. -
APA
Costa, O. L. do V., & Dufour, F. (2010). The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes. Applied Mathematics and Optimization, 1-19. doi:10.1007/s00245-010-9099-4 -
NLM
Costa OL do V, Dufour F. The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes [Internet]. Applied Mathematics and Optimization. 2010 ; 1-19.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00245-010-9099-4 -
Vancouver
Costa OL do V, Dufour F. The Policy Iteration Algorithm for Average Continuous Control of Piecewise Deterministic Markov Processes [Internet]. Applied Mathematics and Optimization. 2010 ; 1-19.[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00245-010-9099-4 - Algoritmos de otimização para rastreamento de carteiras de investimento
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Informações sobre o DOI: 10.1007/s00245-010-9099-4 (Fonte: oaDOI API)
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